转贴 也来share一点经验

kenwindUID：114468

发信人: forgotten (天道酬勤), 信区: JobHunting
标　题: 也来share一点经验(1. 统计)
发信站: Unknown Space - 未名空间 (Tue Mar 16 03:38:25 2004) WWW-POST
7 Q& L. g3 _' U% \  z1 Y' y7 V
% r: C4 ?, `, \, s- i  c: q% n上班快半个月了, 因为这份工作运气成份比较大, 觉得没啥好写的. 今天正好闲着, 加两
' Q. i) }3 o0 U! {# v瓢水算是回报在这儿学到的不少东西吧.  
6 Q* n* W, S' N. V
  K7 k1 w' B) c我背景有点杂, 数学本科, 统计MS, 念了两年math finance 的Ph.D, 觉得实在无聊, 就
" d- ?: i+ h2 g5 _/ `转到一个Computational finance(or QF, FE, whatever)的master
program,现在business版还有我当年transfer时写的幼稚文章,呵呵. 都是三五十名的学
0 c1 x& X% |: e/ n5 H1 ~; \校. F1, 没有一天工作经验, 英语so so, 讲过几年课, 但聊不熟的topic还是不够流利.
( l2 J  d' \  _# D去年年底毕业, 一月底搬家到NYC附近开始正式jobhunting,主要在FE/统计/精算三个方向
3 Q  c# _4 Y  X% C投简历(考过精算1&2). 二月份整个月风平浪静,连个interview都没有, 原本蓬蓬勃勃的
  P. d' f: z7 e9 ^1 A. d信心大受打击. 终于在二月底的一天被天上掉的馅饼砸着了,
一天内难以置信的schedule了三个onsite, 一个phone interview. 前两个onsite都拿到
了offer, 一个是家很大的commercial bank里的statistical analyst,
另一个是个mid-size的hedge fund里的quant(quantitative analyst), 最后一个onsite
就没去了. 现在想来, 对我而言,
  _* |7 t+ R) O1 I+ I' y找到工作最重要的原因就是location了,如果我不在NYC, 根本不可能有这些onsite机会.
' v& s4 Q  {8 f, e1 P另外, Recruiter其实还是很有用的, 我自己发简历从来没人理我,
# k- F: `2 A) s; U# _! p2 }* |但每天差不多都有recruiter给我打电话, 十个里能有一个有点结果吧.
最后这三个onsite都是通过recruiter搞定的, 都办H1.  

统计的offer纯粹是运气. 先和hiring manager schedule了一个电话面世, 中国人, 表现
并不好, 好些SAS的问题没答上来, 面世完了以为没指望了, 结果第二天recruiter打电话
6 \8 Y+ ]9 W/ a来说, 你表现不错, 下周去面世吧. ft, local就是好,这样的performance也能有onsite.
Onsite时先还是和那个VP聊了大半个小时, 然后和一个analyst聊, 小哥和我年龄相仿,  
背景也类似, 两人一块侃了半小时finance和精算, 没点正经东西, 不过感觉甚好, 接着
* A) _% q; t# q是个senior SAS/database programmer, 老头进来第一句:”ha, you're younger than
8 Y- J) O: i3 v* l% t0 U4 omy son!”, 然后开始狂吹自己资格多老, 打有第一台计算机时就开始干这行了, 晕倒,  
. ?# J( `2 ?- Z8 }; p, [$ ]) l只好投其所好点聊点计算机, 幸亏俺小学开始玩电脑,以前攒过不少机子, 懂不少这些古
' _/ O. O* R/ R& w董, 两人居然还侃得颇为投机, 中途问过唯一一个技术问题, 指着SAS的macro问我这是啥
: ~( P4 o( B$ }9 I0 Q5 V# k, 就over了. 面世完了真是一头雾水, 回到家也懒得管了, 倒头便睡, 晚上做梦梦到被拒
5 K* n( f8 n. W% L$ W0 S0 ?, 靠, 然后第二天上午被recruiter电话吵醒, 说那个VP very happy, 已经给offer了,  
0 Q& Q- F% s3 v, F掐了自己几下确认是不是在做梦...
. }/ U9 L" Y; G1 p) ^1 j$ i( e$ t
回想一下, 这个offer说明了一点: hiring manager看你顺眼了, 什么都挡不住. 虽然我
至今还不太明白他为什么看我顺眼... 大概大家都是中国人吧, 而且从上班后的相处来看
+ w2 @& Y: b( ^0 v& V这个VP人确实很nice. 另外, 可能就象以前有人说的, interview过程中chemistry比较好
, master level, 技术要求并不高, 能融入team里更重要.

统计方面我花时间并不多, 准备得肯定还不如这儿很多同学. 唯一能share的一点东西就
! P' v( i9 p8 V* [/ J7 _; R  N0 F. o是这个网站, http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html.
里面有统计各个branch的简介, 花一两天时间看完, 就会对统计各个分支的应用有个大概
% U3 e7 z$ d; I& X! w# q6 t7 l! }的认识, 比如什么样的data用什么手段来分析, 怎么test. 一些传统的方法,
1 S8 Q$ `- E  f" Fregression, factor analysis, cluster analysis, 和较新的方法, 比如data mining,
8 q! j0 ~! O2 D# k' Y0 V' f2 yneural network, 都会有点了解, 面世时就能满嘴跑火车了,呵呵. 对master来说, 本来
也不要求你了解多深.

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发信人: forgotten (天道酬勤), 信区: JobHunting
# p0 Z( j5 W2 V. t* K+ x. t7 ~2 u标　题: 也来share一点经验(2. Financial Engineering)
7 H4 [- H! h: G发信站: Unknown Space - 未名空间 (Tue Mar 16 03:39:30 2004) WWW-POST
! m6 B! `% m8 Q8 o9 i8 O& E7 O
% H" P- t( c# x( U  n+ Y; o$ Q, `  F统计的offer是运气, FE的offer应该说是自己的实力争取来的. Quant的job market并不
好, 而且大部分都要名校的理工科Ph.D. 我知道我背景相对算比较弱的, 没Ph.D, 没经验
, 没身份, 又不是牛校,所以自己平时花时间比较多,读些industry里的quant写的working
6 L/ o3 _$ u) a. Jpaper和technical report, 然后自己implement一下, 一年下来读了有四五十篇吧. 最近
又针对现在比较热的credit risk modeling读了一些paper, 自己用C++写了个credit
derivative的pricer,包括CDS, CDO, 然后做了个interface和document,
% w0 D5 ~" w9 v6 ?! o打印出来interview时给人看. 结果证明还是很有帮助的, 面世我的quant对这些我自己做
的project非常感兴趣, 问了很多问题. 而且读得多了, 自己心里也有底, 去面世的路上,
我极其自信, 不给我机会展示没有办法, 有了机会我就绝对要impress them.  
! L4 e. q0 ^* W
, T! ^" a- k5 T2 R2 O3 T  Y' MQuant的面世和统计就完全不一样了. 非常直接, 跟考试一样, no HR people, 全部技术
问题. 先是两个senior quant, 都是一把年纪的, 问了一些简历上的project, 问得非常
细, 具体的实现细节, 连code怎么写都要问, 问完project就开始随机提问, 范围基本都
是学过的那些东西, 但时不时抓住一点引申开, 比如提到finite difference method, 就
问explicit和implicit有什么区别, stable condition是什么, 不会很复杂, 但基础一定
要扎实. 第一个偏理论的问题多, 第二个问了很多算法, simulation,和C++的问题.
  z, B6 E. t2 ^/ Y$ {: I6 I我C++相对差一点, 幸好他C++问得不深, 只写了一个AMM的大概code, 问了几个面向对象
/ T1 l; l* J+ g+ K% f1 b  y+ i+ X$ N的概念, pvf什么的,就完了, 蒙混过关, 呵呵. 最后是电话面世我的hiring manager, 一
6 o* W) \0 g: [7 |: s; V* b  x个老毛子, 不苟言笑, 抓住那个CDO pricing的project问了十几分钟, 然后就开始连珠炮
0 d% O7 D/ ?. M+ L% M* o似的不停的提问, 什么都问, 随机过程, SDE, time series, 统计, derivative
pricing, fixed income, numerical method … 丫知道的也真多, 说I just wanna see
8 R, Y+ x8 N, b2 r( z5 g/ Uhow much you know beyond the resume, 我也没全答上来, 坚持了一个多小时, 终于他
脸上冰山融化似的有了一丝笑容: “you’re very impressive.” 本来面世已经结束了,
准备walk me out的, 走到门口又想了想, 让我等一下, 他去看看Chief Risk Officer有
没有空和我谈谈. 这时运气又来了, 这哥们居然是我以前学校finance的Ph.D, 聊得不错,
9 J: V- n8 t  \( f问了我几个finance的问题, 象怎么决定market是不是efficient, 给你一个trading
strategy怎么test, 我居然都鬼使神差的蒙到点子上了. 最后问我以后想干什么, 我突然
觉得以前背的那些应付HR的答案很恶心, 心一横, 照实说, 说我想回中国找个银行工作,
有机会自己拉个fund起来, 你们这儿equity derivative, credit derivative,
! G) {. R: V6 h# x' z. o, Gstatistical arbitrage三个group都很强, 我可以学到很多方面的东西,和business
acumen, 而在大投行里我不过就是个foot soldier而已, 他听了居然很高兴, 呵呵. 回来
- Q6 f3 b& H: n, m* A后给recruiter打电话, 一个小时以后recruiter就打过来说那边给offer了.

& I4 N! ?3 H; z1 H我的感觉是, quant的面世,技术问题还是最重要的.
0 W0 K6 l4 A) q3 Y( U虽然chemistry也很重要,但那些senior quant, 都是理工科Ph.D出身,
; X' t% G1 c* n; ?好些还是professor跳过来的, 所以如果你技术问题答得好,
气氛就会很舒服,和有个quant聊时到后面感觉好象当年和老板在meeting, 呵呵. 需要注
意的是, 这帮人懂得极多, 他抓住他熟悉的发问, 基本上一两个问题就知道你这一块到底
知道多少, 所以有一说一有二说二, 切忌不懂装懂, 会让人很反感的. 另外, 如果你是牛
校Ph.D, 面世会容易很多, 因为别人相信你的potential,可以进来再学. 对master而言,
suppose你就该什么都会, 门槛高不少. 几个牛校的program, NYU, Columbia, Chicago,
3 o* e+ {0 {* E4 e% u' s, j/ p; {+ uBerkley, 有很好的network, 所以学生找工作容易很多. 想自费念FE的同学, 我建议多花
9 e8 O3 L8 H0 y% B: C一点钱, 读个名气和location好一点的, 找工作时机会多不少. 我的感觉是投行, hedge
fund这些不太在外面直接招人, entry level的去几个牛校招,
senior一点的通过recruiter. 我在的这个program, 我不觉得学生水平比牛校的差多少,
8 k: S0 V0 U2 e% V, }, ^5 _可找到工作的真是屈指可数.

kenwindUID：114468

发信人: forgotten (天道酬勤), 信区: JobHunting
标　题: 也来share一点经验(3. 精算以及面世别人)
& m( ]% l6 I" d6 g7 v  d发信站: Unknown Space - 未名空间 (Tue Mar 16 03:41:22 2004) WWW-POST
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  c* e' A; |6 Y* I精算方面, 也花了不少时间, 部分是因为在这版上和人掐架赌的一口气, 呵呵. 不过最后
也没offer, 有过一个phone interview, 被HR干掉了, 我对付HR一向没什么心得. 我的感
觉是, 中国学生找精算工作, 除了身份以外, overqualify是个很大的问题. Entry
( i: S7 [2 d" x! slevel的小本就足够了, 高一点点的又没经验. 我和一个recruiter聊过, 他也是说entry
- c7 M$ U' T1 E* s% K" S1 o0 qlevel的不会考虑我, 最好能network到一些actuary, 直接跟他们联系. 我找了一堆local
actuary的email, 跟当初申请套瓷似的狂发一通. 有人建议直接search电话号码给他们打
电话, 个人觉得有点冒味, 没干过. 发现actuary真的是很nice, 大概十个里有三个会回
信, 有的还写过好几封很长的信, 说现在还没有opening, 但给了我很多建议和信息, 素
昧平生,真是很感动.  本来还准备3月份去orlando参加一个actuary的career fair的, 后
; |+ S: t/ T6 _' ?2 f来有offer就没去了. 总之, 这个行业的确不好进, 如果是在actuary program里, 机会会
! f' q/ V1 s7 _大很多. 但我还是认为, 这是个就业面很狭窄的专业, 如果纯粹是从就业的角度去读, 孤
' b; @% k4 b4 b4 p) o$ g注一掷, 风险太大, 不值得, actuary program的学生也有很多没找到intern和full time
job的. 另外, 和统计之类的专业相比, 精算更强调communication skills,
: d* Z. c; A8 H. o7 n2 E# Opersonality和team work, 简历和cover letter里多吹一吹.
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写了这么多, 现在回想一下, location对我而言是最重要的因素了, 当然运气也不错. 专
业也比较好一点, 至少candidate没有那么多, 不象好多同学要几轮interview, 都是一轮
0 B: O  e; M5 V就给offer了. 最后还是拒了hedge fund接受了统计那个offer,
毕竟是大银行,不错的stepping stone, 以后回国时简历上也好看些. 虽然被hedge fund
8 K% }+ Q; c+ j+ j' d1 K; U- P那边那个recruiter斥为是the biggest mistake he's ever seen ...
3 ?3 @# f  i& R: P3 p
  v  ]. v. P( j* H1 L% a值得一提的是, 上班第二天, 老板还在继续interview别人. 突然跑来递给我一份简历,  
说有个interviewer有emergency来不了, 你去和那个candidate聊聊吧,
反正以后也是group member. 就这样, 几天内从面世的一边到了另一边. 对方是个孟加拉
国的JJ, 我也是刚煎熬过来的, 不想为难她什么, 聊了会天, 问了几个极简单的问题就完
了. 没想到伊两个master, 简历上吹了半页纸的statistical analysis
6 H" b! n. S; \7 Hskills,居然连1,2,3,4四个数的variance是什么都不会算, ft. 后来老板问我时, 我也没
! g. N% o, R% c0 G说什么,只说还行, SAS不错. 最后她还是被拒了, 我又多了点interviewer的经验. 确实
个人形象和chemistry很重要, 估计那个JJ也比较拮据,穿件很不合身而且连我都能看出来
. B5 \0 V9 G  c+ `7 j很cheap的西服, 尽管可以理解但给人感觉很不舒服; 而且她有点过于aggressive了, 我
7 T  R% [' X. x  O- T: d3 |( C( P问题还没问完她就能抢过去说一大堆, 说到我不太懂的数据库什么, 我只好一边强装很有
兴致的听一边想她什么时候能stop, 说到我懂的统计方面, 没几句就知道她其实啥都不会
' |% h9 g4 N) J5 y- F5 c7 |, 背了一堆名词而已, 总之很不爽. 倒是后来大家聊讲课的经验时聊得很轻松. 想一想,
" R( R3 ^6 n$ t; f: l" {4 Rinterviewer也是人, interview时你紧张他也紧张, 如果chemistry好一点, 做到两个人
象朋友聊天似的放松, 就是最理想的interview了.

& n$ @5 N* p- z1 s; X& H. r另外, 能打电话时尽量打电话, 效果比email来email去好得多, 我的原则是有号码就打过
% Z1 W. l! Z$ T6 _+ C去; 再就是Interview越早越好, interviwer也懒得花那么多时间去挑个最好的, 有个不
8 a; V$ h8 u, ], U错的也还看得顺眼的就要了. hedge
* ]4 z/ S3 ?0 v3 {1 jfund那个recruiter告诉我,其实我后面还有两个candidate,
- b4 f( G7 `( v8 A因为当初我说准备接受offer,他们的interview都cancel了(这个我做得不太decent,第一
2 a. p  p# R7 H5 V5 U- n* I7 ^' v天说接受第二天就反悔了...).

7 \" g' o3 ~5 r* d总之找工作真是小马过河, 一定要自己试试才知道. 不同的专业不同的背景差别很大
  f- b  v* B/ o2 y- n, 面世时要强调的东西也很大不同. 这儿的很多信息, 对类似背景的人很有帮助, 对有的
4 [3 B3 u- d) I) k同学来说可能就是misleading. 就象对着HR狂吹技术,对着quant强调自己的personality,
/ Q2 K/ t  ]9 ]3 h# j: q都只会适得其反. anyway, 灌了在这个bbs上混了五年来最长的一篇, 但愿能给还在找工
作的XDJM们一点有用的信息, 祝大家都能早点结束这煎熬的日子.