寄托家园留学论坛

标题: 给转专业申请金融工程的朋友的几句话 [打印本页]

作者: 一木菩提 时间: 2010-7-12 18:03:11 标题: 给转专业申请金融工程的朋友的几句话

本帖最后由一木菩提于 2010-7-13 11:51 编辑

最近看到很多朋友过来问背景咨询定位，尤其是金融工程的。很多朋友本科的背景是EE/CS，也有不少是理科学位。
说实话我很惶恐，一方面是出于对自己的，我本非牛人，也只是因为走过了申请这一趟流程，所以知道的信息暂时多一点，但是我害怕说话稍有不慎，给大家造成了误导。

另一方面是对大家热情的惶恐，越来越多的人说对金融有兴趣，想从事金融，于是想着转行。
但是事实上，即使你读了这个学位，你想从事的未必是你原来期盼的。甚至连就业都不见得能够保障。这有点像围城，进去的想出来，出来的想进去。所以真心希望大家能够想好。

一）真正金融工程所做的事情，并不是金融两个字那么光鲜。
需要金融工程的，是一些大型投行的销售交易部门，一些quant trading firm, 以及quant fund。
他们需要一些能够看得懂算法，懂一部分金融的人，去实现他们的模型（quant developer）；或者在运行中，配合交易员不断地修改完善模型（desk quant）。还有极少部分的，能够以这个学位为背景，做到quant trader。
但是不管怎么样，你大多数的情况下，还是在做implementation, 交易算法的设计轮不到硕士来做，那是经过严密科研训练的理论物理或数学博士干的事情。也就是说，大部分时间，你还是在和C++打交道。如果你厌恶编程，想着能够转行到一个光鲜点的行当，那对于这个方向来说，难度比较大。

二）金融工程的项目，竞争激烈，申请风险大。
就我个人看法而言，金融工程与其说是个专业方向，不如说就那么几个项目。因为其他的一些项目，对于国际学生来说，意义真的不大。原因很显然，作为一个如此细分的行当，雇主又只有IB，quant fund, quant trading firm这么局限，所以需求并不大。既然需求少，那么其实被那么几个牛校的项目所垄断也是很正常的事情。
第一梯队的NYU, CMU，Cornell, UCLA, Berkeley, Columbia MFE（也可以算上MIT Mfin 与Princeton Mfin）
差一档次的UMich, Baruch(宣称的就业情况，不过真相待考察), Gatech
这个list只是我知道范围内的排序，并不完全。有些项目因为我没打听到就业情况，所以就没算进去，比如Boston U的MMF今年会在商学院下面，但是就业我情况不清楚，因此不在我的list上面，但也不说明它一定会比那些项目差。所以也不要完全被我这个给局限了。

其中第一梯队的项目，就业率都还是不错的。第二梯队的风险会大一些，不过机会也是有的。但是再往下，如果不是能和这些项目相提并论的，读的意义，就看你自己衡量了。

所以最近有很多朋友像我咨询定位，我很为难，很少有人能够有大把握一定能被第一梯队的那几个录取。而被差一档次录取的，往往背景波动范围会大一些，因此机会大不少。学校不错，有着不错的GPA 3.5+ 或者有某一方面的背景比较突出，概率就比较大了。而这，基本上也就是我能给的定位答案了。

三）职业规划如下棋，你还有很多选择。

如果在了解了金融工程的情况，你还是觉得迫不及待地要先读书，那就好好努力吧，有志者事竟成。

不过，如果你是这么一类人：1.眼馋金融业的高薪
2. 觉得金融业才是现代社会的王道，做技术的总会被技术淘汰，因而想跻身金融。
3. 不一定要做金融工程，但是反正学点金融沾边儿的不做纯技术就行
那么其实你的选择是很多的：
plan A: 先搞1到2年的C++项目开发，攒攒工作经验。再读金融工程的硕士，可以肯定的是找到工作的概率会大很多。
技术功底那个时候就是你安生立命的本钱。我所知道的Baruch这所学校，它就喜欢挑这样背景的中国学生。这个项目历年只有25个人左右，就业率一直很高，他们的偏好，必然是因为此类人才在job market上面竞争力更强的。
此外，那个时候，你申请CMU等学校的概率也会大很多。

Plan B:如果申请，你可以选择engineering management方向（Dartmouth EM， Stanford MS&E），也可以选择MIS等等。甚至你的目标是回国的话，选择一个牛校相对容易进的专业，然后再选修很多金融类的课程也是可以的。当然这必须要你选校的时候先了解到那个专业的选课灵活程度。

Plan C:可以先在industry积累技术，积累销售经验，做项目管理etc。用5~6年的时间扎根于一个行业。之后你可以读个金融类的学位，然后想法进入风投，或者基金的行业分析。那个时候，MBA学位会是一个更好的转行跳板。

Plan D:你可以读个phd，并且在phd期间筹谋转型，像这个例子https://bbs.gter.net/thread-1121647-1-1.html
-----------
说了这么多，无非是说明，直接转型未必是个好方法。道不行，乘桴浮于海。曲解一下孔老先生的意思，陆路难行，走海路试试也不见得是个坏选择。希望大家能够综合考虑，作出适合自己的选择。这里没有最优解，适合的，就是最好的。

最后送给大家也送给自己一句话，年轻的时候不必急于一时，急躁是成功的最大障碍，做好每一天即可:)

作者: toberich 时间: 2010-7-12 18:06:56

“但是事实上，即使你读了这个学位，你想从事的未必是你原来期盼的。甚至连就业都不见得能够保障。这有点像围城，进去的想出来，出来的想进去。所以真心希望大家能够想好。”楼主说的太有道理了，我觉得大家都要保持理智

作者: 昭昭zxczxc 时间: 2010-7-12 19:13:25

受教了 FE竞争惨烈是出了名的年轻人就是需要闯一闯。个人对这个专业还是非常感兴趣的。

作者: 落落尘烟 时间: 2010-7-12 19:26:22

3# 昭昭zxczxc

恩 good luck
不过即使这样你先找找C++的工作锻炼一下技术也不是坏事，比如工作一年再申请~

作者: myshowfan 时间: 2010-7-12 22:02:39

一路真是艰辛啊

作者: jiang08 时间: 2010-7-12 22:25:22

前排占座 =。=

作者: 昭昭zxczxc 时间: 2010-7-12 23:32:50

此贴必须顶起

作者: 节俭的D同学 时间: 2010-7-13 11:08:16

赞

作者: xiaoxinshou 时间: 2010-7-13 23:12:38

请问UCLA的金融工程项目是在哪个学院？我想去学校网站看下，或者有更为详细的介绍，斑竹能给个链接吗谢谢

作者: 落落尘烟 时间: 2010-7-13 23:25:20

9# xiaoxinshou

google UCLA MFE

作者: xiaoxinshou 时间: 2010-7-13 23:25:46

额，我找到了但UCLA的这个是1月份入学的吧？还想麻烦斑竹能否多列举几个夏季或秋季入学的项目给我参考参考？谢谢

作者: 一木菩提 时间: 2010-7-18 00:59:02

11# xiaoxinshou
UCLA UCBerkeley是春季，其他是秋季
其中UChicago貌似是quater制项目比较短，暑期实习可能有点问题。

作者: knightgeoff 时间: 2010-7-18 09:07:09

斑竹你好呀~
我觉得把，得国内现在的确很多人想学金融，其实多数人对什么都没有明确的兴趣，都在参考外在的指标，比如光鲜、高薪，虽然我认识到了这点，但我依旧有从众心理，依旧喜欢这些东西。。。我也没有全力去指责别人，所以希望我还有各位都能保持理性，同时充满热情吧
想问一下斑竹，你觉得u of Chicago属于哪个梯队呢？我还在考虑去考sub呢
12# 一木菩提

作者: xiaoxinshou 时间: 2010-7-18 10:11:06

12# 一木菩提

谢斑竹回答

作者: 小胖驴 时间: 2010-7-19 13:55:52

楼主你好，我是学工科出生的，可是我觉得我自己的性格并不是适合从事研究，我很想转向文科，比如说经济一类的专业，不知道楼主可不可以给点建议？

作者: promising~ 时间: 2010-7-19 19:19:33

楼主你好，我是学工科出生的，可是我觉得我自己的性格并不是适合从事研究，我很想转向文科，比如说经济一类的专业，不知道楼主可不可以给点建议？
小胖驴发表于 2010-7-19 13:55

一木不在，我来代答哦~
现在比较适合的就是MFE，很多人转专业首选就是它
大众情人专业~
其他的，比方accounting，MIS也可以考虑

作者: knightgeoff 时间: 2010-7-19 22:08:14

16# promising~
想问一下代理斑竹，你觉得u of Chicago属于哪个梯队呢:lol

作者: promising~ 时间: 2010-7-19 22:27:40

16# promising~
想问一下代理斑竹，你觉得u of Chicago属于哪个梯队呢:lol
knightgeoff 发表于 2010-7-19 22:08

Chicago，是我浏览网页到现在，唯一一个看到商学院有Nobel奖获得者的学校
林毅夫也是U Chicago的经济学毕业的
但是不知道怎么搞的 U Chicago的商学院排名不是最top的...
你定义的第一梯队是什么概念呢？
如果说前20是第一梯队，那u Chicago是在里面的

作者: knightgeoff 时间: 2010-7-19 22:32:06

咦？我是接着一木学长的话说的，他不是举了几个例子吗？没有看到Chicago呀，话说Chicago的商学院已经很好了
我还想把Chicago做冲刺试一试，呵呵 18# promising~

作者: vinnie 时间: 2010-7-19 23:18:33

本帖最后由 vinnie 于 2010-7-19 23:24 编辑

U CHICAGO主要是招的人相对比较多（～100），上课时间短，没有太多的CAREER SERVICE，也不在BOOTH，是数学系下面的
然后现在貌似有些人事变动的传闻
至于学校的BRAND，绝对的TOP

UCLA虽然我是被他录了，毕竟才开3年，从招生到项目的成熟度，和其他TIER 1的比觉得还是有些差距，但是ADMIN确实很努力在经营这个项目，1月份开学现在就把开学前的计划发给我们了

MFE是一个比较特殊的项目，和学校名气等等不是线性相关的，很大程度上取决于ADMIN有多努力把这个项目搞好，而且虽然是金融工程，开在商学院的只有三个

作者: 一木菩提 时间: 2010-7-21 11:28:19

19# knightgeoff

sorry 我没注意到你的问题。而且这几天有点忙。
ls说的很棒，我完全同意。相信也能回答你的问题了。

在B-school的项目只有CMU，UCLA, Berkeley三个。
另外我之前说的tier1，并不是严格意义上的那几个，而是我认为投资/回报比例不错的，但只要是投资，当然依旧会有风险。
而UMich Gatech这个档次的，风险会大一点，但是我仍然听到了里面的学生找到HK/美国不错工作的例子。
再以下的，就不能从项目的角度来分析就业情况了，这是我的个人感觉。

最后，就FE这个方向而言，项目很重要，比如CMU的MSCF项目在这方面声誉很好，NYU的那个math fin也是相当牛的，但是，NYU的econ就业数据就完全不能和那个金融数学的项目相提并论。
如果你就是想找个brand方便自己回国忽悠，或你就想在FE这个很窄的section范围内找工作，选校的策略会有差异的。恩。

作者: 一木菩提 时间: 2010-7-21 11:29:39

楼主你好，我是学工科出生的，可是我觉得我自己的性格并不是适合从事研究，我很想转向文科，比如说经济一类的专业，不知道楼主可不可以给点建议？
小胖驴发表于 2010-7-19 13:55

多找你的师兄/师姐各种长辈，老师，前辈
跟他们谈谈人生谈谈理想
然后做自己的homework
这样才能找到答案

作者: ytenglish 时间: 2010-8-12 23:57:59

一木不在，我来代答哦~
现在比较适合的就是MFE，很多人转专业首选就是它
大众情人专业~
其他的，比方accounting，MIS也可以考虑
promising~ 发表于 2010-7-19 19:19

我也想请教你一下这方面的问题我是工科背景``今年应届毕业生, 打算工作两年 2012年申请香港的大学, 但是不想读原来的材料科学与工程专业, 想转金融方面的请问一下有什么好的建议么??? 谢谢

作者: srorange 时间: 2010-8-13 03:31:34

学习了

作者: 穿毛裤的鱼 时间: 2010-8-13 08:09:14

写得好！另外，我也见过MFE最后去做software developer的

作者: domad 时间: 2010-8-26 14:54:35

写的很不错，很有帮助，其实不管是MBA还是MFE，只要是属于商学院相关的，都应该有一定的技术或者专业背景，再进入管理或金融领域，那样更加稳妥！

作者: SS28 时间: 2010-9-3 23:46:38

LZ觉得念精算的转MFE/FM 会不会容易一些啊申请的时候会不会有优势啊

作者: ycyoung 时间: 2010-10-7 02:46:59

写的非常好。非常有参考价值。我正在向plan C的第二步努力。给所有相同理想的同志们加把劲

作者: lamotrigine 时间: 2010-11-26 13:53:49

英国学校的名声差多了付了钱谁都能去的学校

作者: 贝克街的亡灵 时间: 2010-11-30 14:12:00

1# 一木菩提
请问一下Kent state 的金融工程怎么样呢？

作者: allenantonio 时间: 2010-12-15 18:34:48

本帖最后由 allenantonio 于 2010-12-15 18:52 编辑

真是一个个都想读金融
都觉得金融是什么商业食物链的顶端
看到个金  看到投行就觉得读金融就能发财了
发PP个财
即使进了去投行做了 QUANT  读的时候死去活来的  工作的时候也是累个半死  压力那么大  风险那么高  有什么好？
特别是工科，理科跳金融的  真是完全受不了
你说不学机械不学物理的话学个  OR 那多稳定把模型做出来  就发财
不行读统计  做生物统计那多发财
偏偏要来搞那个  风险又大  饭碗又不稳当的金融
这个东西生物统计 OR到最高层还是技术
这金融  到了最高层全是关系  全是黑幕华人没政治背景都搞不了中石油中石化那几十个亿的  石油投资组合  一般人都错不了

我这样本科学金融的  想跳到数学去还跳不去哎  真是

  用商科的话说  投资比率和回报是成正比的你看到了所谓投行的高薪  就可以知道  投资进去的是多少的时间  精神压力而且这个东西风险有多大  莱曼贝尔斯通  说倒就倒了连大银行都能倒个人失业就更容易了 08 09年那会伦敦金融城  每天都可以在路上看到失业的人拿着收拾好的资料
  都觉得2年后缓冲了就会好，谁说2年后就会缓冲了,一个个老大都在说 SUBDUE,HF都在闹PIGS,2年就足够恢复到原来的80%了吗？中国在闹菜价CPI,全世界政府除了澳大利亚都在闹赤字,迪拜在搞房产泡沫爆炸,中国的房产还不知道是会什么样了.这些多的危机四伏的时候,还那么多人想近金融业.即使经济真的恢复了？这银行体系已经不同了,税收体系也不同了,投行还能恢复原来的那个力量？

作者: sunskystar 时间: 2011-1-10 10:40:41

这么好的贴今天才看到

作者: goodluck007 时间: 2011-1-10 12:05:44

楼主，我想问一下，南加州（ＵＳＣ）和明尼苏达的金融数学项目就业情况怎么样？　数学金融在意ＧＲＥ　ｖｅｒｂａｌ成绩吗？　

作者: 我爱JEEP 时间: 2011-1-10 14:54:43

谢谢楼主，辛苦了，很有用，顶起~

作者: tangtangusa 时间: 2011-2-28 11:47:45

觉得楼主说的很有道理的很客观，受启发了。

作者: Cancerlk 时间: 2011-3-5 21:41:41

楼主所言很有道理常常想自己是不是真正适合MSCF

作者: heihu2008 时间: 2011-11-1 09:21:49

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

作者: yubuping 时间: 2012-1-26 11:06:59

It is truth.

欢迎光临寄托家园留学论坛 (https://bbs.gter.net/)