转贴 也来share一点经验

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发信人: forgotten (天道酬勤), 信区: JobHunting
标　题: 也来share一点经验(1. 统计)
发信站: Unknown Space - 未名空间 (Tue Mar 16 03:38:25 2004) WWW-POST
7 w3 q5 F  z$ D) H! e% r
上班快半个月了, 因为这份工作运气成份比较大, 觉得没啥好写的. 今天正好闲着, 加两
瓢水算是回报在这儿学到的不少东西吧.  
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3 R4 \& X. N' N7 @  s9 M& X4 D我背景有点杂, 数学本科, 统计MS, 念了两年math finance 的Ph.D, 觉得实在无聊, 就
& ]: P: E- G- ]+ j8 i" R% K0 p转到一个Computational finance(or QF, FE, whatever)的master
program,现在business版还有我当年transfer时写的幼稚文章,呵呵. 都是三五十名的学
校. F1, 没有一天工作经验, 英语so so, 讲过几年课, 但聊不熟的topic还是不够流利.
+ n7 G- X( K7 W8 w8 x去年年底毕业, 一月底搬家到NYC附近开始正式jobhunting,主要在FE/统计/精算三个方向
4 }) W6 J1 k; i2 Q( A+ I投简历(考过精算1&2). 二月份整个月风平浪静,连个interview都没有, 原本蓬蓬勃勃的
信心大受打击. 终于在二月底的一天被天上掉的馅饼砸着了,
0 `& ]/ H+ C8 ^' }) b一天内难以置信的schedule了三个onsite, 一个phone interview. 前两个onsite都拿到
了offer, 一个是家很大的commercial bank里的statistical analyst,
另一个是个mid-size的hedge fund里的quant(quantitative analyst), 最后一个onsite
/ Y( ?* |: G3 S$ W( v" H$ d% [就没去了. 现在想来, 对我而言,
找到工作最重要的原因就是location了,如果我不在NYC, 根本不可能有这些onsite机会.
9 B# O( u  w. Q% K# O另外, Recruiter其实还是很有用的, 我自己发简历从来没人理我,
但每天差不多都有recruiter给我打电话, 十个里能有一个有点结果吧.
% Y2 z7 X1 O3 k3 a最后这三个onsite都是通过recruiter搞定的, 都办H1.  
( C, g' _8 @& B% x+ s7 n
统计的offer纯粹是运气. 先和hiring manager schedule了一个电话面世, 中国人, 表现
/ C) C6 y: m" N3 x+ t并不好, 好些SAS的问题没答上来, 面世完了以为没指望了, 结果第二天recruiter打电话
8 ?. w/ V& d; i来说, 你表现不错, 下周去面世吧. ft, local就是好,这样的performance也能有onsite.
0 I* {' ]  s% r, Y. s" _Onsite时先还是和那个VP聊了大半个小时, 然后和一个analyst聊, 小哥和我年龄相仿,  
8 s! o! v4 ]. G9 l背景也类似, 两人一块侃了半小时finance和精算, 没点正经东西, 不过感觉甚好, 接着
, G8 c: l8 e9 w6 }是个senior SAS/database programmer, 老头进来第一句:”ha, you're younger than
- F. f. B5 c* q) ^6 |/ r' Fmy son!”, 然后开始狂吹自己资格多老, 打有第一台计算机时就开始干这行了, 晕倒,  
只好投其所好点聊点计算机, 幸亏俺小学开始玩电脑,以前攒过不少机子, 懂不少这些古
董, 两人居然还侃得颇为投机, 中途问过唯一一个技术问题, 指着SAS的macro问我这是啥
6 }7 s& l) x/ v, 就over了. 面世完了真是一头雾水, 回到家也懒得管了, 倒头便睡, 晚上做梦梦到被拒
, 靠, 然后第二天上午被recruiter电话吵醒, 说那个VP very happy, 已经给offer了,  
掐了自己几下确认是不是在做梦...

回想一下, 这个offer说明了一点: hiring manager看你顺眼了, 什么都挡不住. 虽然我
# N9 ?* U! m' a1 X" j7 X; |至今还不太明白他为什么看我顺眼... 大概大家都是中国人吧, 而且从上班后的相处来看
这个VP人确实很nice. 另外, 可能就象以前有人说的, interview过程中chemistry比较好
, master level, 技术要求并不高, 能融入team里更重要.

% E/ s9 h" O1 e; E统计方面我花时间并不多, 准备得肯定还不如这儿很多同学. 唯一能share的一点东西就
- n# O/ B# N9 Q, ?! l是这个网站, http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html.
里面有统计各个branch的简介, 花一两天时间看完, 就会对统计各个分支的应用有个大概
; s! P/ N( G! i; h! t的认识, 比如什么样的data用什么手段来分析, 怎么test. 一些传统的方法,
5 j. U! f* S: }! V) G$ Zregression, factor analysis, cluster analysis, 和较新的方法, 比如data mining,
neural network, 都会有点了解, 面世时就能满嘴跑火车了,呵呵. 对master来说, 本来
也不要求你了解多深.

kenwindUID: 114468

发信人: forgotten (天道酬勤), 信区: JobHunting
标　题: 也来share一点经验(2. Financial Engineering)
; ^, C" M$ @* r, K发信站: Unknown Space - 未名空间 (Tue Mar 16 03:39:30 2004) WWW-POST
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. S+ ^6 g4 w3 `7 j6 w- w; n统计的offer是运气, FE的offer应该说是自己的实力争取来的. Quant的job market并不
好, 而且大部分都要名校的理工科Ph.D. 我知道我背景相对算比较弱的, 没Ph.D, 没经验
, 没身份, 又不是牛校,所以自己平时花时间比较多,读些industry里的quant写的working
paper和technical report, 然后自己implement一下, 一年下来读了有四五十篇吧. 最近
. U3 y, ]$ M6 d4 S又针对现在比较热的credit risk modeling读了一些paper, 自己用C++写了个credit
! o4 q1 ?5 K+ _derivative的pricer,包括CDS, CDO, 然后做了个interface和document,
4 o$ q* e  t* U3 {  ~# v5 V. [打印出来interview时给人看. 结果证明还是很有帮助的, 面世我的quant对这些我自己做
的project非常感兴趣, 问了很多问题. 而且读得多了, 自己心里也有底, 去面世的路上,
2 @! X1 S2 W. ?; }% P我极其自信, 不给我机会展示没有办法, 有了机会我就绝对要impress them.  

3 C+ I, c' Q9 r# j% QQuant的面世和统计就完全不一样了. 非常直接, 跟考试一样, no HR people, 全部技术
问题. 先是两个senior quant, 都是一把年纪的, 问了一些简历上的project, 问得非常
细, 具体的实现细节, 连code怎么写都要问, 问完project就开始随机提问, 范围基本都
是学过的那些东西, 但时不时抓住一点引申开, 比如提到finite difference method, 就
问explicit和implicit有什么区别, stable condition是什么, 不会很复杂, 但基础一定
' O7 `! F  ~; s要扎实. 第一个偏理论的问题多, 第二个问了很多算法, simulation,和C++的问题.
我C++相对差一点, 幸好他C++问得不深, 只写了一个AMM的大概code, 问了几个面向对象
的概念, pvf什么的,就完了, 蒙混过关, 呵呵. 最后是电话面世我的hiring manager, 一
个老毛子, 不苟言笑, 抓住那个CDO pricing的project问了十几分钟, 然后就开始连珠炮
似的不停的提问, 什么都问, 随机过程, SDE, time series, 统计, derivative
pricing, fixed income, numerical method … 丫知道的也真多, 说I just wanna see
how much you know beyond the resume, 我也没全答上来, 坚持了一个多小时, 终于他
4 L8 O* m+ y# f8 f9 h# g脸上冰山融化似的有了一丝笑容: “you’re very impressive.” 本来面世已经结束了,
. i! t: s2 ^4 G. }; j! {1 M  U准备walk me out的, 走到门口又想了想, 让我等一下, 他去看看Chief Risk Officer有
没有空和我谈谈. 这时运气又来了, 这哥们居然是我以前学校finance的Ph.D, 聊得不错,
$ h! e( h: {0 T! _9 s. L问了我几个finance的问题, 象怎么决定market是不是efficient, 给你一个trading
strategy怎么test, 我居然都鬼使神差的蒙到点子上了. 最后问我以后想干什么, 我突然
觉得以前背的那些应付HR的答案很恶心, 心一横, 照实说, 说我想回中国找个银行工作,
有机会自己拉个fund起来, 你们这儿equity derivative, credit derivative,
' k4 w* Q9 s) r  h0 ^" I$ R  G  sstatistical arbitrage三个group都很强, 我可以学到很多方面的东西,和business
# F. K7 D$ @$ j  |7 r: Qacumen, 而在大投行里我不过就是个foot soldier而已, 他听了居然很高兴, 呵呵. 回来
后给recruiter打电话, 一个小时以后recruiter就打过来说那边给offer了.
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9 W- r) _7 O- ?% v# Q我的感觉是, quant的面世,技术问题还是最重要的.
- _& |: i" H% H$ N5 ~4 {6 b虽然chemistry也很重要,但那些senior quant, 都是理工科Ph.D出身,
7 ?8 v9 G- ]! C, y. n( G好些还是professor跳过来的, 所以如果你技术问题答得好,
) l  z+ ?- P; r+ m$ d( f0 e8 J' e. s气氛就会很舒服,和有个quant聊时到后面感觉好象当年和老板在meeting, 呵呵. 需要注
) H) n: }! G6 Q意的是, 这帮人懂得极多, 他抓住他熟悉的发问, 基本上一两个问题就知道你这一块到底
' J) C( c( {+ h  h知道多少, 所以有一说一有二说二, 切忌不懂装懂, 会让人很反感的. 另外, 如果你是牛
校Ph.D, 面世会容易很多, 因为别人相信你的potential,可以进来再学. 对master而言,
" W* B) d6 F7 W( qsuppose你就该什么都会, 门槛高不少. 几个牛校的program, NYU, Columbia, Chicago,
9 d1 Z8 _* ~. `# b' U5 x: w: V* a9 Z; QBerkley, 有很好的network, 所以学生找工作容易很多. 想自费念FE的同学, 我建议多花
一点钱, 读个名气和location好一点的, 找工作时机会多不少. 我的感觉是投行, hedge
fund这些不太在外面直接招人, entry level的去几个牛校招,
) S* L! h5 m2 \% b2 vsenior一点的通过recruiter. 我在的这个program, 我不觉得学生水平比牛校的差多少,
可找到工作的真是屈指可数.

kenwindUID: 114468

发信人: forgotten (天道酬勤), 信区: JobHunting
标　题: 也来share一点经验(3. 精算以及面世别人)
发信站: Unknown Space - 未名空间 (Tue Mar 16 03:41:22 2004) WWW-POST
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1 q7 s* c0 K, ?: T精算方面, 也花了不少时间, 部分是因为在这版上和人掐架赌的一口气, 呵呵. 不过最后
也没offer, 有过一个phone interview, 被HR干掉了, 我对付HR一向没什么心得. 我的感
! ^& i6 h& Z$ V觉是, 中国学生找精算工作, 除了身份以外, overqualify是个很大的问题. Entry
level的小本就足够了, 高一点点的又没经验. 我和一个recruiter聊过, 他也是说entry
! t3 n  c/ ?% ]# X8 Rlevel的不会考虑我, 最好能network到一些actuary, 直接跟他们联系. 我找了一堆local
actuary的email, 跟当初申请套瓷似的狂发一通. 有人建议直接search电话号码给他们打
电话, 个人觉得有点冒味, 没干过. 发现actuary真的是很nice, 大概十个里有三个会回
& R6 k6 I; d/ G信, 有的还写过好几封很长的信, 说现在还没有opening, 但给了我很多建议和信息, 素
  {+ _: x) s! t/ w昧平生,真是很感动.  本来还准备3月份去orlando参加一个actuary的career fair的, 后
9 F# q0 l0 [. t+ r来有offer就没去了. 总之, 这个行业的确不好进, 如果是在actuary program里, 机会会
1 C6 Z2 u  P; x2 z' ]. O& d8 k大很多. 但我还是认为, 这是个就业面很狭窄的专业, 如果纯粹是从就业的角度去读, 孤
注一掷, 风险太大, 不值得, actuary program的学生也有很多没找到intern和full time
, C: R) X1 A3 v& c" V( Sjob的. 另外, 和统计之类的专业相比, 精算更强调communication skills,
personality和team work, 简历和cover letter里多吹一吹.
& s2 e9 T7 r6 U3 d. M
( t  ?9 g& N5 ~3 \7 F9 e写了这么多, 现在回想一下, location对我而言是最重要的因素了, 当然运气也不错. 专
1 w3 W7 w1 ~5 Z4 U* k& s业也比较好一点, 至少candidate没有那么多, 不象好多同学要几轮interview, 都是一轮
1 \3 n0 \) d% I  r# L+ [% G就给offer了. 最后还是拒了hedge fund接受了统计那个offer,
毕竟是大银行,不错的stepping stone, 以后回国时简历上也好看些. 虽然被hedge fund
那边那个recruiter斥为是the biggest mistake he's ever seen ...

值得一提的是, 上班第二天, 老板还在继续interview别人. 突然跑来递给我一份简历,  
1 m7 C" W( Q& {6 s2 P说有个interviewer有emergency来不了, 你去和那个candidate聊聊吧,
反正以后也是group member. 就这样, 几天内从面世的一边到了另一边. 对方是个孟加拉
国的JJ, 我也是刚煎熬过来的, 不想为难她什么, 聊了会天, 问了几个极简单的问题就完
3 S& X: E9 F8 z" n1 |了. 没想到伊两个master, 简历上吹了半页纸的statistical analysis
skills,居然连1,2,3,4四个数的variance是什么都不会算, ft. 后来老板问我时, 我也没
说什么,只说还行, SAS不错. 最后她还是被拒了, 我又多了点interviewer的经验. 确实
; v2 \, T0 n4 n6 ^  M个人形象和chemistry很重要, 估计那个JJ也比较拮据,穿件很不合身而且连我都能看出来
5 J, C1 F6 }5 p* z: i% a很cheap的西服, 尽管可以理解但给人感觉很不舒服; 而且她有点过于aggressive了, 我
3 X0 V) L$ |3 K问题还没问完她就能抢过去说一大堆, 说到我不太懂的数据库什么, 我只好一边强装很有
% E5 f* b* J+ S  m: C: ]兴致的听一边想她什么时候能stop, 说到我懂的统计方面, 没几句就知道她其实啥都不会
) {" \  \& ]% X; X. n, 背了一堆名词而已, 总之很不爽. 倒是后来大家聊讲课的经验时聊得很轻松. 想一想,
interviewer也是人, interview时你紧张他也紧张, 如果chemistry好一点, 做到两个人
; U' }! `- K% V7 g; @$ o象朋友聊天似的放松, 就是最理想的interview了.
& R1 Z4 z  l" P9 t, W
& u+ @# I( r: E. O' S$ g另外, 能打电话时尽量打电话, 效果比email来email去好得多, 我的原则是有号码就打过
6 p- \3 t( B- |& l% o去; 再就是Interview越早越好, interviwer也懒得花那么多时间去挑个最好的, 有个不
' d! N! X, [) v1 W. T1 q错的也还看得顺眼的就要了. hedge
fund那个recruiter告诉我,其实我后面还有两个candidate,
因为当初我说准备接受offer,他们的interview都cancel了(这个我做得不太decent,第一
" T1 g3 o2 t3 h% k天说接受第二天就反悔了...).

总之找工作真是小马过河, 一定要自己试试才知道. 不同的专业不同的背景差别很大
, 面世时要强调的东西也很大不同. 这儿的很多信息, 对类似背景的人很有帮助, 对有的
. B  M2 c/ z* b: ~$ |+ k0 b同学来说可能就是misleading. 就象对着HR狂吹技术,对着quant强调自己的personality,
都只会适得其反. anyway, 灌了在这个bbs上混了五年来最长的一篇, 但愿能给还在找工
5 x3 l8 K6 m: j6 R作的XDJM们一点有用的信息, 祝大家都能早点结束这煎熬的日子.