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楼主
发表于 2012-3-17 11:23:23 |只看该作者 |倒序浏览
Bollerslev, T., 1986, "Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity," Journal of Econometrics, 307-327.

Bollerslev, T., R. Chou, and K.F. Kroner, 1992, “ARCH modeling in finance: A Review of the Theory and Empirical Evidence,” Journal of Econometrics, 5-59.

Engle, Robert, 2002. "Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Models,” Journal of Business & Economic Statistics, 20.

谢谢
太阳当空照,僵尸对我笑,骷髅说早早早,你为什么背上炸药包?我要炸学校,心情特别好,一拉弦,赶快跑,轰隆一声学校不见了。

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沙发
发表于 2012-3-17 11:53:14 |只看该作者
Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity.pdf (771.94 KB, 下载次数: 1)
ARCH modeling in finance.pdf (4.05 MB, 下载次数: 1)
Dynamic Conditional Correlation.pdf (380.51 KB, 下载次数: 1)
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Tyliayss + 4 谢谢~~~

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自古英雄出少年

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发表于 2012-3-17 12:42:23 |只看该作者
多谢!
太阳当空照,僵尸对我笑,骷髅说早早早,你为什么背上炸药包?我要炸学校,心情特别好,一拉弦,赶快跑,轰隆一声学校不见了。

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发表于 2012-3-18 03:56:31 |只看该作者
时序啊 高深...

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