[数学] 回报寄托，美国二流金融数学项目感受 [复制链接]

grey_man
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楼主

发表于 2016-3-10 01:42:49 |只看该作者 |倒序浏览

本帖最后由 grey_man 于 2017-3-11 00:22 编辑

去年工作中申请的这所学校，并不太理想。来以前收到很多寄托朋友如chan，treemanta善意的提醒。无奈GRE即将过期，况且Purdue专排除了金融都还不错，因此硬着头皮来了Purdue。来后收获很多，也感谢寄托帮我打够预防针，写个感想回报社会。

此类项目总结：偏学术。24以下的朋友如果有qual的打算非常建议。因为过qual后你的PHD同学很厉害（上届金数PHD有个stanford金数硕士，这一届金数有一个普林斯顿数学小本）。如果打算就业此类项目总体而言不值，但选好课的情况下也可以快乐的玩耍。如果你口语好，还能拿TA免学费。Purdue 数学系因为PHD+MS一届不到20人，所以机会很多。楼主上学期的fail了，后面继续练口语把。P.S: m.s的同学水平也不错，只是都是托福折翼的天使，没能去理想学校。

下面笼统介绍下placement和课程。

1，转PHD路线。楼主上了qual课体验了下，考了四门qual的一门，一天拿下，可以说转PHD你和其他PHD student一个起跑线。PHD的placement很好，这五年毕业的金数方向10+PHD里面，有UIUC, RUTGERS, SANTA BARBARA，UIU-Chicago，可以说非常好（联想之前一个MIT EE PHD吐槽200名开外的教职都没找到去了业界，只能说导师和领域竞争程度影响很大）。业界完全看个人准备，搞一堆学术东西不能干活业界也不想要，但五六年时间想准备对他们来讲并不难，因此毕业去大摩的有，学校期间自己投资赚到北京五环内能全款买房之后自己创业的也有，也有比较普通的。PHD课程楼主不敢多说，各人有各人的选择。全凭个人

2，MS直接就业路线。提早确定考不考qual。因为qual课很难，而且花时间。不确定那就晚一点选可能涉及qual的课程。

课程选择最好也结合学校学科优势，比如Purdue这种工科学校，统计数学计算机不错，各种level课程都有。金融课水平差些。这样看理工科适合系统学，商科适合学精华课程（其他学校也可以对应来看）。CS有门并行矩阵计算这门课，老师是领域大牛，开课就说美国开得起这门课的学校不超过8家（不是矩阵计算+并行两门课），作业是拿C++/MPI写大规模矩阵计算，解机器学习算法/有限元等问题，这种课其实很推荐选（学校要求CS515，这门CS51501也算在内），当然也得学会报大腿，不然课程花的时间能超乎想象。如果你想毕业去金融界搞人工智能，学了大规模矩阵计算+机器学习+凸优化，结合金融建模背景，相信会有不错的出路。

对于金数中金融课程的选择，因为我没金融背景，刚开始我执拗的选了几门基础课，如财务管理。虽然老师很牛，讲的很清楚，收获巨大。但是事后想想很多知识还是可以自己看。最后只把学分混够即可。学乖以后，寒假两周看了Hull书的前14章了解期权期货，然后下学期选风险管理，学后面14章，也能混个A-。这样金融课大概知识涉及后，后面的就有跳板自己补充了。值得一提的是，即便purdue商科这种相对水的院系。也不乏牛老师牛课程，比如portfolio的某老师，40+岁，5篇journal of finance，自己经营一家据说几十million的tiny基金。还有数位论文引用2万+的老师，听他们讲课不会亏。

两年33个学分选qual课稍微累些，但不选qual课，其实有几门很easy。学校也支持计划外随便选。往届学长基本都选了40+学分。因此2年时间你有精力选四到五门计划外课程，这应该是我们项目的最大优势了。除了传统的随机积分外，可以考虑学点最近很火的机器学习，高等统计方法（学长讲业界很注重灵活运用logistic回归），甚至非intro level的stochastic calculus，Mallivian积分，non-intro level monte carlo，这些都看个人规划了。美国目前看起来有编程技能要求的工种相对好找。还是多往这类偏有价值。之前学长就业情况中，可能我不太了解具体原因，结果是GPA4.0选了很多金融课程的学姐回国工作了，选了不少CS/统计的学长去了美国不错的地方。

先写这么多。希望下半年找工作顺利，攒个人品。