[工作就业] 给转专业申请金融工程的朋友的几句话 [复制链接]

一木菩提
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电梯直达

楼主

发表于 2010-7-12 18:03:11 |只看该作者 |倒序浏览

本帖最后由一木菩提于 2010-7-13 11:51 编辑

最近看到很多朋友过来问背景咨询定位，尤其是金融工程的。很多朋友本科的背景是EE/CS，也有不少是理科学位。
说实话我很惶恐，一方面是出于对自己的，我本非牛人，也只是因为走过了申请这一趟流程，所以知道的信息暂时多一点，但是我害怕说话稍有不慎，给大家造成了误导。

另一方面是对大家热情的惶恐，越来越多的人说对金融有兴趣，想从事金融，于是想着转行。
但是事实上，即使你读了这个学位，你想从事的未必是你原来期盼的。甚至连就业都不见得能够保障。这有点像围城，进去的想出来，出来的想进去。所以真心希望大家能够想好。

一）真正金融工程所做的事情，并不是金融两个字那么光鲜。
需要金融工程的，是一些大型投行的销售交易部门，一些quant trading firm, 以及quant fund。
他们需要一些能够看得懂算法，懂一部分金融的人，去实现他们的模型（quant developer）；或者在运行中，配合交易员不断地修改完善模型（desk quant）。还有极少部分的，能够以这个学位为背景，做到quant trader。
但是不管怎么样，你大多数的情况下，还是在做implementation, 交易算法的设计轮不到硕士来做，那是经过严密科研训练的理论物理或数学博士干的事情。也就是说，大部分时间，你还是在和C++打交道。如果你厌恶编程，想着能够转行到一个光鲜点的行当，那对于这个方向来说，难度比较大。

二）金融工程的项目，竞争激烈，申请风险大。
就我个人看法而言，金融工程与其说是个专业方向，不如说就那么几个项目。因为其他的一些项目，对于国际学生来说，意义真的不大。原因很显然，作为一个如此细分的行当，雇主又只有IB，quant fund, quant trading firm这么局限，所以需求并不大。既然需求少，那么其实被那么几个牛校的项目所垄断也是很正常的事情。
第一梯队的NYU, CMU，Cornell, UCLA, Berkeley, Columbia MFE（也可以算上MIT Mfin 与Princeton Mfin）
差一档次的UMich, Baruch(宣称的就业情况，不过真相待考察), Gatech
这个list只是我知道范围内的排序，并不完全。有些项目因为我没打听到就业情况，所以就没算进去，比如Boston U的MMF今年会在商学院下面，但是就业我情况不清楚，因此不在我的list上面，但也不说明它一定会比那些项目差。所以也不要完全被我这个给局限了。

其中第一梯队的项目，就业率都还是不错的。第二梯队的风险会大一些，不过机会也是有的。但是再往下，如果不是能和这些项目相提并论的，读的意义，就看你自己衡量了。

所以最近有很多朋友像我咨询定位，我很为难，很少有人能够有大把握一定能被第一梯队的那几个录取。而被差一档次录取的，往往背景波动范围会大一些，因此机会大不少。学校不错，有着不错的GPA 3.5+ 或者有某一方面的背景比较突出，概率就比较大了。而这，基本上也就是我能给的定位答案了。

三）职业规划如下棋，你还有很多选择。

如果在了解了金融工程的情况，你还是觉得迫不及待地要先读书，那就好好努力吧，有志者事竟成。

不过，如果你是这么一类人：1.眼馋金融业的高薪
2. 觉得金融业才是现代社会的王道，做技术的总会被技术淘汰，因而想跻身金融。
3. 不一定要做金融工程，但是反正学点金融沾边儿的不做纯技术就行
那么其实你的选择是很多的：
plan A: 先搞1到2年的C++项目开发，攒攒工作经验。再读金融工程的硕士，可以肯定的是找到工作的概率会大很多。
技术功底那个时候就是你安生立命的本钱。我所知道的Baruch这所学校，它就喜欢挑这样背景的中国学生。这个项目历年只有25个人左右，就业率一直很高，他们的偏好，必然是因为此类人才在job market上面竞争力更强的。
此外，那个时候，你申请CMU等学校的概率也会大很多。

Plan B:如果申请，你可以选择engineering management方向（Dartmouth EM， Stanford MS&E），也可以选择MIS等等。甚至你的目标是回国的话，选择一个牛校相对容易进的专业，然后再选修很多金融类的课程也是可以的。当然这必须要你选校的时候先了解到那个专业的选课灵活程度。

Plan C:可以先在industry积累技术，积累销售经验，做项目管理etc。用5~6年的时间扎根于一个行业。之后你可以读个金融类的学位，然后想法进入风投，或者基金的行业分析。那个时候，MBA学位会是一个更好的转行跳板。

Plan D:你可以读个phd，并且在phd期间筹谋转型，像这个例子https://bbs.gter.net/thread-1121647-1-1.html
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说了这么多，无非是说明，直接转型未必是个好方法。道不行，乘桴浮于海。曲解一下孔老先生的意思，陆路难行，走海路试试也不见得是个坏选择。希望大家能够综合考虑，作出适合自己的选择。这里没有最优解，适合的，就是最好的。

最后送给大家也送给自己一句话，年轻的时候不必急于一时，急躁是成功的最大障碍，做好每一天即可:)

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