[金融] 美国MSF课程学习论 [复制链接]

Tyliayss
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楼主

发表于 2009-4-23 14:22:03 |只看该作者 |倒序浏览

本帖最后由 Tyliayss 于 2009-4-23 14:23 编辑

paper写到一半卡死了。上来写个关于finance的课程介绍的帖子吧

有不完整和错误的地方请大家多多指教

finance的phd的课程我就不多说了，因为@#￥%……，主要是MS的课程介绍。

大体来说，分成三个大类，基础的理论课程，金融工具课和金融市场课。

基础的理论课程

强烈推荐的一本书和一门课是investments。书名和课名一致，作者是Bodie,可能有些学校会稍微改成投资理论之类。anyway，这本教材是finance专业最基础最实用最赞的一本基础知识指导。目前出到了第八版。本科读finance的人应该在国内都学过这本书了。但是国内的教材以中译本为主。很多中文版教材因为译者的理解总有些许跟原作者的想法背道的地方，有必要去找最新的英文版看。不仅要看，也要记得认真记笔记。要考CFA的同学知道，这本书对考CFA肯定有用。

其它的基础课程一般随学校而定。但是美国的finance这个专业都是以实用为主，所以理论课比较少，实用课比较多。但是phd的话理论课会比MS多很多。因为phd更多是集中在研究层面，而MS的目的是尽快毕业找工作赚钱。

金融工具课

无非是使用了derivatives或者risk management这类型的名词做标题的课。看教材内容，围绕derivatives讲的都是这个类型。我以前上过一门本科生的derivatives，比研究生的难很多很多，感叹现在的美国本科生也不容易。如果是derivatives为主要标题的，一般集中在介绍金融工具的性质和交易方式上，如果以risk等为标题的，还涉及了风险规避。就是如何具体应用。

金融市场课

包括commercial banks，investments banks，或者一个整体的financial markets这种课。前两者一般是以理论为主，讲述银行的业务范围，具体操作，之类云云。financial markets比前两者在数量方面的学习要多。但是整个finance的MS期间，对数学的要求不会很高。这个要求指的是基本上所谓的高数，线代之类不会被用到，但是你还是需要保持数学的敏感度，要知道一个公式的整个推导过程，要在纷繁复杂的数据里找到你要的那个然后扔进公式里。

finance专业以外的课

很多学校会鼓励自己的MSFINANCE的学生去外系选课，一般涉及到会计系，经济系，统计系，数学系甚至信息管理系的课有时候都能被计算在学分之内。很多finance的学生会去会计系修课，因为一些financial statement的课程对以后考CFA是非常有必要的。如果有机会。建议所有读MS的同学在考CFA之前去会计系选一门financial statement的课。我听说有一门叫做financial model的课，一个朋友修了这门课以后居然就能徒手造出一个公司5年的会计报表出来，包括balance sheet, income statement, statement of cash flow。后来我们在做一个行业的project时，需要虚拟一个行业公司进行风险分析，就是这个朋友替我们“伪造”了无数张报表。听上去挺有意思的，有时间大家也可以去听听。

发现写了无数废话。下面写点非废话的。

1.MS的学生在很多学校是能选本科生的课的。但是不要以为本科生的课很轻松。第一，作业多，尤其finance是属于商学院，group study的机会很多，因为很多作业是要求group discussion的。这些作业每个都很烦很烦，有些老美喜欢较真，老师说group他就一定要group见面了才做。我以前选的一个本科生的有group的课，三个老美风雨无阻要求每周末见面写作业，其实也就是大家一人占一台电脑默默地写，写完各自打印，然后随便谁去交一下。压根就没有discussion的过程。我每次都是边打瞌睡边写。写完了人也就清醒了，作业一交一溜烟就跑了。本科生的课有时候考试会比研究生难。因为本科一般是没有什么presentation之类的课程的，所有成绩都来自于你的HW和mid， final exam，对于那些过于活跃，不善纸笔善于口头的同学来说这是个折磨。而MS的很多课有presentation，有class discussion，能充分展示自己，让老师从主观上给你加分，弥补你可能考试发挥不良的事实。

2.有机会的话2-3年的MS里至少选一次seminar的课。不要以为这个课恐怖。其实上久了就会觉得很好玩。一堆人坐在一起，聊聊天，当然，在每堂课既定的范围内各抒己见，一方面是敦促自己多读点paper和行业杂志，以便有聊天内容，另一方面是锻炼口语。商学院的学生，社交能力一定要强，如果英语说不好，社交无从谈起。刚开始上课的时候会觉得很紧张很尴尬，但是上久了就能感受其中乐趣了。我刚来第一个学期不小心选了个seminar，等我意识过来的时候已经不能drop了。然后跟一帮银行大佬和MBA侃大山，不是大家听不懂我的话就是我听不懂大家的话，总之是很打击。但是久而久之乐趣就出来了。每周两篇的paper，两次的discussion。期末的时候我还伙同两个同学搭了一个银行的风险管理模型出来。这门课学的很多东西在现在我都经常会用到。

3.订一两本杂志或者报纸，不一定要每篇文章都翻阅，有空的时候挑个一两篇看，不要等到写paper了或者project了才开始急，没时间了。写paper的时候对着墙壁发呆这种感觉最崩溃了.但是平常paper看得多的话最起码outline能很快出来.不要以为是MS,MS也要写paper的.

4.课上有组group要求的时候尽量跟老美搭伙.这不是崇洋媚外.你到国外来就是为了学知识学语言的.整天跟一帮中国人混在一起你不如在国内念书得了.我不是说要你跟老美侃大山聊八卦,是跟着人家练口语攒人脉.一半以上的商学院学生是要留在美国工作的,将来你的美国同学就是你的资源.不要羞于跟人家说话.美国人里存在那种歧视心理很严重的人,但是大部分是很nice的人,他们不会主动找你聊天,但是你自己主动去找他们,他们也会很热情,尤其是商学院的.因为你未来也会是人家的人脉资源.

5.国内是为了考试而学习,考前突击几天,高分就来了.美国的考试一场接一场.猪我遭遇的最恐怖的课程,一个学期要写13篇essay,3个quiz,两个test,两个mid-term,一个final-term,再加两个presentation.一个学期上下来是精疲力尽,但是这门课里学的东西一生都受用.我现在所接触的其它课程里只要跟这门课有关联的我就觉得接受得特别快,因为无数的essay和考试已经把知识点完全放进了大脑.如果你是为考试而考试,那么你一整个学期都在穷于应付考试,结果成绩还不理想.这里不会考你生搬硬套的理论,这里考的是你对某个领域,某个观点的理解和认识.如果你是为了了解这些东西而看书学习的话,不用你自己多花时间去背,很多东西就是信手拈来.那无论老师一个学期有多少考试,对你而言都不是问题.而且在之后的学习里你能越来越发现你对这些东西已经形成了条件反射.

6.金融就业很难.