转贴 也来share一点经验

kenwindUID: 114468

发信人: forgotten (天道酬勤), 信区: JobHunting
标　题: 也来share一点经验(1. 统计)
8 F# O# m, r% ]& d1 h2 K发信站: Unknown Space - 未名空间 (Tue Mar 16 03:38:25 2004) WWW-POST

上班快半个月了, 因为这份工作运气成份比较大, 觉得没啥好写的. 今天正好闲着, 加两
瓢水算是回报在这儿学到的不少东西吧.  
' W" X& L1 H# f' m  {' {7 y* W
( n" n# ~- U; ], q+ G, d我背景有点杂, 数学本科, 统计MS, 念了两年math finance 的Ph.D, 觉得实在无聊, 就
' x) Y0 M2 ^0 g% s: w- X+ x转到一个Computational finance(or QF, FE, whatever)的master
! R- {' d1 O2 s, b+ p! T: |+ T$ }+ Kprogram,现在business版还有我当年transfer时写的幼稚文章,呵呵. 都是三五十名的学
7 y: n1 i$ B- i7 G8 p校. F1, 没有一天工作经验, 英语so so, 讲过几年课, 但聊不熟的topic还是不够流利.
去年年底毕业, 一月底搬家到NYC附近开始正式jobhunting,主要在FE/统计/精算三个方向
$ d4 H: V; h2 t" R# \投简历(考过精算1&2). 二月份整个月风平浪静,连个interview都没有, 原本蓬蓬勃勃的
信心大受打击. 终于在二月底的一天被天上掉的馅饼砸着了,
一天内难以置信的schedule了三个onsite, 一个phone interview. 前两个onsite都拿到
了offer, 一个是家很大的commercial bank里的statistical analyst,
/ ]4 m; Z( l! O0 t% t% k另一个是个mid-size的hedge fund里的quant(quantitative analyst), 最后一个onsite
就没去了. 现在想来, 对我而言,
找到工作最重要的原因就是location了,如果我不在NYC, 根本不可能有这些onsite机会.
另外, Recruiter其实还是很有用的, 我自己发简历从来没人理我,
但每天差不多都有recruiter给我打电话, 十个里能有一个有点结果吧.
最后这三个onsite都是通过recruiter搞定的, 都办H1.  

5 l$ S1 }0 G4 |' Y* N. V6 {统计的offer纯粹是运气. 先和hiring manager schedule了一个电话面世, 中国人, 表现
并不好, 好些SAS的问题没答上来, 面世完了以为没指望了, 结果第二天recruiter打电话
来说, 你表现不错, 下周去面世吧. ft, local就是好,这样的performance也能有onsite.
Onsite时先还是和那个VP聊了大半个小时, 然后和一个analyst聊, 小哥和我年龄相仿,  
, A3 k- Q% R& V9 N7 B$ m# o背景也类似, 两人一块侃了半小时finance和精算, 没点正经东西, 不过感觉甚好, 接着
' e0 A# `3 f# R) Q) C' N: d4 Y是个senior SAS/database programmer, 老头进来第一句:”ha, you're younger than
/ l5 y0 E0 y4 W! z: Y( G' bmy son!”, 然后开始狂吹自己资格多老, 打有第一台计算机时就开始干这行了, 晕倒,  
5 L0 v" d, V- c! t只好投其所好点聊点计算机, 幸亏俺小学开始玩电脑,以前攒过不少机子, 懂不少这些古
" J3 s" R! z. J% O5 i$ U( T  [董, 两人居然还侃得颇为投机, 中途问过唯一一个技术问题, 指着SAS的macro问我这是啥
. B6 W# l& s# v7 `( K# m, 就over了. 面世完了真是一头雾水, 回到家也懒得管了, 倒头便睡, 晚上做梦梦到被拒
* H( ?  k/ b9 z8 h) \+ z* {! v( x, 靠, 然后第二天上午被recruiter电话吵醒, 说那个VP very happy, 已经给offer了,  
掐了自己几下确认是不是在做梦...

# H. r' W1 c6 S. D8 j回想一下, 这个offer说明了一点: hiring manager看你顺眼了, 什么都挡不住. 虽然我
# a9 d$ l& Z& x! t/ T至今还不太明白他为什么看我顺眼... 大概大家都是中国人吧, 而且从上班后的相处来看
这个VP人确实很nice. 另外, 可能就象以前有人说的, interview过程中chemistry比较好
, master level, 技术要求并不高, 能融入team里更重要.

% q1 h- h, h: K* A统计方面我花时间并不多, 准备得肯定还不如这儿很多同学. 唯一能share的一点东西就
* k7 e3 p7 F: Z/ K1 T# E0 h是这个网站, http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html.
里面有统计各个branch的简介, 花一两天时间看完, 就会对统计各个分支的应用有个大概
9 c( p$ `: f2 W的认识, 比如什么样的data用什么手段来分析, 怎么test. 一些传统的方法,
4 k2 g8 r4 N0 x, M) kregression, factor analysis, cluster analysis, 和较新的方法, 比如data mining,
neural network, 都会有点了解, 面世时就能满嘴跑火车了,呵呵. 对master来说, 本来
也不要求你了解多深.

kenwindUID: 114468

发信人: forgotten (天道酬勤), 信区: JobHunting
标　题: 也来share一点经验(2. Financial Engineering)
- H& S5 h6 S9 q6 \) ]! q发信站: Unknown Space - 未名空间 (Tue Mar 16 03:39:30 2004) WWW-POST

统计的offer是运气, FE的offer应该说是自己的实力争取来的. Quant的job market并不
5 N+ {1 I7 T; r; N好, 而且大部分都要名校的理工科Ph.D. 我知道我背景相对算比较弱的, 没Ph.D, 没经验
" N# q; l0 M! `, s" Y, 没身份, 又不是牛校,所以自己平时花时间比较多,读些industry里的quant写的working
paper和technical report, 然后自己implement一下, 一年下来读了有四五十篇吧. 最近
又针对现在比较热的credit risk modeling读了一些paper, 自己用C++写了个credit
- s9 d  p  A: Nderivative的pricer,包括CDS, CDO, 然后做了个interface和document,
打印出来interview时给人看. 结果证明还是很有帮助的, 面世我的quant对这些我自己做
的project非常感兴趣, 问了很多问题. 而且读得多了, 自己心里也有底, 去面世的路上,
5 U, V1 D2 ^5 |. b& U+ f我极其自信, 不给我机会展示没有办法, 有了机会我就绝对要impress them.  

  x4 L8 {! k7 \" F, G& dQuant的面世和统计就完全不一样了. 非常直接, 跟考试一样, no HR people, 全部技术
+ x2 h5 n8 F9 ^) U$ n% T问题. 先是两个senior quant, 都是一把年纪的, 问了一些简历上的project, 问得非常
6 P, X/ k8 I! E细, 具体的实现细节, 连code怎么写都要问, 问完project就开始随机提问, 范围基本都
) R! @+ k+ J( G; h4 w是学过的那些东西, 但时不时抓住一点引申开, 比如提到finite difference method, 就
问explicit和implicit有什么区别, stable condition是什么, 不会很复杂, 但基础一定
要扎实. 第一个偏理论的问题多, 第二个问了很多算法, simulation,和C++的问题.
: q0 V1 Q  S4 h6 \7 ^! q我C++相对差一点, 幸好他C++问得不深, 只写了一个AMM的大概code, 问了几个面向对象
的概念, pvf什么的,就完了, 蒙混过关, 呵呵. 最后是电话面世我的hiring manager, 一
个老毛子, 不苟言笑, 抓住那个CDO pricing的project问了十几分钟, 然后就开始连珠炮
% M! Z. R7 b! P  C) e似的不停的提问, 什么都问, 随机过程, SDE, time series, 统计, derivative
pricing, fixed income, numerical method … 丫知道的也真多, 说I just wanna see
0 \7 F, @' u+ U, L2 fhow much you know beyond the resume, 我也没全答上来, 坚持了一个多小时, 终于他
7 f6 C: w+ n. a% c% h" a& x脸上冰山融化似的有了一丝笑容: “you’re very impressive.” 本来面世已经结束了,
2 `9 t) u* ]8 Z/ @- @% s准备walk me out的, 走到门口又想了想, 让我等一下, 他去看看Chief Risk Officer有
' `* S5 d; J8 X- N$ V" @# ?! t没有空和我谈谈. 这时运气又来了, 这哥们居然是我以前学校finance的Ph.D, 聊得不错,
6 j/ a) G' j# |! [; P问了我几个finance的问题, 象怎么决定market是不是efficient, 给你一个trading
, ^0 R  i5 T+ jstrategy怎么test, 我居然都鬼使神差的蒙到点子上了. 最后问我以后想干什么, 我突然
觉得以前背的那些应付HR的答案很恶心, 心一横, 照实说, 说我想回中国找个银行工作,
有机会自己拉个fund起来, 你们这儿equity derivative, credit derivative,
statistical arbitrage三个group都很强, 我可以学到很多方面的东西,和business
* B- ~3 i( s- p9 }+ Oacumen, 而在大投行里我不过就是个foot soldier而已, 他听了居然很高兴, 呵呵. 回来
后给recruiter打电话, 一个小时以后recruiter就打过来说那边给offer了.

我的感觉是, quant的面世,技术问题还是最重要的.
+ U5 X3 l$ E% l# ]虽然chemistry也很重要,但那些senior quant, 都是理工科Ph.D出身,
好些还是professor跳过来的, 所以如果你技术问题答得好,
气氛就会很舒服,和有个quant聊时到后面感觉好象当年和老板在meeting, 呵呵. 需要注
& ]7 F# ?6 {' k! ^) A意的是, 这帮人懂得极多, 他抓住他熟悉的发问, 基本上一两个问题就知道你这一块到底
知道多少, 所以有一说一有二说二, 切忌不懂装懂, 会让人很反感的. 另外, 如果你是牛
( ~4 t1 h* m6 L0 N校Ph.D, 面世会容易很多, 因为别人相信你的potential,可以进来再学. 对master而言,
# e4 w  {4 U' Ksuppose你就该什么都会, 门槛高不少. 几个牛校的program, NYU, Columbia, Chicago,
5 n% U+ Z, h$ Y9 }9 W" d, [Berkley, 有很好的network, 所以学生找工作容易很多. 想自费念FE的同学, 我建议多花
8 V. ?6 |+ N8 i4 M一点钱, 读个名气和location好一点的, 找工作时机会多不少. 我的感觉是投行, hedge
1 j% @  e7 ?# n; m* F. [fund这些不太在外面直接招人, entry level的去几个牛校招,
6 \: |" O6 P9 e5 E6 X0 B, D, \senior一点的通过recruiter. 我在的这个program, 我不觉得学生水平比牛校的差多少,
- c8 `, F0 [! ^0 R$ T; l* A可找到工作的真是屈指可数.

kenwindUID: 114468

发信人: forgotten (天道酬勤), 信区: JobHunting
标　题: 也来share一点经验(3. 精算以及面世别人)
发信站: Unknown Space - 未名空间 (Tue Mar 16 03:41:22 2004) WWW-POST
+ f# c4 o; |: m$ t) [3 o% c0 H
" `( @: P, s6 U* D" i; [' Z5 f* J精算方面, 也花了不少时间, 部分是因为在这版上和人掐架赌的一口气, 呵呵. 不过最后
8 {  c6 r8 P2 j0 e' x也没offer, 有过一个phone interview, 被HR干掉了, 我对付HR一向没什么心得. 我的感
觉是, 中国学生找精算工作, 除了身份以外, overqualify是个很大的问题. Entry
1 C% R0 X" J' t1 {+ f/ plevel的小本就足够了, 高一点点的又没经验. 我和一个recruiter聊过, 他也是说entry
( j3 `+ B! a' L) o* w* R& Slevel的不会考虑我, 最好能network到一些actuary, 直接跟他们联系. 我找了一堆local
0 q9 ?4 \% W' _% r2 Dactuary的email, 跟当初申请套瓷似的狂发一通. 有人建议直接search电话号码给他们打
电话, 个人觉得有点冒味, 没干过. 发现actuary真的是很nice, 大概十个里有三个会回
信, 有的还写过好几封很长的信, 说现在还没有opening, 但给了我很多建议和信息, 素
1 ^: [1 B6 H/ _( F: V8 I2 |/ D/ b) n昧平生,真是很感动.  本来还准备3月份去orlando参加一个actuary的career fair的, 后
来有offer就没去了. 总之, 这个行业的确不好进, 如果是在actuary program里, 机会会
- t8 f7 C; A) h0 \$ C大很多. 但我还是认为, 这是个就业面很狭窄的专业, 如果纯粹是从就业的角度去读, 孤
注一掷, 风险太大, 不值得, actuary program的学生也有很多没找到intern和full time
job的. 另外, 和统计之类的专业相比, 精算更强调communication skills,
) B6 u1 Y7 s' e2 Y6 Z2 jpersonality和team work, 简历和cover letter里多吹一吹.

写了这么多, 现在回想一下, location对我而言是最重要的因素了, 当然运气也不错. 专
- n! @3 O2 J) E5 e+ v业也比较好一点, 至少candidate没有那么多, 不象好多同学要几轮interview, 都是一轮
就给offer了. 最后还是拒了hedge fund接受了统计那个offer,
毕竟是大银行,不错的stepping stone, 以后回国时简历上也好看些. 虽然被hedge fund
% c3 m; f2 B. u- f# [那边那个recruiter斥为是the biggest mistake he's ever seen ...
( B, F2 l9 G# ]' C
值得一提的是, 上班第二天, 老板还在继续interview别人. 突然跑来递给我一份简历,  
" m7 e& A9 I9 Y说有个interviewer有emergency来不了, 你去和那个candidate聊聊吧,
$ x* b- w% ?$ q反正以后也是group member. 就这样, 几天内从面世的一边到了另一边. 对方是个孟加拉
国的JJ, 我也是刚煎熬过来的, 不想为难她什么, 聊了会天, 问了几个极简单的问题就完
0 s5 _  D: t/ b+ ]# k了. 没想到伊两个master, 简历上吹了半页纸的statistical analysis
- {$ p4 ], q% O5 v3 G3 ]: Nskills,居然连1,2,3,4四个数的variance是什么都不会算, ft. 后来老板问我时, 我也没
( c0 F8 {6 q5 ^6 z: z说什么,只说还行, SAS不错. 最后她还是被拒了, 我又多了点interviewer的经验. 确实
个人形象和chemistry很重要, 估计那个JJ也比较拮据,穿件很不合身而且连我都能看出来
! H& j0 l/ T3 q) g! _) d很cheap的西服, 尽管可以理解但给人感觉很不舒服; 而且她有点过于aggressive了, 我
  k4 G3 D' p8 W" Z问题还没问完她就能抢过去说一大堆, 说到我不太懂的数据库什么, 我只好一边强装很有
! `6 Z( M# ?; q兴致的听一边想她什么时候能stop, 说到我懂的统计方面, 没几句就知道她其实啥都不会
+ [; Y- H1 e! ^$ }, 背了一堆名词而已, 总之很不爽. 倒是后来大家聊讲课的经验时聊得很轻松. 想一想,
interviewer也是人, interview时你紧张他也紧张, 如果chemistry好一点, 做到两个人
+ N  `; P! f% ^8 u9 u' ]象朋友聊天似的放松, 就是最理想的interview了.
5 p% J3 j, _4 X, a+ ?; G
另外, 能打电话时尽量打电话, 效果比email来email去好得多, 我的原则是有号码就打过
去; 再就是Interview越早越好, interviwer也懒得花那么多时间去挑个最好的, 有个不
错的也还看得顺眼的就要了. hedge
fund那个recruiter告诉我,其实我后面还有两个candidate,
因为当初我说准备接受offer,他们的interview都cancel了(这个我做得不太decent,第一
: Z) p% _; g( \) E& v! m3 X天说接受第二天就反悔了...).
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8 _3 d" m- `* V& J总之找工作真是小马过河, 一定要自己试试才知道. 不同的专业不同的背景差别很大
; ]- C1 p  ]9 r( ], 面世时要强调的东西也很大不同. 这儿的很多信息, 对类似背景的人很有帮助, 对有的
( ^: O  R# g" w同学来说可能就是misleading. 就象对着HR狂吹技术,对着quant强调自己的personality,
都只会适得其反. anyway, 灌了在这个bbs上混了五年来最长的一篇, 但愿能给还在找工
作的XDJM们一点有用的信息, 祝大家都能早点结束这煎熬的日子.