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[面试经验] ETH UZH master of quantitative finance面经 [复制链接]

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发表于 2019-4-6 19:44:42 |只看该作者 |倒序浏览
本帖最后由 BuaaKevin 于 2019-4-6 19:54 编辑

2019.4.4晚上参加了ETH UZH master of quantitative finance的面试,面试持续了足足有半个小时(好像往年都没有这么长时间),但是大概一个半小时就收到录取了,之前在论坛上也参考了很多前辈的经验贴,所以现在也来更新一下面经,希望能够帮到学弟学妹们。

面试是Skype上进行的,只是语音面试,并没有用视频,参与视频有两个老师的账号,但是参与提问的有四个人,其中包括项目的负责人Farkas还有几个项目的毕业生。

面试官首套话感谢你申请我们的项目,然后表示这个面试时为了考察你的数学和金融水平是否符合项目的要求,然后问我为什么选择这个项目,就如实说自己的想法就ok,比如比较喜欢偏数学的金融项目什么的。

正式的提问分为概率和统计、公司金融和投资学两部分,分别是两拨人提问的,但是明显数学部分的内容要多很多。面试的主要特点就是爱追问,考察的内容并没有很深,但是需要对相关知识有比较扎实的掌握,如果介绍某个定义提到了其他定义,或者某句话没有表达地很严谨,就会马上被追问。

大概的面试内容是这样的:

概率和统计部分 :(问的比较多,有大量的追问,可能也有一些问题记不太清楚了)
sigma algebra的定义(我开始只说了对intersection和union封闭,然后就马上被追问这个封闭有什么特点,应该是可以到无穷阶的)
filtration的定义 就是martingale定义里面那个Fn
依概率、分布收敛的定义
大数定理、中心极限定理的内容 (追问定理里面提到的收敛是什么收敛)
极大似然估计方法的步骤
极大似然估计得到的结果为什么是合理的
相合估计、无偏估计的定义
极大似然估计得到的estimator是否一定是无偏的?
什么是充分统计量?有什么用?
假设检验中alpha、p值是什么定义?
独立和不相关分别要满足什么条件 ?

金融部分 :
black scholes公式在什么条件下可以使用?推导时候的假设都有什么?
duration的定义以及在风险管理中的应用? duration matching对冲的是什么风险?

总之就是一直在问我数学,反而金融学问的比较少,有几分钟信号不太好,还被要求打字回答几个问题。
然后就是问我对他们有什么问题,我就问了参加这个项目可不可以自由选择ETH的计算机课程,再就是提了一点关于项目精算课程的问题。个人感觉这部分能表达出一点个人规划和对项目的了解就好。

最后考我数学的面试官说很快就会告诉我结果,信号断断续续的,隐约听见a quarter还一度怀疑自己听错了。。。最后Farkas说最晚下周告诉你结果。。。最后一个多小时就发offer了,还是很幸运的。最后希望大家之后都能申请顺利!有问题欢迎交流。
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发表于 2019-4-12 21:52:03 |只看该作者
请问题主发offer是指esop的全奖吗

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发表于 2019-4-13 01:49:16 |只看该作者

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发表于 2019-4-14 16:45:11 |只看该作者
cong!
这么多专业课问题啊....

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发表于 2019-4-15 00:03:52 |只看该作者
幽幽柠檬草vivi 发表于 2019-4-12 21:52
请问题主发offer是指esop的全奖吗

不是的。。。mqf不给奖的。。。我用词有问题。。。
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RE: ETH UZH master of quantitative finance面经 [修改]
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