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[经验总结] 香港中文大学深圳校区金融工程项目若干信息 [复制链接]

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发表于 2015-5-14 11:55:35 |显示全部楼层
本帖最后由 王前锋 于 2015-5-21 09:55 编辑

  撸主去年考研没考上。。今年以为没书读了都横下心准备gap的时候突然发现有这个项目,当时4.20截止申请,我4.17号提交的 材料,4月22号就给我来了offer。。。如此光速的录取让撸主以为这估计是个水项目。但是仔细看了下,和小米联系过后发现还是可以的,这里列举下项目信息,给下届学弟学妹多留一条路。
  优点:
  1、纯金融工程课程,比较少见。总共开10门课,清一色的是金融工程核心课程,甚至包括算法交易和大宗商品建模等非常实用的课程。撸主和证券期货的业内人士交流过,还是比较推荐去读的,毕竟出来后在上述公司的量化等部门找工作还不是很困难。
  2、faculty直接来自于港中文seem的教授,甚至聘请了一些校外教授。至少在部分课程上有挺大优势的,并不比本部差。感觉他家对这个项目还是挺用心的,小米反复主动和所有被录取的学生沟通,前段时间怕学生课程接受起来有困难还专门开了一个暑期班,免费补基础数学课和编程课,感觉是下了大成本的。
  3、学位证书来自于港中文的系统工程学院,学位是MS,对于文科背景想跳到做金工工作的还是有一定优势的,至少不被认为是文科专业了。
  4、学生质量还可以。第一届目前为止总共学生大概是40人左右,相比新国大80多人的项目还算是一个小班了,目前知道的学生也大多是国内985和美国tier2、3的本科学生,据说南开的去了4个,有校友的速来留名。

  缺点:
  1、地处深圳,而且是第一年开项目,宿舍还没修好,住宿都要在周边校区。对于出国就是为了体验国外生活的还是不要考虑了.
  2、只有一年,所以不要想着能精通所有课程了。两个学期上完10门课,而且都是大难课,要么老师讲的很水,要么学生得拼了命去学。
  3、学位证书上会带有某种程度的深圳校区印记,不完全是香港中文大学的学位。当然如果这个项目以后办的好的话就无所谓了,就像现在有人会介意汇丰商学院不在北大本部么。。
  4、学费贵,一年20万。有小奖,楼主拿了3万的奖学金,所以还可以少点。

  总的来说,这个项目就是为就业准备的,学术的话可以试着修一门研究课然后跟导师套磁,申请香港中文的phd,但是不要报太大希望。对于撸主这种本科就被“试点班”的人来说,也不怕再来一次被试点了,对于申港校和坡校的童鞋们可以将其放到list里面~
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Big_dipsy + 2 深圳找实习挺好的

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发表于 2015-5-15 09:58:16 |显示全部楼层
本帖最后由 cheesechan 于 2015-5-16 20:02 编辑

+:
1. 雖然金融工程的課佔了大部份(這個不能算加分而是理所當然的吧?), 不過說不上"清一色".
MFE很少會core optimization, 因為太數學(而且可能本科已經讀了), 所以prefer to leave space for more advanced and practical cours.
investment science(MV frontier, utility framwork) 也是, 而且master level的正常會更加advnaced (e.g. Black litterman, 或是各類parameter estimation......)
而"introduction to financial market"更加少見, MSF才會弄這些soft course的.
金工之中重中之重的stochatic calculus卻只有半個, 稍稍不夠 (but they are not alone anyway....)
單以課程來說, 個人認為最多算是尚可, 但絕不是加分項.

再講, MFE本身就應該大部份都是金工課程, 理應如此. 做不到這點的只是該MFE太水. (e.g. HKU MFin的FE stream的頭半...)

2. CUHK本身就沒有financial engineering的master program, 無法比較. 當然, 如果是和MSc SEEM比的話是穩勝, 不過人家明明不是FE比來沒意思.

3. 找工作時沒人care 這個的. MS也好, MA也好, interview金工工作都是看technical interview.

-:
2. elective的coverage其實很足, 由interst risk to credit and computational, and also GARCH, quant risk and trading. 問題是core 水課太多, 這些有用的讀到一半已是很好了.......

3. This is the most important point. 中大(堔圳)不是中大.

4. Compare to other similar type of program in HK: (理工學院開的課程, with application in finance)
HKUST MSc Fina Math: HKD 140,000
HKU MStat: HKD 128,000
CUHK MSc RMS: HKD 120,000
CUHK(SZ) MSc Fina Engineering: CNY 200,000 ~ HKD 250,000 = near double of comparables = 搶錢.


P.S. (補)
想了一想, 為乜要教一次optimization, stochastic process, investment這類課呢? 估計是招進來的人的math / finance background不夠強, 直接教FE master level course會跟不上 (所以好些MFE其實開學之前的summer會有preparation course for some basic math, say stochastic process, and also some intro to C++ and etc., 這類做可以招收更多variety of background的學生, 同時因為是暑假所以不會影響之後的進度)
而為啥要教introduction to china financial market就更易理解了: 反正沒幾個會expect 他們能找到FE related role..........
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发表于 2015-5-15 11:11:34 |显示全部楼层
cheesechan 发表于 2015-5-15 09:58
+:
1. 雖然金融工程的課佔了大部份(這個不能算加分而是理所當然的吧?), 不過說不上"清一色".
MFE很少會co ...

Thanks for your in-depth comment。才发现core课程中有不少质量一般的课,无奈不想再耗一年,你的评论让我发现了这个项目的许多不足。现在的想法是去选修一门Project,和导师搞好关系看能不能以后申SEEM的phd吧,毕竟我也觉得这点学的东西应该是很不够的。

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发表于 2015-5-15 12:11:18 |显示全部楼层
如果是想凭这个学位找量化的工作(主流机构),还是多考虑一下比较好,因为汇丰在深圳每年有150个数量金融单硕士和北大经济/管理+新国立金融工程双硕士的毕业生,他们都是学三年的。况且汇丰因为不在北京本部,直到今天建院10年了依然有一些机构和面试官没听说过这个学院,CUHK SZ可能更糟。

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发表于 2015-5-15 12:28:12 |显示全部楼层
本帖最后由 cheesechan 于 2015-5-15 12:30 编辑
hongshaoqiezi 发表于 2015-5-15 12:11
如果是想凭这个学位找量化的工作(主流机构),还是多考虑一下比较好,因为汇丰在深圳每年有150个数量金融单 ...


看了一看PKU HSBC Business School的數量金融方向的課程清單, 第一感覺是, 三年又如何?
就這種大雜燴, 怪不得master都要三年了.

搞quant fina要micro+macro已經有趣, core corporate finance, M&A, financial management是搞笑的嗎? financial management, commerical banking 和real estate finance也和quant fina沒幾大關係. 與其說是quantitative finance / fnancial engineering, 倒不如說是master in econ & finance. (quantitative finace and econ也不算, econometrics core太少)

說到底中国的衍生品市場的發展尚有很大的改進空間, 讀金融工程來不知有啥用....

P.S.
5. 金融学硕士项目(数量金融方向)课程主要有:微观经济学、宏观经济学、计量经济学、投资学、金融市场、货币银行学、金融经济学、资产定价、公司金融、金融衍生工具、风险管理、公司并购与重组、信用风险管理、微观市场结构、财务管理、商业银行与房地产金融等。毕业时可获得北京大学金融学硕士研究生毕业证书和北京大学硕士学位证书。

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发表于 2015-5-15 13:13:28 来自手机 |显示全部楼层
如果还来得及,又想做学术,把BGSE申请了,学费比这个便宜,在亚洲也有些名气,关键是对做学术有帮助

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发表于 2015-5-15 13:54:33 |显示全部楼层
伪摇滚爱好者 发表于 2015-5-15 13:13
如果还来得及,又想做学术,把BGSE申请了,学费比这个便宜,在亚洲也有些名气,关键是对做学术有帮助


BGSE搞economics的學術的確很好, 但:
1. 樓主根本未有非搞學術不可的決心. http://bbs.gter.net/thread-1825455-1-1.html
2. 所以BGSE/UPF這樣在遠東private sector名氣=0的學校根本是mismatch. 不被人說野雞已經很好.
3. 再講, 就算搞學術, 但是金工方向的話, who cares BGSE? 基本上都是math/stat/OR等等理工人包辦了八九成.

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发表于 2015-5-15 16:22:07 来自手机 |显示全部楼层
本帖最后由 伪摇滚爱好者 于 2015-5-15 17:18 编辑
cheesechan 发表于 2015-5-15 13:54
BGSE搞economics的學術的確很好, 但:
1. 樓主根本未有非搞學術不可的決心. http://bbs.gter.net/threa ...


他的本科学校够他在中国找工作了,而且上个去BGSE读硕士回国就业的中国人去了eBay,我不觉得他回来找不到一份体面的工作,当然也要看什么是体面,大家标准不一样
在我看来,深圳校区的一年不如去BGSE,甚至不如做免费RA或是先就业再看看情况申请还是工作,他现在的兴趣方向不见得一直有兴趣,所以选择有很多,但二十万减去三万那个不是最优解
只是我的个人见解,见笑了

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发表于 2015-5-15 16:32:26 |显示全部楼层
本帖最后由 cheesechan 于 2015-5-15 16:39 编辑
伪摇滚爱好者 发表于 2015-5-15 16:22
他的本科学校够他在中国找工作了,而且上个去BGSE读硕士回国就业的中国人去了eBay,我不觉得他回来找不到 ...


本科學校的確夠用. 不過如果:
1. 沒有名氣再加成
2. 碩士讀的內容工作用不上
的話, 就不值了.
BGSE前者肯定做不到, 後者就是要搞學術才有用. 而就我所見樓主並未ready for academics.
(CUHK(SZ)的MFE前者也做不到, 後者.....um.....我覺得能做到一點(如果之後打算找對口工作的話), 唯一問題是真的太貴)

絕對贊成深圳校区不是最優解. 其實我somehow懷疑樓主根本找不到最優解 - 因為自己都未搞清楚自己最想幹甚麼, and thus the measure for "best" doesn't ever exists.....

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发表于 2015-5-17 11:18:30 |显示全部楼层
额,针对上面一些回复,层猪想说。。。1, Investment一般不会扯到parameter estimation的吧?!Investment整个课程内容是围绕着各类金融产品定价以及portfolio management展开的,感觉能讲到最高级的也就是CFA level 3的那些东西。。。。2,intro to finance market这种课正常的北美MSF/MBA in fin都不会有。。。这种摆明了就是本科入门级的东西,就不要拿来黑MSF什么的了。。。。。

PS:最近看到各种黑MSF 北美econMA实在看不下去了。。。。。不管怎么说我认识的top20的MSF 和econ MA很多最后都找到了很好的工作or申到了不错的phd.....均值绝对大于等于大陆top5院校经济金融硕的平均水平。

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发表于 2015-5-17 14:24:59 |显示全部楼层
我觉得老师还是不错的。
以暑期课程为例
教编程老师Bojun Lu
本科是中科大 phd香港中文大学
然后再worldquant LLC工作了三年
现在回来做访学。应该属于比较NB的人物了

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发表于 2015-5-17 17:07:14 |显示全部楼层
本帖最后由 cheesechan 于 2015-5-18 16:45 编辑
HE→赫γ 发表于 2015-5-17 11:18
额,针对上面一些回复,层猪想说。。。1, Investment一般不会扯到parameter estimation的吧?!Investment整个课程内容是围绕着各类金融产品定价以及portfolio management展开的,感觉能讲到最高级的也就是CFA level 3的那些东西。。。。2,intro to finance market这种课正常的北美MSF/MBA in fin都不会有。。。这种摆明了就是本科入门级的东西,就不要拿来黑MSF什么的了。。。。。

PS:最近看到各种黑MSF 北美econMA实在看不下去了。。。。。不管怎么说我认识的top20的MSF 和econ MA很多最后都找到了很好的工作or申到了不错的phd.....均值绝对大于等于大陆top5院校经济金融硕的平均水平。


1. That's true for advance bachelor / MSF level investment and portfolio managment course.
MFE基本上不會core這個, 太基礎(assume bachelor 已經讀了), 又不太實用(it return corner and unrealistic solution frequently, and it is difficult to estimate the parameter, especially the mean consistently...), 屬浪費時間. 畢竟金工的碩士主流都只有一年/一年半, 而要cover的topic太多; 要是再花時間把這些retake一次的話, 就根本不會夠時間讀advanced practical course, i.e. 水. (當然, 某些課程可能因為intake的quality不夠而被迫要這樣幹否則學生們跟不上, 很能理解; 不過the job market will not)

mean-variance optimization, 用lagurange multiplier去solve, 再加上penalize it with the second moment by reducing the utility, 基本上bachelor / CFA lv 1, 2 都cover了好一部份. (P.S. 所以我一直都說不少MSF很大部份都是bachelor level的course, academically都是水, 只是其相關就業根本不用關心這個, 學術上水也沒所謂)

而financial engineering和quantitative finance之investment很多時候都同時拉上asset allocation and management, 就算不cover parameter estimation, 也很有機會講到markov switching model, black-litterman, 或是各類bayesian, shirnkage method之類的, 而不會stop at mean-variance framework. For example:
ETH/UZH "Asset Management: Advanced Investments (L-EF)": from markov to regime swithcing stuffs, bayes, Black-Litterman
http://www.vorlesungen.uzh.ch/FS ... 133.modveranst.html
NYU "active portfolio management": from the standard MV to bayesian, then estimation of returns, covariance structure, predictability
http://math.nyu.edu/courses/cour ... tml#MATH-GA2752.001
Imperial one is more on math and optimization, but much more advance:
https://www.imperial.ac.uk/natur ... ective-modules/#dyn
Columbia MSFE 的: start from MV approach of course, but then parameter estimation, Bayesian methods, transaction and trading cost are also discussed.
http://ieor.columbia.edu/asset-allocation
而這類advanced course雖則advnace, 但是只屬application area之一, 所以很多時候只會放在core elective而非core requirement的, 也不是每個MFE/MQF都會有提供的.

(academically)這就是MSF(and MBA(Finance))和MFE/MQF的分別了. 硬度上根本不是同一個級別的.

P.S.1 如果是econ方向去講的, 就不會搞得咁practical, 但instead就會講CCAPM 或是substitution of interpomal consumption, 又或者是拉上micro/asset pricing來prove CAPM等等.........又或者是如asset pricing般講各類complete / imcomplete market, pricing kernel等等(i.e. cochrane)..........總之master level的不會stop at MV or eqv (bodie or eqv..)

P.S.2 CFA 3的return attribution & IPS 之類其實不academic而是很practical (indeed quite some part of CFA3), 一般來說master都不會cover的. 這也正正是為何大部份CFA-related的master只會claim cover lv 1 & 2, but never 3. 不是lv 3有幾難, 或者master的時間有多不夠, 而是方向的問題.

2.
A. I dont mean every MSF have it, just some, and indeed not a majority, but some, e.g.:
CUHK MSc Fina http://www.bschool.cuhk.edu.hk/mscfin/programme_ft_cr.aspx FINA6292 Capital Markets
Imperical MSc Finance http://wwwf.imperial.ac.uk/busin ... foundation-modules/ The Finance Industry
HSG MBF http://www.unisg.ch/en/studium/m ... /compulsorysubjects) Financial Market
or somehow Columbia MS Fina econ https://www8.gsb.columbia.edu/pr ... cademics/curriculum B6302 Capital Markets
B. I dont mean it is good/bad for MSF to have it, it really depends (it is another topic). I just mean it is bad for a MFE to have it.
C. I am not talking about MBA(Finance) also, but MSF, to be more precise, per-experience one. MBA level還管課程硬度幹嗎?
D. Who really care about the MSF in a country which only one of (more than 10) banking target school offer an MSF ?
P.S. 用課程難度來 defend/黑 MSF 都是十分無聊的: 要課程硬度就不讀MSF啦. 就業也不怎看這個. (當然這也正正是為啥國際生讀MSF遠不如讀STEM類的易就業的原因, 但這個不是MSF的錯, 而是fit的問題)
就算說到technical skill like financial modeling (DCF and etc.), 學術上也不算難. 難度是在如何有businss sense地去justify各類forecast的合理性之類 (and thus get the answer that the boss want)....或是各類comparable真的是comparable..

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发表于 2016-2-16 22:12:24 |显示全部楼层
哇哇哇哇 楼主敢问你的本科学校和专业大体是属于哪个范围的?
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楼主,请问你面试的时候面试官问了你啥问题呢?

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请问楼主最后去了港中文深圳吗

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