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[申请定位] 【定位帖】主申欧洲金工方向 [复制链接]

yueci1996
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电梯直达

楼主

发表于 2016-9-11 11:27:18 |只看该作者 |正序浏览

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yueci1996
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18楼

发表于 2016-9-29 10:43:26 |只看该作者

cheesechan 发表于 2016-9-26 17:58
1. 先讀 stochastic process, this is very important and fundamental for FE (at the end it is stoc ...

好的，谢谢您，很感谢这么详细的回答，确实也解决了我一直以来知识比较零碎的问题，很受用。

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cheesechan
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17楼

发表于 2016-9-26 17:58:20 |只看该作者

本帖最后由 cheesechan 于 2016-9-26 18:32 编辑

yueci1996 发表于 2016-9-20 19:29
好的，谢谢您的建议，方便问一下是否有您用过格外推荐的教材版本吗

1. 先讀 stochastic process, this is very important and fundamental for FE (at the end it is stochastic modelling.....), e.g. Ross's book in prob model, from Markov, Martingale, Poisson, to Brownian process and etc.....
2. measure-theoretical probability.......可以看Jacod 的probability essential.
3. if you want to have a simple (bachelor level) introduction of Black Scholes, I suggest you go to have a look of Wilmott's The Mathematics of Financial Derivatives: A Student Introduction, or Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance
4. 之後再加就是stochastic calculus, 看Shreve的就是了. (first part of the book II of that will used in master sem 1 anyway), so don't spend too much time on it.

夠看一個summer有餘了.....

P.S. these are all about the Q-quant side indeed. I am not really sure if this is a good idea to study too deep on this Q side given the most exotic has gone with the wind after the crisis. but of course, having a basic idea (i.e. senior bachelor, and maybe also MFE level) is very useful, as the techniques are still useful for pricing for some still existing complex product.

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yueci1996
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16楼

发表于 2016-9-26 15:03:11 |只看该作者

gemini15 发表于 2016-9-25 06:03
随便哪一本都行。或者你直接找本金融工程类的书看吧，看看Black-Scholes model里如何解对应的PDE那部分， ...

好的，非常感谢！

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gemini15
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15楼

发表于 2016-9-25 06:03:38 |只看该作者

yueci1996 发表于 2016-9-20 19:29
好的，谢谢您的建议，方便问一下是否有您用过格外推荐的教材版本吗

随便哪一本都行。或者你直接找本金融工程类的书看吧，看看Black-Scholes model里如何解对应的PDE那部分，基本上是欧洲FE项目第一学期的内容。

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yueci1996
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14楼

发表于 2016-9-20 19:29:43 |只看该作者

gemini15 发表于 2016-9-20 18:36
买本测度论入门教材先看起来吧，你上过的这些课也许可以让你申到某个FE项目但是对硕士期间的起步课程都无 ...

好的，谢谢您的建议，方便问一下是否有您用过格外推荐的教材版本吗

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gemini15
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13楼

发表于 2016-9-20 18:36:22 来自手机 |只看该作者

yueci1996 发表于 2016-9-20 09:33
谢谢二位。
我的与数学相关的课程修过高等数学、线性代数与解析几何、统计学、金融统计学、概率论与数 ...

买本测度论入门教材先看起来吧，你上过的这些课也许可以让你申到某个FE项目但是对硕士期间的起步课程都无甚帮助。

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yueci1996
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12楼

发表于 2016-9-20 09:33:18 来自手机 |只看该作者

gemini15 发表于 2016-9-17 05:33
你这话倒是没错。
言归正传，楼主的基本条件没啥可挑剔的，唯一的问题可能在于学了多少数学。我个人认为 ...

谢谢二位。
我的与数学相关的课程修过高等数学、线性代数与解析几何、统计学、金融统计学、概率论与数理统计、经济数学建模、运筹学、计量经济学，只能说是中规中矩，分数还是不低的，但是必须承认难度只是一般难度。

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gemini15
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11楼

发表于 2016-9-17 05:33:23 |只看该作者

cheesechan 发表于 2016-9-16 14:57
1. Dont think it is necessary to classify financial engineering, mathematical finance vs quantita ...

你这话倒是没错。
言归正传，楼主的基本条件没啥可挑剔的，唯一的问题可能在于学了多少数学。我个人认为FE硕士项目的本质是培养会一些随机微分方程/PDE数值解的编程者，所以基本的测度论+基本的线性泛函分析必不可少，尤其是ETH-UZH那个项目。
当然任何人都可以在硕士期间从头开始学这些东西，但是没有任何基础的话估计会挣扎一段时间。有挑战困难的心理准备就好。

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cheesechan
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10楼

发表于 2016-9-16 14:57:45 |只看该作者

gemini15 发表于 2016-9-16 05:37
欧洲开设真正意义上金工专业的学校我觉得没几所。
楼上上提到的大多是金融数学项目。巴黎六大的proba fin相 ...

1. Dont think it is necessary to classify financial engineering, mathematical finance vs quantitative finance that much.
At the end, the content is more important

2. Even u have to do so, a more mathematical one is better for OP given he/she mentioned PhD.

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gemini15
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9楼

发表于 2016-9-16 05:37:50 |只看该作者

欧洲开设真正意义上金工专业的学校我觉得没几所。
楼上上提到的大多是金融数学项目。巴黎六大的proba fin相对来讲还比较贴近金工，但数学基本功也是有一定要求的，至少我知道这个专业是有泛函分析的还讲到了spectrum(谱分析）。Berlin Math School就是个数学项目，会要求有数学专业本科背景。
瑞士的话，ETH-UZH合办的计量金融项目是个不错的选择，但是想顺利毕业的前提依然是要有不错的数学功底，而且课程偏理论。苏黎世大学（UZH）有自己的金融硕士也可以考虑。洛桑理工（EPFL）的FE可能是最像金工的专业了，楼主可以一试。其他国家不清楚。

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yueci1996
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发表于 2016-9-13 19:29:00 来自手机 |只看该作者

本帖最后由 yueci1996 于 2016-9-13 20:09 编辑

cheesechan 发表于 2016-9-13 16:25
TUM
MSc Math for Fina and Actuarial

Cheers. I'll go check all of them as well as institutions with similar ranking. This is exactly what I was looking for. I was not so sure about which schools were plausible choices. Thanks very much for this.

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cheesechan
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发表于 2016-9-13 16:25:57 |只看该作者

yueci1996 发表于 2016-9-12 09:38
考虑的，只是暂时没研究好，请问您有何建议呢？

TUM
MSc Math for Fina and Actuarial

X + Paris 6
M1 ??? + M2 Prob and Fina

U Amsterdam + ??? + ???
MSc Stochastic and Financial Math

Berlin Mathematics School

and etc..... (check KTH, TU Delft, and some more polytechnic in Paris...)

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aquilavola
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发表于 2016-9-12 15:21:16 |只看该作者

本帖最后由 aquilavola 于 2016-9-12 15:23 编辑

yueci1996 发表于 2016-9-12 10:31
先直接回答你的问题：
1. 瑞士虽难留，但是其他一些欧洲国家并不难留；
2. 瑞士比较心水的两个学校的水 ...

瑞士不是北欧……

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yueci1996
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发表于 2016-9-12 10:31:10 |只看该作者

hhh1 发表于 2016-9-12 10:14
请教为何申请瑞士金工硕士，瑞士难留下啊，谢谢

先直接回答你的问题：
1. 瑞士虽难留，但是其他一些欧洲国家并不难留；
2. 瑞士比较心水的两个学校的水准是毋庸置疑的，无论再继续读PHD还是找工作都非常吃香。
另外，其实还是私人因素居多吧，以下仅供参考。
1. 和外国人接触频繁，对北欧人印象深刻，这种无一例外的好教养很难得，让人很舒服；
2. 曾去NZ旅行，对这种风土人情格外喜欢；
3. 作为一个有Wanderlust的人，申根签魅力太大难以抗拒，而读书期间旅行是成本最低的方式之一；
4. 经济考量，工薪家庭，诚实地说，有些贵的地区除非直博否则去不起。

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