转贴 也来share一点经验

kenwindUID: 114468

发信人: forgotten (天道酬勤), 信区: JobHunting
5 G' _3 d$ X6 Y/ ^4 x! E标　题: 也来share一点经验(1. 统计)
2 t! z  h4 s0 }& k+ l发信站: Unknown Space - 未名空间 (Tue Mar 16 03:38:25 2004) WWW-POST

上班快半个月了, 因为这份工作运气成份比较大, 觉得没啥好写的. 今天正好闲着, 加两
0 ^; d5 w1 r# L2 A7 a# N) P+ M. W瓢水算是回报在这儿学到的不少东西吧.  
3 n7 n+ F9 [. _
我背景有点杂, 数学本科, 统计MS, 念了两年math finance 的Ph.D, 觉得实在无聊, 就
6 S; ?9 Y4 r% m/ B2 [: t转到一个Computational finance(or QF, FE, whatever)的master
program,现在business版还有我当年transfer时写的幼稚文章,呵呵. 都是三五十名的学
7 M. t, S. F& U9 r) u- M校. F1, 没有一天工作经验, 英语so so, 讲过几年课, 但聊不熟的topic还是不够流利.
% F2 G7 {! r! z; `( B去年年底毕业, 一月底搬家到NYC附近开始正式jobhunting,主要在FE/统计/精算三个方向
9 A5 R7 k9 s2 p+ [: j; ^5 l' R" A+ r投简历(考过精算1&2). 二月份整个月风平浪静,连个interview都没有, 原本蓬蓬勃勃的
信心大受打击. 终于在二月底的一天被天上掉的馅饼砸着了,
一天内难以置信的schedule了三个onsite, 一个phone interview. 前两个onsite都拿到
了offer, 一个是家很大的commercial bank里的statistical analyst,
另一个是个mid-size的hedge fund里的quant(quantitative analyst), 最后一个onsite
; o3 I9 m3 y$ y" K1 y就没去了. 现在想来, 对我而言,
找到工作最重要的原因就是location了,如果我不在NYC, 根本不可能有这些onsite机会.
: f/ h+ j" h) N9 H5 O* J: W  O8 T8 q另外, Recruiter其实还是很有用的, 我自己发简历从来没人理我,
但每天差不多都有recruiter给我打电话, 十个里能有一个有点结果吧.
最后这三个onsite都是通过recruiter搞定的, 都办H1.  

; G4 b" P5 p  s$ \! Y统计的offer纯粹是运气. 先和hiring manager schedule了一个电话面世, 中国人, 表现
并不好, 好些SAS的问题没答上来, 面世完了以为没指望了, 结果第二天recruiter打电话
2 e% E& J% R- L% {' V1 k' f来说, 你表现不错, 下周去面世吧. ft, local就是好,这样的performance也能有onsite.
Onsite时先还是和那个VP聊了大半个小时, 然后和一个analyst聊, 小哥和我年龄相仿,  
背景也类似, 两人一块侃了半小时finance和精算, 没点正经东西, 不过感觉甚好, 接着
: I( x& h3 `9 f' D$ g* d是个senior SAS/database programmer, 老头进来第一句:”ha, you're younger than
% ^8 e' a) H' w1 h) Smy son!”, 然后开始狂吹自己资格多老, 打有第一台计算机时就开始干这行了, 晕倒,  
只好投其所好点聊点计算机, 幸亏俺小学开始玩电脑,以前攒过不少机子, 懂不少这些古
. K% l2 D+ X' ?* ?董, 两人居然还侃得颇为投机, 中途问过唯一一个技术问题, 指着SAS的macro问我这是啥
! H; i9 \; g$ K& x' X3 _5 B' h, 就over了. 面世完了真是一头雾水, 回到家也懒得管了, 倒头便睡, 晚上做梦梦到被拒
, 靠, 然后第二天上午被recruiter电话吵醒, 说那个VP very happy, 已经给offer了,  
7 T  t, D+ N* m' i% k% i掐了自己几下确认是不是在做梦...
- f) ~+ A# K# O  Z% [
2 \6 v) W% r, _& b回想一下, 这个offer说明了一点: hiring manager看你顺眼了, 什么都挡不住. 虽然我
, V4 W0 R( U9 [- v8 S/ B$ D) H至今还不太明白他为什么看我顺眼... 大概大家都是中国人吧, 而且从上班后的相处来看
这个VP人确实很nice. 另外, 可能就象以前有人说的, interview过程中chemistry比较好
+ o& O- P* J+ u8 k9 B$ c, master level, 技术要求并不高, 能融入team里更重要.

统计方面我花时间并不多, 准备得肯定还不如这儿很多同学. 唯一能share的一点东西就
- L' S  M9 W% T5 G4 i是这个网站, http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html.
3 N. o" ]1 U5 Q里面有统计各个branch的简介, 花一两天时间看完, 就会对统计各个分支的应用有个大概
的认识, 比如什么样的data用什么手段来分析, 怎么test. 一些传统的方法,
regression, factor analysis, cluster analysis, 和较新的方法, 比如data mining,
neural network, 都会有点了解, 面世时就能满嘴跑火车了,呵呵. 对master来说, 本来
也不要求你了解多深.

kenwindUID: 114468

发信人: forgotten (天道酬勤), 信区: JobHunting
- W! P5 c( q2 k  j. U标　题: 也来share一点经验(2. Financial Engineering)
发信站: Unknown Space - 未名空间 (Tue Mar 16 03:39:30 2004) WWW-POST

1 l# F4 J* q1 a; n- k1 x统计的offer是运气, FE的offer应该说是自己的实力争取来的. Quant的job market并不
好, 而且大部分都要名校的理工科Ph.D. 我知道我背景相对算比较弱的, 没Ph.D, 没经验
, 没身份, 又不是牛校,所以自己平时花时间比较多,读些industry里的quant写的working
4 B3 ~( S1 u" w. D* f, v  J( qpaper和technical report, 然后自己implement一下, 一年下来读了有四五十篇吧. 最近
# k4 g* e& k# O又针对现在比较热的credit risk modeling读了一些paper, 自己用C++写了个credit
derivative的pricer,包括CDS, CDO, 然后做了个interface和document,
打印出来interview时给人看. 结果证明还是很有帮助的, 面世我的quant对这些我自己做
的project非常感兴趣, 问了很多问题. 而且读得多了, 自己心里也有底, 去面世的路上,
我极其自信, 不给我机会展示没有办法, 有了机会我就绝对要impress them.  

5 ?7 Y6 y% s9 F1 G7 P4 p6 zQuant的面世和统计就完全不一样了. 非常直接, 跟考试一样, no HR people, 全部技术
问题. 先是两个senior quant, 都是一把年纪的, 问了一些简历上的project, 问得非常
/ ~4 L2 h9 }! c" R- D  \2 b细, 具体的实现细节, 连code怎么写都要问, 问完project就开始随机提问, 范围基本都
是学过的那些东西, 但时不时抓住一点引申开, 比如提到finite difference method, 就
8 @5 V: @: C( L& P问explicit和implicit有什么区别, stable condition是什么, 不会很复杂, 但基础一定
要扎实. 第一个偏理论的问题多, 第二个问了很多算法, simulation,和C++的问题.
$ e! G1 f" _1 M: @8 e我C++相对差一点, 幸好他C++问得不深, 只写了一个AMM的大概code, 问了几个面向对象
的概念, pvf什么的,就完了, 蒙混过关, 呵呵. 最后是电话面世我的hiring manager, 一
个老毛子, 不苟言笑, 抓住那个CDO pricing的project问了十几分钟, 然后就开始连珠炮
似的不停的提问, 什么都问, 随机过程, SDE, time series, 统计, derivative
* K0 ~, v0 \( a: f# p/ ~pricing, fixed income, numerical method … 丫知道的也真多, 说I just wanna see
how much you know beyond the resume, 我也没全答上来, 坚持了一个多小时, 终于他
, R) ?3 o5 C7 R( v2 B脸上冰山融化似的有了一丝笑容: “you’re very impressive.” 本来面世已经结束了,
准备walk me out的, 走到门口又想了想, 让我等一下, 他去看看Chief Risk Officer有
6 B0 D( x9 N9 ?' |没有空和我谈谈. 这时运气又来了, 这哥们居然是我以前学校finance的Ph.D, 聊得不错,
问了我几个finance的问题, 象怎么决定market是不是efficient, 给你一个trading
strategy怎么test, 我居然都鬼使神差的蒙到点子上了. 最后问我以后想干什么, 我突然
; |  V- Y# g: o觉得以前背的那些应付HR的答案很恶心, 心一横, 照实说, 说我想回中国找个银行工作,
有机会自己拉个fund起来, 你们这儿equity derivative, credit derivative,
. W6 v) H# a* Cstatistical arbitrage三个group都很强, 我可以学到很多方面的东西,和business
" ^5 i$ v5 P; c1 T. Y6 z" ]acumen, 而在大投行里我不过就是个foot soldier而已, 他听了居然很高兴, 呵呵. 回来
后给recruiter打电话, 一个小时以后recruiter就打过来说那边给offer了.

我的感觉是, quant的面世,技术问题还是最重要的.
* O: b; U8 n% x7 P- b9 V虽然chemistry也很重要,但那些senior quant, 都是理工科Ph.D出身,
& u. @3 t: Q" r2 `: x3 V好些还是professor跳过来的, 所以如果你技术问题答得好,
气氛就会很舒服,和有个quant聊时到后面感觉好象当年和老板在meeting, 呵呵. 需要注
意的是, 这帮人懂得极多, 他抓住他熟悉的发问, 基本上一两个问题就知道你这一块到底
5 R+ Q8 a7 ]8 u" O7 W( J$ o8 y. Z知道多少, 所以有一说一有二说二, 切忌不懂装懂, 会让人很反感的. 另外, 如果你是牛
校Ph.D, 面世会容易很多, 因为别人相信你的potential,可以进来再学. 对master而言,
suppose你就该什么都会, 门槛高不少. 几个牛校的program, NYU, Columbia, Chicago,
Berkley, 有很好的network, 所以学生找工作容易很多. 想自费念FE的同学, 我建议多花
( b% x) q7 f; @% r  q! g一点钱, 读个名气和location好一点的, 找工作时机会多不少. 我的感觉是投行, hedge
  W+ q( i9 Z. [- Q7 _) ]! w# qfund这些不太在外面直接招人, entry level的去几个牛校招,
4 L: F# C! \; V) @! I9 Q3 osenior一点的通过recruiter. 我在的这个program, 我不觉得学生水平比牛校的差多少,
可找到工作的真是屈指可数.

kenwindUID: 114468

发信人: forgotten (天道酬勤), 信区: JobHunting
1 c6 Z  X  [- E2 @' |标　题: 也来share一点经验(3. 精算以及面世别人)
% P! Z# X2 C3 h2 q* u发信站: Unknown Space - 未名空间 (Tue Mar 16 03:41:22 2004) WWW-POST
$ b* N' H& }/ ]; H' g* n7 f
  l+ X+ p+ T: L, d精算方面, 也花了不少时间, 部分是因为在这版上和人掐架赌的一口气, 呵呵. 不过最后
5 w1 H$ F  Q& ^4 {  v3 Z4 m也没offer, 有过一个phone interview, 被HR干掉了, 我对付HR一向没什么心得. 我的感
觉是, 中国学生找精算工作, 除了身份以外, overqualify是个很大的问题. Entry
level的小本就足够了, 高一点点的又没经验. 我和一个recruiter聊过, 他也是说entry
level的不会考虑我, 最好能network到一些actuary, 直接跟他们联系. 我找了一堆local
actuary的email, 跟当初申请套瓷似的狂发一通. 有人建议直接search电话号码给他们打
$ e6 b+ |# e, N- [电话, 个人觉得有点冒味, 没干过. 发现actuary真的是很nice, 大概十个里有三个会回
, z6 e( J- j, ~信, 有的还写过好几封很长的信, 说现在还没有opening, 但给了我很多建议和信息, 素
昧平生,真是很感动.  本来还准备3月份去orlando参加一个actuary的career fair的, 后
: J- u% T4 Z; o% l5 a来有offer就没去了. 总之, 这个行业的确不好进, 如果是在actuary program里, 机会会
+ O& e. x$ M: w& s大很多. 但我还是认为, 这是个就业面很狭窄的专业, 如果纯粹是从就业的角度去读, 孤
注一掷, 风险太大, 不值得, actuary program的学生也有很多没找到intern和full time
job的. 另外, 和统计之类的专业相比, 精算更强调communication skills,
personality和team work, 简历和cover letter里多吹一吹.
% B( @5 j( g, }" b' ~7 D0 F
写了这么多, 现在回想一下, location对我而言是最重要的因素了, 当然运气也不错. 专
2 V- {4 }' v& Y$ _业也比较好一点, 至少candidate没有那么多, 不象好多同学要几轮interview, 都是一轮
就给offer了. 最后还是拒了hedge fund接受了统计那个offer,
& ]* h8 W0 P2 K# C6 T) L* J" Q毕竟是大银行,不错的stepping stone, 以后回国时简历上也好看些. 虽然被hedge fund
那边那个recruiter斥为是the biggest mistake he's ever seen ...
4 j1 {" O) S# S5 e4 v- D
值得一提的是, 上班第二天, 老板还在继续interview别人. 突然跑来递给我一份简历,  
说有个interviewer有emergency来不了, 你去和那个candidate聊聊吧,
反正以后也是group member. 就这样, 几天内从面世的一边到了另一边. 对方是个孟加拉
1 @8 X. s. [* z& x# W7 ?, P国的JJ, 我也是刚煎熬过来的, 不想为难她什么, 聊了会天, 问了几个极简单的问题就完
& }" `& u- ]* A了. 没想到伊两个master, 简历上吹了半页纸的statistical analysis
1 r5 A6 F( B1 }+ }4 sskills,居然连1,2,3,4四个数的variance是什么都不会算, ft. 后来老板问我时, 我也没
说什么,只说还行, SAS不错. 最后她还是被拒了, 我又多了点interviewer的经验. 确实
7 r" G* Z+ g0 U) H9 _! m个人形象和chemistry很重要, 估计那个JJ也比较拮据,穿件很不合身而且连我都能看出来
* f  p3 W8 H# S* U很cheap的西服, 尽管可以理解但给人感觉很不舒服; 而且她有点过于aggressive了, 我
; m5 f0 y0 g# Z. @- h问题还没问完她就能抢过去说一大堆, 说到我不太懂的数据库什么, 我只好一边强装很有
兴致的听一边想她什么时候能stop, 说到我懂的统计方面, 没几句就知道她其实啥都不会
, 背了一堆名词而已, 总之很不爽. 倒是后来大家聊讲课的经验时聊得很轻松. 想一想,
. `1 M% y3 M( Z' q/ x4 xinterviewer也是人, interview时你紧张他也紧张, 如果chemistry好一点, 做到两个人
象朋友聊天似的放松, 就是最理想的interview了.
* a& |# B. O; \! i2 ?' K! U6 V
6 j" q* b( V* A! A另外, 能打电话时尽量打电话, 效果比email来email去好得多, 我的原则是有号码就打过
# Q$ A4 {6 L8 |' m! T' v) V$ H去; 再就是Interview越早越好, interviwer也懒得花那么多时间去挑个最好的, 有个不
错的也还看得顺眼的就要了. hedge
fund那个recruiter告诉我,其实我后面还有两个candidate,
0 |5 Y6 K9 |" \, z  c( O因为当初我说准备接受offer,他们的interview都cancel了(这个我做得不太decent,第一
- k: }+ K* Y4 j, `! _天说接受第二天就反悔了...).

总之找工作真是小马过河, 一定要自己试试才知道. 不同的专业不同的背景差别很大
, 面世时要强调的东西也很大不同. 这儿的很多信息, 对类似背景的人很有帮助, 对有的
% U2 q3 P! q/ |0 D6 |同学来说可能就是misleading. 就象对着HR狂吹技术,对着quant强调自己的personality,
都只会适得其反. anyway, 灌了在这个bbs上混了五年来最长的一篇, 但愿能给还在找工
+ w" S3 o  i: }3 C作的XDJM们一点有用的信息, 祝大家都能早点结束这煎熬的日子.