[金融] 浅谈金融工程择校标准及中下档学校选择 [复制链接]

zelong430
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发表于 2015-2-27 12:52:06 |显示全部楼层

本帖最后由 zelong430 于 2015-3-1 23:00 编辑

楼主美本UIUC毕业，主申15FA金融工程。1月底被CMU拒了以后一直没有其他结果，上周拿到第一个OFFER已经决定去哈佛了。从去年6月准备考GRE到现在，半年的时间感触还是很多的，所以把他们记录下来和后来人分享。希望能够帮到学弟学妹们一二。

一。免责声明及初衷
写这篇文章的初衷就是在选校的过程中，乃至选offer的阶段，发现我们申MFE的学生们都特别纠结。犹豫MFE的项目同质化比较严重，唯一的quantnet专业排名又只是私人论坛的排名，并很有公信力。基本上第一档的学校NYU，CMU，哥大MFE要纠结。第二档CORNELL和哥大MAFN要纠结。这种纠结也就算了，毕竟说是实话去哪个也不会错，在往后一些GT,UIUC,FORDHAM, NYU-POLY也要纠结。:dizzy:
top学校的选择仁者见仁智者见智，毕竟大牛们各有各的理由。对于中下档offer的选择，我觉得很多同学还是依赖于口口相传，非常主观的判断。本文仅从我自身选校的经验，为学弟学妹选校或者选offer提供参考。

二。统一三观，MFE项目评价标准浅谈
说一群项目好与不好，首先要统一一个评价标准。从不同的角度对不同的学校都有不同的理解。我觉得MFE项目大家关注的因素基本有地理位置，声誉，就业，课程这几项，我对每一项有一个大致量化的评价标准，分为A,B,C，D三档。如果连这几项基本评价标准你和我都不太一样的话，恐怕你也不会同意我的结论。

1。地理位置。地理位置对于找工作的影响主要在于有多少金融业公司在附近，离得近自然是好。像cornell这种最后一学期在NYC的，我也把他当做NYC的学校来看，毕竟找工作的时候人是在NYC的。
A档：NY,CHICAGO是美国两大金融中心，这两个城市里的学校，地理位置上得天独厚，boston虽然不比纽约和芝加哥，但是金融业也很不错，也算进A档例如哥大，NYU,BARUCH。
B档：在其他大城市里，虽然金融业可能并不是特别发达，但毕竟有提供金融服务的公司可以找工作，再不济也可以去energy firm，或者抢码农，data scientist的工作。
C档：在NY,CHICAGO周边2-3小时距离内，有一部分公司愿意跑到学校来招人，但是这“一部分”是多少就不好说了。对于你来说，去公司onsite面试也不是一件特别轻松的事情。
D档：前不着村后不着店型，各种大农村

2。学校声誉。学校的声誉很多时候可以帮助学生直接跳过简历筛选进入面试，不管在中国还是美国都是如此。举一个例子，我跟我们学校的教授，以及美国朋友的父母聊天（中产阶级），如果说UIUC，他们会反映好学校，说普度，他们会反映好学校，但是聊到Gatech他们很多人甚至没听说过。反之，在亚特兰大旅游的时候，当地的学生会觉得Gatech是个好学校而没听说过UIUC。换句话说，学校的声誉跟地理位置关系很大，美国的“好”学校很多，导致很多人只对本州的，或者附近州的好学校有印象。但是有一点，stanford, caltech或者ivy-league这样的“牛校”在任何地方，有一定文化水平的人群中都还是如雷贯耳的。这种情况其实与国内情况很相似，“牛校”大家都听说过，UIUC可能计算机圈里的，或者对美国有一定了解的人知道，但很有可能就没人听说过。所以我是这样划分档次的。
A档：如雷贯而行，那些你进了以后绝不会担心学校没人听说过的学校，例如stanford, ucb以及ivy-league，NYU。NYU-POLY的情况很特殊，今年正式合并进了NYU，但是毕业证上还是会写NYU-POLY，所以至少目前来看我觉得还是和NYU不一样的。我个人没把NYU-POLY算进这一档。
B档：地区性，专业性名校。绝对也是好学校，但是在国内，以及州外可能声誉就一半了典型的有BU,UIUC,PURDUE,UCLA,JHU,Gatech,等等。
C档：在国内有人听说过，在美国也通常被认为是不错的学校，例如IIT,RPI,WPI, FORHAM,BARUCH. 巴鲁被归在这一档恐怕争议比较大，我觉得他家的项目绝对是最好的项目之一，但是学校的声誉真的是除了NYC甚至出了WALL ST基本就没人知道。
D档：你好你是谁型。SIT，以及若干你没听说过的学校

3.师资力量。MFE尼玛那么贵，老师要牛逼否则对不起学费对不对。什么叫牛逼呢？牛逼的人各有牛逼的道理，但是傻逼的人总是相同的对吗。所以我说postdoc 《 phd lecturer 《助理副教授《副教授《正教授《学科大牛，应该没什么异议吧。当然，学术牛逼不代表教书牛逼，所以自然也有少数跨等级超越或傻逼的情况出现，不过这是少数情况不表。统一等级的师资，教书时间越长的比刚毕业的phd或者第一年代课的业界老师牛逼没有异议对嘛。这个方面很难明确划分，简单提一点知道的fact。NYU-POLY在youtube上又sample lecture，可以翻墙去看感觉一下，Prof。Xu教两三门课感觉英语还说不利索的；另外一个白人男的也属于前言不搭后语自己不知道自己说什么的。UW的GUY，虽然CD上有人说他歧视中国人（我想说不抄code你能死吗，参考改一下就不叫抄嘛？合作的定义是high level的discussion好吗），但是我上过他交的网课，感觉讲的还是很有逻辑很清晰的。UIUC下学期的教授会有两个新来的，一个是去年才毕业的postdoc，一个是今年刚刚从普度毕业的助理教授，都是fresh graduate啊，各位自己珍重。其他学校没有更直观的信息，但是告诉你们一个大法，所有公立大学的工资都是公开的，拿钱多的不一定牛逼，拿钱少的恐怕多少都有点坑。上网对着项目老师列表大概google一下，10万左右是副教授正常水平，但是4，5，6万的人恐怕要引起注意了。
举个UIUC的例子：

唉，论坛好像有问题啊，图发不上来
这学期教IE524,MSFE必修课。这个薪水就属于比较低的了，而且你也能看出来，这是我说的新来的postdoc。UIUC让我非常气愤的一点在于，她明明教MSFE的课，但是你在MSFE faculty的页面上是找不到他的。
举个RUGTERS的例子
此处缺图
这哥们教什么没注意，17k+9k，是一个part-time的lecturer。这个看上去就比较牛逼。
再来一发：
此处缺图
也是MSMF的教授，65k+33k，感觉也还正常。

4。课程设置。金融工程说到底学两个东西1，数学理论2，编程。找工作的时候，大牛是什么都牛逼。一般人是数学或者编程牛逼一个。数学也不会，编程也写不出来的人什么项目出来的也找不到工作啊。编程没什么好说的，数学理论方面，又勉强可以分P，Q两种,Q是传统的derivative pricing theory， stochastic calculus，PDE，一般卖方用的比较多。传统的pricing是基于解各种PDE的，所以以前那些物理学PHD在街上所向披靡。P是基于data的数据分析，例如econometrics，time series，一般买方，hedge fund，algo firm用得比较多。08年金融危机以后，随着业界对于risk方向的重视，很多MFE项目加了很多risk的课。这个方向也相对比较容易找工作。
A档：非常全面的课程设置，intensive的编程课，至少一个学期，P和Q方向的课程都很全面,risk也由cover或者至少有选修。最牛逼的自然是CMU，对照网上的curriculum看看，每个方向都很balance。financial computing更是一年的课程。NYU,哥大MFE也是同样的balance。Gatech是我从这个角度上很喜欢的学校，stochastic calculus可以学两个学期，正经的编程课也有两个，还有若干统计方向的课以及algo trading课也都有。
B档：并不是每个方面都很强，但是牛逼在认准一个方向使劲操，最典型的就是cornell，根本没有正经编程课。自学编程通过理论课上的实践自行磨练，但是耐不住人家认准risk死操啊，毕业以后很多人去citi risk了，就业也很好。哥大MATHFIN的core又两门stochastic，一门统计，也是死磕数学的样子，这个项目我觉得非常好的就是你可以通过选修课，根据自己的目标来着重选课。另外一个值得一提的是UW得项目，一副死磕R语言的架势，所有课程，从pricing到algo trading全部都是用R，出来以后就是一计在手干什么都行的状态，找工作的话对于用R得岗位没有任何问题。
C档：方向上覆盖的还算全面，但是课程的时间，强度不太够。例子，UCLA, stochastic calculus，编程，统计都只有一个学期，反倒是要求修一部分accounting的内容。从课程设置上可以看出，ucla并不是一个非常technical的项目。UIUC也是类似，stochastic一个学期，computational finance一个学期，但是却要上两个一学期的金融入门课。
D档：搞笑型，自己都不知道自己干什么，各个学院的课瞎拼乱凑。这样子的学校目前还没发现。

5.就业数据。所有孩子们最关心的就是就业数据，感觉有点像学生的GPA。首先不把statistics放在主页上的学校绝对第三档。另外就是注意国内就业和国外就业的比例，一般很少有学校单独算percentage，但是你可以从employer的名字上看出来。
A档：数据放在网上的，少于20%的人亚洲就业，NYU,UCB,CMU,CORNELL，哥大MFE，Baruch
B档：数据放网上，但是不显示亚洲就业比例，把中国的工作和北美的工作和在一起算。例如UIUC。
此处缺图
总共20多个employer，一小半中国的。花钱出来的mfe的，就算是傻子也能在国内托关系找券商和银行的分析师啊。所以这个就业的成果水分就比较大
C档：数据放网上，只显示employer不显示就业率的，例如fordham，bu,Gatech QCF
D档：网页上找不到就业数据，例如chicago，WPI，

三。中下档学校选校
这一部分纯属个人观点，最牛逼的项目不说了，是在选不好就抽签吧。录得比较多的，比较难选择的大众校我是这样排的。哥大MAFN ~ Gatech QCF 》Chicago ~ UCLA ~ Rugters ~ UW ~ UIUC 》 JHU~ NYU-POLY ~ FORDHAM > IIT, RPI若干“你是啥”学校
原因实在没时间写了，基本上就是基于上面分析的标准综合一下。仅供参考，不服千万不要来辩。

最后祝大家各种OFFER，新年快乐~
16届申请金融工程的学弟学妹（最好是学妹），欢迎PM或加QQ交流。闲着没事儿最喜欢聊天了（特别是妹子）。