新加坡国立大学（NUS）金融工程（MFE）—成为一名量化分析师的前奏

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[转自公众号：一苇留学工作室]

在申请咨询的时候，我问学弟学妹们master想学什么专业，有时得到的回答是：商科领域都可以，只要进**学校就行，对于下面的专业选择，往往并不在意，我就先介绍一下biz下面的各个专业以及对应的工作前景。我拿到帝国理工Economics、 Strategy&Business、新加坡国立大学Financial Engineering、香港科技大Cems Management的offer。

具体说一下business大类下的几个方向，方便大家进行专业的选择。

（1）Management，工商管理类。这个方向最主要的出路是咨询公司，学的东西广而不深，比如accounting学一点，finance懂一点，mgmt原理学一点。适合本科是工科，理科等想转行的同学，不需要有很多的biz专业基础。比较好的program有：
a.）法国HEC的GEprogram（三年），第一年是大类培养，第二三年是细分领域学习和实习，这个项目毕业后留在法国工作是相对很容易的，就业报告也非常好。此外法国ESSEC和ESCP也都有这样的GEprogram。
b.)英国LSE的两年mgmt项目，就业报告也很好看，而且由于是两年，给了更多实习缓冲的机会;
c.)香港科技大HKUST的MIM，cems合作的商学院，半年在hk，半年在其他任一cems联盟的商学院（包括HEC和LSE），是HK我最喜欢的一个项目；伦敦商学院的MIM，就业报告非常好，海外工作的出路可以说是最好的，它们家的MBA是当之无愧全球top 5，所以设置的MIM自然非常不错。
d.)美国著名的mgmt program是杜克和西北大学。
mgmt申请难度上，大家形成了一致的共识是                       LBS>HEC=LSE>IC>=UCL=HKUST=ESSEC/ESCP
    顶尖的mgmt program是不愁找工作的，无论是去咨询公司还是企业内部战略部门（如腾讯战略，百度战略），如果是不好的学校读mgmt，出路便不太好，可能只是刷一个学历，因为它是biz中专业门槛最低的专业。

（2） Economics，经济。国外的eco其实是偏理论化的，会有很多数学model，想一想光是宏观经济就有很多的model可以学了。由于它过于理论化，适合热爱学术或者想读博士的同学。但是在很多学校，applied eco又成为“水专业”重灾区，像NUS，NTU，UCLA，CUHK，applied eco都是比较容易申请的专业，申请门槛较低。杜克的eco相对申请难度也不大。毕业出路的话，可以走学术道路，成为经济顾问，我在世界银行面试时遇到的经济顾问基本都是eco博士毕业。“万精油”专业，biz大类就业都可以。

（3） Master in Finance, MIF, 金融类。基本形成的共识是，美国的本土学生，新加坡local，HK学生进bulge bracket（泛指华尔街大投行），并不需要 master学历，本科学历就可以，msf对应的内容是MBA学习的内容，所以美国的msf program并不多。最常见的是约翰霍普金斯JHU的msf，被诟病为水，但是依托 JHU，地位在逐年上升, 录取要求也在逐年提高。香港中文大学CUHK的msf，香港大学HKU的msf，学的是cfa1、2级的内容，是CUHK和HKU两校申请难度最高的专业，就业报告还是不错的。

（4）金工，金数等偏量化的专业。可以说这是陆本留在国外工作，最易升职加薪快速实现财富积累的途径（有背景可以进美帝BB前台的可以自动忽略）了。

    如果说BB前台需要考察的是拿下客户，促成deal的能力，那量化专业则是运用编程能力研究投资策略，给手上的资金创造利润，从而获得分成。对应的职位有BB的Quant Analyst/Quant Trader，或者更为高大上的Hedge Fund，利用杠杆投资各种金融衍生产品，创造利润，拿2%的管理费，20%的carry。薪水则是非常可观，美帝顶尖HF quant analyst的年薪base是15w刀，算上bonus会翻倍；新加坡quant trader entry-level 月薪在6k-1w新币之间。以上薪资都是因为有同学在里面入职得到的数据。

    需要掌握的technical是：C++，Python，R，MATLAB至少要有一个很熟练的编程语言，理解各个金融产品（债券，股票，期货，vanilla/exotic期权等）的定价和构造。面试内容可能是博弈论，brainteaser，或者当场编程解决一些数学小问题。如果量化的能力不够那么突出，或者智商不达quant的程度，那可以做risk的工作，也就是金融风险控制，国外大行risk的职位应该是中国人相对很多的职位，也是中国人比较容易申到的。

下面我具体介绍NUS MFE的课程及量化前景
(1) 课程设置
    必修包括衍生品，债券，风险管理，随机数学，数值分析（Octave），计量（R），选修包括公司理财，期权，债券期限结构，金融工程，信用风险，C++等。授课的老师都是大神般的存在，无论是Kou神（RMI director），Pro. Kimmel（商学院fin department head）还是Pro. Fabio（渣打银行MD），如果能把他们教授的内容掌握好，基本可以hold住quant面试了。应该说课程干货满满，同学也是每天泡图书馆，考前熬夜复习的学习程度。

(2) 同学组成
    秉承亚洲大学的一贯风格，在我进的几个项目的offer holder群当中，NUS MFE的同学出身都很好，复旦，武大，央财大概每校5个，南大，浙大，西财，上交，人大，NTU的大概每校3个。CS, Math背景的有一些，纯Fin背景的也有一些，大家都特别特别热爱泡图书馆。在写PS的时候，还是要注意突出自己的数理背景。它的PS是300字的小essay，比起其他1000+的essay，要少很多。
     
    雅思7+，GMAT 710+，GPA 86+，实习两份，一些课外活动，较好学校fin，eco，math，CS专业是较有把握的申请背景。会有一些同学因为热爱quant，想留在国外做量化工作而放弃LSE，UCLA（eco）等的offer，因为留在英国做quant相对难很多，美国的msf和applied eco也实在是很难留下来工作。Part-time同学当中有Blackrock，JP Morgen，DeutscheBank等公司的员工，都是想学很干货的金工内容所以读了在职 master。

（3）就业前景
    虽然说这个项目是完全按照risk，quant的培养方向，老师教授的随机，C++，bond，derivatives等内容也是正统MFE内容，但是在班上60+个full-time学生当中，一年后继续坚定不移quant道路的大概是10几个人，会在新加坡找到很好的quant trader/analyst工作，达到满意的pay。剩下10几人可能会转向risk，在新加坡做风控的工作，再剩下的人则是回国券商行研，IBD，公募，私募都有了，方向很多。
     
    不得不说新加坡的移民政策比起欧洲和英美，相对很宽松，治安好工资高（4000新币办理Employment Pass才能留下来），把父母接过来移民父母也容易适应这边的生活，所以想要过来读书然后目标移民的同学还是有那么一些的。如果你对国外的量化工作感兴趣，或者希望留在新加坡工作进而拿绿卡，NUS MFE将是一个不错的选择啦～

祝努力的你心愿得偿!

[转自公众号：一苇留学工作室]

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马住