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[学术讨论] Monetary Policy VS Asset Pricing 到底哪个的数学要求更高呢? [复制链接]

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发表于 2013-5-1 21:28:08 |显示全部楼层
Asset Pricing也可以做计量,动态资产定价,如stochastic volatility with jump, 目前较新的jump是levy jump,对随机数学要求比较高,实证用的是贝叶斯方法MCMC,对编程要求比较高。

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发表于 2013-5-2 14:55:50 |显示全部楼层
MCMC理论本来就不难,主要是你的编程能力,调试有时会比较麻烦,但写多了自然而然就上来了。

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RE: Monetary Policy VS Asset Pricing 到底哪个的数学要求更高呢? [修改]
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