寄托天下
查看: 4446|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

转贴 也来share一点经验  关闭 [复制链接]

Rank: 3Rank: 3

声望
1
寄托币
1094
注册时间
2002-10-24
精华
5
帖子
9
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-5-25 07:15:03 |只看该作者 |倒序浏览
发信人: forgotten (天道酬勤), 信区: JobHunting 6 I% p, l* x1 Q7 p7 [
标 题: 也来share一点经验(1. 统计) / x2 Q" U/ \" Y$ ~4 v# D
发信站: Unknown Space - 未名空间 (Tue Mar 16 03:38:25 2004) WWW-POST
; x' H6 k- D* `& |8 J' Z 7 s5 G- W! `2 k) C
上班快半个月了, 因为这份工作运气成份比较大, 觉得没啥好写的. 今天正好闲着, 加两
8 f7 j) b% |8 G' ^瓢水算是回报在这儿学到的不少东西吧.  8 f4 X% y) D3 a3 \

: r$ v# T. E: y3 N8 d6 a, y我背景有点杂, 数学本科, 统计MS, 念了两年math finance 的Ph.D, 觉得实在无聊, 就 7 L8 A9 d# K+ ^5 M
转到一个Computational finance(or QF, FE, whatever)的master
# Z: k% ?5 D- u$ y+ iprogram,现在business版还有我当年transfer时写的幼稚文章,呵呵. 都是三五十名的学
8 D  W4 `  {( ?7 v校. F1, 没有一天工作经验, 英语so so, 讲过几年课, 但聊不熟的topic还是不够流利. ( f' u1 D  ]* T4 k
去年年底毕业, 一月底搬家到NYC附近开始正式jobhunting,主要在FE/统计/精算三个方向 . @  }5 Y0 o1 D* N3 c
投简历(考过精算1&2). 二月份整个月风平浪静,连个interview都没有, 原本蓬蓬勃勃的
; s. k& Y0 |3 v# i/ V' S* U) M信心大受打击. 终于在二月底的一天被天上掉的馅饼砸着了, 5 d: x( J# O1 r0 l
一天内难以置信的schedule了三个onsite, 一个phone interview. 前两个onsite都拿到 , a* {4 t$ I4 q
了offer, 一个是家很大的commercial bank里的statistical analyst,
) _* X. G  ^8 \: _4 h* K另一个是个mid-size的hedge fund里的quant(quantitative analyst), 最后一个onsite ! ?% {: \/ F0 r" ^/ m; a
就没去了. 现在想来, 对我而言, ) [" k1 x7 T/ _( ?, y) Q
找到工作最重要的原因就是location了,如果我不在NYC, 根本不可能有这些onsite机会. ; n0 i) n0 b6 D
另外, Recruiter其实还是很有用的, 我自己发简历从来没人理我,
$ b# G# I% D  A4 B3 z* N但每天差不多都有recruiter给我打电话, 十个里能有一个有点结果吧. 1 v3 X; @5 k  o; y3 V8 y; M- S
最后这三个onsite都是通过recruiter搞定的, 都办H1.  4 D# j9 b: U0 ^4 R
% S! F  p  E6 D$ I' X
统计的offer纯粹是运气. 先和hiring manager schedule了一个电话面世, 中国人, 表现 9 D" t3 z5 X9 W4 X# N
并不好, 好些SAS的问题没答上来, 面世完了以为没指望了, 结果第二天recruiter打电话
: ~( {7 g, @, \来说, 你表现不错, 下周去面世吧. ft, local就是好,这样的performance也能有onsite. - Q; t- O3 l% u, k  F
Onsite时先还是和那个VP聊了大半个小时, 然后和一个analyst聊, 小哥和我年龄相仿,  5 [+ F2 H( ?6 |
背景也类似, 两人一块侃了半小时finance和精算, 没点正经东西, 不过感觉甚好, 接着 0 n6 o3 k7 O2 {7 b) o* ^/ m, E
是个senior SAS/database programmer, 老头进来第一句:”ha, you're younger than ! Z; y) q4 C7 w: b9 X- b
my son!”, 然后开始狂吹自己资格多老, 打有第一台计算机时就开始干这行了, 晕倒,  + `; W/ Y# h' C8 m
只好投其所好点聊点计算机, 幸亏俺小学开始玩电脑,以前攒过不少机子, 懂不少这些古
0 D& G, v' V! `- w. [( d8 A董, 两人居然还侃得颇为投机, 中途问过唯一一个技术问题, 指着SAS的macro问我这是啥
8 ^4 U: }, C1 C% N3 o8 W4 N* l, 就over了. 面世完了真是一头雾水, 回到家也懒得管了, 倒头便睡, 晚上做梦梦到被拒 8 S! g/ o8 a) ?, r! t  R$ G
, 靠, 然后第二天上午被recruiter电话吵醒, 说那个VP very happy, 已经给offer了,  ) a$ e% F, z2 A- x
掐了自己几下确认是不是在做梦... $ E- C  J0 {7 T( f( d
8 Y3 E# [3 m0 n- P
回想一下, 这个offer说明了一点: hiring manager看你顺眼了, 什么都挡不住. 虽然我 ' f! q/ ?, r8 j! `2 }/ l
至今还不太明白他为什么看我顺眼... 大概大家都是中国人吧, 而且从上班后的相处来看
9 b# s, \& l! T% c$ _这个VP人确实很nice. 另外, 可能就象以前有人说的, interview过程中chemistry比较好
; O, }, z8 W9 l9 k' \3 K( G+ n7 p, master level, 技术要求并不高, 能融入team里更重要.
0 q9 {; h  \( W- t$ F
8 d' d" I( x0 M" c统计方面我花时间并不多, 准备得肯定还不如这儿很多同学. 唯一能share的一点东西就 $ I5 Z3 e) @% k8 G2 z
是这个网站, http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html.   l+ Y. ?6 y) W( y: C
里面有统计各个branch的简介, 花一两天时间看完, 就会对统计各个分支的应用有个大概 , K; v( u+ ?6 M# w% Q9 ^
的认识, 比如什么样的data用什么手段来分析, 怎么test. 一些传统的方法,
1 `' ?# l- M4 N  C1 Kregression, factor analysis, cluster analysis, 和较新的方法, 比如data mining,
. o8 w, G, w; t" h6 Q, W4 f+ ineural network, 都会有点了解, 面世时就能满嘴跑火车了,呵呵. 对master来说, 本来 ; V6 k* w  Y( {2 v, [6 A; V- v9 x
也不要求你了解多深.
回应
0

使用道具 举报

Rank: 3Rank: 3

声望
1
寄托币
1094
注册时间
2002-10-24
精华
5
帖子
9
沙发
发表于 2004-5-25 07:16:56 |只看该作者

也来share一点经验(2. Financial Engineering)

发信人: forgotten (天道酬勤), 信区: JobHunting
' T! v2 n* P/ S! s标 题: 也来share一点经验(2. Financial Engineering) : V5 A. [* @4 Z$ n* r
发信站: Unknown Space - 未名空间 (Tue Mar 16 03:39:30 2004) WWW-POST 9 V! B; s  i1 ]( F/ _- ]/ E
; e2 A* t7 `' L+ W7 Q) Y: C# N. m5 b
统计的offer是运气, FE的offer应该说是自己的实力争取来的. Quant的job market并不 & X: q5 A4 D9 M/ D! r: g6 q! F
好, 而且大部分都要名校的理工科Ph.D. 我知道我背景相对算比较弱的, 没Ph.D, 没经验 7 H) y% s+ g4 u0 X, i+ c
, 没身份, 又不是牛校,所以自己平时花时间比较多,读些industry里的quant写的working ( r8 K! I3 [) T1 t
paper和technical report, 然后自己implement一下, 一年下来读了有四五十篇吧. 最近 0 a" o+ `- Z1 A7 a2 D0 o, [
又针对现在比较热的credit risk modeling读了一些paper, 自己用C++写了个credit
- m5 ~0 R5 V6 V" w! wderivative的pricer,包括CDS, CDO, 然后做了个interface和document,
& g( n2 G0 `1 `. a- K2 N# B打印出来interview时给人看. 结果证明还是很有帮助的, 面世我的quant对这些我自己做
- Q4 Y' Y' a! x: X2 |) E的project非常感兴趣, 问了很多问题. 而且读得多了, 自己心里也有底, 去面世的路上, 3 N9 o& L0 q, X+ e
我极其自信, 不给我机会展示没有办法, 有了机会我就绝对要impress them.  $ j' p8 O" o/ V, s3 @7 _% o6 C

' ^, ]3 O) k% v1 g# I$ V: z. d: pQuant的面世和统计就完全不一样了. 非常直接, 跟考试一样, no HR people, 全部技术 9 z" C( T/ e% M4 j
问题. 先是两个senior quant, 都是一把年纪的, 问了一些简历上的project, 问得非常
' y9 N; f( B8 q- x细, 具体的实现细节, 连code怎么写都要问, 问完project就开始随机提问, 范围基本都 2 Q( y* D/ Z+ f6 f) b6 M
是学过的那些东西, 但时不时抓住一点引申开, 比如提到finite difference method, 就 ! c1 `. P" A; Q, n
问explicit和implicit有什么区别, stable condition是什么, 不会很复杂, 但基础一定 * ~/ m) H" W7 i; w- D, e
要扎实. 第一个偏理论的问题多, 第二个问了很多算法, simulation,和C++的问题. $ p8 ~" v4 a/ c6 U! x. F
我C++相对差一点, 幸好他C++问得不深, 只写了一个AMM的大概code, 问了几个面向对象
# N2 V4 ]0 e5 p% ~1 y的概念, pvf什么的,就完了, 蒙混过关, 呵呵. 最后是电话面世我的hiring manager, 一
0 b  J& r8 e: L个老毛子, 不苟言笑, 抓住那个CDO pricing的project问了十几分钟, 然后就开始连珠炮
* X' R- p$ ]: C; v) T3 T似的不停的提问, 什么都问, 随机过程, SDE, time series, 统计, derivative
0 |/ a) C7 O0 opricing, fixed income, numerical method … 丫知道的也真多, 说I just wanna see 8 I# q# ~" x4 q4 D, F# \
how much you know beyond the resume, 我也没全答上来, 坚持了一个多小时, 终于他 7 M1 r) Z5 Z8 u. E
脸上冰山融化似的有了一丝笑容: “you’re very impressive.” 本来面世已经结束了, 1 Z2 O2 \& n5 r, C; X
准备walk me out的, 走到门口又想了想, 让我等一下, 他去看看Chief Risk Officer有
7 ]" j. O6 Q# b& w0 L6 y+ K没有空和我谈谈. 这时运气又来了, 这哥们居然是我以前学校finance的Ph.D, 聊得不错,
: X# v) U1 M) T5 l问了我几个finance的问题, 象怎么决定market是不是efficient, 给你一个trading
9 Q6 r2 u; L# o& v( ystrategy怎么test, 我居然都鬼使神差的蒙到点子上了. 最后问我以后想干什么, 我突然 . a5 b$ N6 U8 r3 A* |
觉得以前背的那些应付HR的答案很恶心, 心一横, 照实说, 说我想回中国找个银行工作,
6 g; h0 y3 X" {6 d" O' ^* }( O有机会自己拉个fund起来, 你们这儿equity derivative, credit derivative,
- G0 d0 }4 X5 H! n, S" P3 Zstatistical arbitrage三个group都很强, 我可以学到很多方面的东西,和business
5 q& m- L5 n+ S' D* A; D7 ~$ Tacumen, 而在大投行里我不过就是个foot soldier而已, 他听了居然很高兴, 呵呵. 回来
. Y% v+ `+ N! U5 f: \后给recruiter打电话, 一个小时以后recruiter就打过来说那边给offer了.
4 u# s- h7 m  i- _5 ?% Q' d9 n
  ?1 ^" J: o4 `) d9 F我的感觉是, quant的面世,技术问题还是最重要的.
/ O) f; [( S5 {/ D) J虽然chemistry也很重要,但那些senior quant, 都是理工科Ph.D出身,
# N/ k& Q2 ]. S% V3 O/ K6 a; j4 ]好些还是professor跳过来的, 所以如果你技术问题答得好,
: n5 q4 x0 e. M8 [+ B% O. g% V0 H气氛就会很舒服,和有个quant聊时到后面感觉好象当年和老板在meeting, 呵呵. 需要注
/ X- d6 k' z  y* m意的是, 这帮人懂得极多, 他抓住他熟悉的发问, 基本上一两个问题就知道你这一块到底 , \$ d& q, h' `9 w! x) ]% L
知道多少, 所以有一说一有二说二, 切忌不懂装懂, 会让人很反感的. 另外, 如果你是牛 5 w+ z/ m0 A* Y* ]4 M- O  m9 f
校Ph.D, 面世会容易很多, 因为别人相信你的potential,可以进来再学. 对master而言, ( {; S  e0 M: T
suppose你就该什么都会, 门槛高不少. 几个牛校的program, NYU, Columbia, Chicago,
5 k! }& m( Y: s5 S% sBerkley, 有很好的network, 所以学生找工作容易很多. 想自费念FE的同学, 我建议多花
' d, I8 m) A; _3 }8 m7 e: M* Z一点钱, 读个名气和location好一点的, 找工作时机会多不少. 我的感觉是投行, hedge
& [. X% l/ ?0 q0 `1 `fund这些不太在外面直接招人, entry level的去几个牛校招, 1 Z% F8 K: ?2 D& E. N: @# K
senior一点的通过recruiter. 我在的这个program, 我不觉得学生水平比牛校的差多少, , s& ^) X( ~  M, s4 S4 L! {
可找到工作的真是屈指可数.

使用道具 举报

Rank: 3Rank: 3

声望
1
寄托币
1094
注册时间
2002-10-24
精华
5
帖子
9
板凳
发表于 2004-5-25 07:18:01 |只看该作者

也来share一点经验(3. 精算以及面世别人)

发信人: forgotten (天道酬勤), 信区: JobHunting - L% j. \- Z$ ]6 m- O
标 题: 也来share一点经验(3. 精算以及面世别人)
  v. u& ~- m, h7 S- c0 B* p发信站: Unknown Space - 未名空间 (Tue Mar 16 03:41:22 2004) WWW-POST
6 D: m2 b8 h) v4 Q2 Q+ ?8 d 2 f4 H! Y; V# c- l
精算方面, 也花了不少时间, 部分是因为在这版上和人掐架赌的一口气, 呵呵. 不过最后 " l; |0 `1 ]) A: w, \$ |
也没offer, 有过一个phone interview, 被HR干掉了, 我对付HR一向没什么心得. 我的感 " K: H; E5 o* G) ?, g  p
觉是, 中国学生找精算工作, 除了身份以外, overqualify是个很大的问题. Entry
! B, M. ~1 G' f4 q& slevel的小本就足够了, 高一点点的又没经验. 我和一个recruiter聊过, 他也是说entry - ^$ c0 U/ h% v; t/ Y# D! w2 [
level的不会考虑我, 最好能network到一些actuary, 直接跟他们联系. 我找了一堆local
: u- O: G# P. r( V1 Aactuary的email, 跟当初申请套瓷似的狂发一通. 有人建议直接search电话号码给他们打
% Z5 Q$ @. O6 u' ]& c电话, 个人觉得有点冒味, 没干过. 发现actuary真的是很nice, 大概十个里有三个会回
5 m" N. J9 p: t6 i( M/ S8 _信, 有的还写过好几封很长的信, 说现在还没有opening, 但给了我很多建议和信息, 素 % T; k- M6 h9 g" J. ?2 T! O
昧平生,真是很感动.  本来还准备3月份去orlando参加一个actuary的career fair的, 后
; X8 y  A  d; I/ ]- N& O8 Z来有offer就没去了. 总之, 这个行业的确不好进, 如果是在actuary program里, 机会会 3 t% T/ d% c. \- ]
大很多. 但我还是认为, 这是个就业面很狭窄的专业, 如果纯粹是从就业的角度去读, 孤 + W. C+ m- l% H6 E. G/ ^! u
注一掷, 风险太大, 不值得, actuary program的学生也有很多没找到intern和full time
& @* d6 Q3 \$ Z# [5 d2 ujob的. 另外, 和统计之类的专业相比, 精算更强调communication skills,
/ G! P' z2 d; L! |, lpersonality和team work, 简历和cover letter里多吹一吹.
0 ~8 w) v( D& H/ X8 {& G% L 6 ~6 O! z; K+ q$ F: J( U- j" }1 N
写了这么多, 现在回想一下, location对我而言是最重要的因素了, 当然运气也不错. 专 ; w% G1 G2 Z, Q4 o" h) U7 E
业也比较好一点, 至少candidate没有那么多, 不象好多同学要几轮interview, 都是一轮 & i+ w! T* e; f! q. w# e/ r
就给offer了. 最后还是拒了hedge fund接受了统计那个offer,
+ Q3 Y9 N  l# v+ D毕竟是大银行,不错的stepping stone, 以后回国时简历上也好看些. 虽然被hedge fund , u! }8 `# U; n: P& R
那边那个recruiter斥为是the biggest mistake he's ever seen ...
# E  @1 y- k0 W* Z/ Z+ s) e% d6 [ ( s# Z) {( B# z/ _* v) b
值得一提的是, 上班第二天, 老板还在继续interview别人. 突然跑来递给我一份简历,  
+ J, Z. M/ o0 }( c- u  N9 V& ^6 P说有个interviewer有emergency来不了, 你去和那个candidate聊聊吧,
& |) c! q# Y  z# y2 F( O+ o反正以后也是group member. 就这样, 几天内从面世的一边到了另一边. 对方是个孟加拉 & s1 W& P) s: F# W* g: o
国的JJ, 我也是刚煎熬过来的, 不想为难她什么, 聊了会天, 问了几个极简单的问题就完 - \' c, e; o, Z+ o
了. 没想到伊两个master, 简历上吹了半页纸的statistical analysis
2 R6 P3 x6 ~4 S/ dskills,居然连1,2,3,4四个数的variance是什么都不会算, ft. 后来老板问我时, 我也没 + o! C) I& i% I
说什么,只说还行, SAS不错. 最后她还是被拒了, 我又多了点interviewer的经验. 确实
: Z2 c& F1 }( I4 f个人形象和chemistry很重要, 估计那个JJ也比较拮据,穿件很不合身而且连我都能看出来 7 n) h2 X. j8 F" x
很cheap的西服, 尽管可以理解但给人感觉很不舒服; 而且她有点过于aggressive了, 我
5 N9 S( c: U( e* j" {问题还没问完她就能抢过去说一大堆, 说到我不太懂的数据库什么, 我只好一边强装很有
2 B! @' L" W; X3 P7 q2 g% y兴致的听一边想她什么时候能stop, 说到我懂的统计方面, 没几句就知道她其实啥都不会
  E0 |5 T- ?7 C% p# Y, 背了一堆名词而已, 总之很不爽. 倒是后来大家聊讲课的经验时聊得很轻松. 想一想,
% N' {. A5 o' I( e3 P9 l- Sinterviewer也是人, interview时你紧张他也紧张, 如果chemistry好一点, 做到两个人
+ S$ O1 B" o# T: L象朋友聊天似的放松, 就是最理想的interview了. # R" h2 m0 |( D4 H. Y
- S+ K' N9 k6 G0 \# X& R4 U. f
另外, 能打电话时尽量打电话, 效果比email来email去好得多, 我的原则是有号码就打过 2 N% X+ X6 }" R+ w1 i
去; 再就是Interview越早越好, interviwer也懒得花那么多时间去挑个最好的, 有个不 , r$ T% w+ X5 E! m" y
错的也还看得顺眼的就要了. hedge
9 k$ A( X8 i( f3 y( Zfund那个recruiter告诉我,其实我后面还有两个candidate,
2 o7 O4 f5 G' i6 Y5 Z, m7 T. a因为当初我说准备接受offer,他们的interview都cancel了(这个我做得不太decent,第一 / r, I* {7 l) t  a- P: E
天说接受第二天就反悔了...).
3 j! Q1 @  l% h! ?2 S9 X
- r0 B+ s/ ]2 l! z& r总之找工作真是小马过河, 一定要自己试试才知道. 不同的专业不同的背景差别很大 - i' [( p! b9 }; s# L1 L
, 面世时要强调的东西也很大不同. 这儿的很多信息, 对类似背景的人很有帮助, 对有的
4 I9 T% \/ X4 E. b2 N同学来说可能就是misleading. 就象对着HR狂吹技术,对着quant强调自己的personality, : W2 q$ P) P, c- p
都只会适得其反. anyway, 灌了在这个bbs上混了五年来最长的一篇, 但愿能给还在找工
! K7 H8 m# x; G( w% V" x作的XDJM们一点有用的信息, 祝大家都能早点结束这煎熬的日子.

使用道具 举报

RE: 转贴 也来share一点经验 [修改]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

问答
Offer
投票
面经
最新
精华
转发
转发该帖子
转贴 也来share一点经验
https://bbs.gter.net/thread-193497-1-1.html
复制链接
发送
报offer 祈福 爆照
回顶部