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[金融] 长江商学院全球金融中心李海涛教授招募优秀实习生 [复制链接]

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发表于 2020-5-27 14:54:39 |只看该作者 |倒序浏览

长江商学院全球金融中心：资产定价、宏观金融、微观结构、衍生品、机器学习等研究员/实习生（上海）

无论你是来自北大，清华，复旦，交大，人大，武大，还是国内其他名校，无论你是经济，金融，还是理工背景，你会发现申请美国顶级经济系，金融系，还是数理金融的博士项目的竞争越来越激烈，申请人越来越多，背景越来越优秀，而录取官也越来越挑剔。同时博士学习的时间越来越长，论文发表越来越难，名校的教职也越来越难找。

每个优秀的申请人都会关心如何丰富你的研究经历，熟悉最前沿的学术论文，提高你的建模和数据处理能力，熟悉学术界的运作机制。如果能够得到优秀学者的指导，不仅仅会提高你被顶级博士项目的录取概率，同时帮助你更好的完成你博士期间的学习和研究，帮助你更好地和你未来的导师沟通交流，甚至更好地准备未来的 job market 和 tenure。

长江商学院全球金融中心负责人李海涛教授为耶鲁大学金融博士，华人在全球顶级商学院最早获讲席教授之一，曾任密西根大学 Ross 商学院金融学讲席教授和康奈尔大学 Johnson 管理学院金融学教授，在全球顶级金融和经济计量学术期刊有大量论文发表，是量化投资的国际专家，同时在中国资本市场有丰富的研究和实践经验。李海涛教授熟悉美国金融学术界的运作，很多朋友/同事/学生在顶级经济，金融，和金融工程项目任教。中心最近的实习生已经被美国顶级商学院的金融和经济系的博士项目录取，甚至有实习生获得诺贝尔奖得主 Lars Hansen 两年全职研究助理的机会。中心实习生也被 Harvard Data Science, MIT MFin, CMU MSCF, Columbia MFE, Baruch 等顶级数据科学/金融工程硕士项目的录取。

中心研究内容包括但不限于：
 资产定价：市场异象和股票市场多因子模型
 宏观金融：大类资产配置，风险平价理论
 市场微观结构：订单簿动态模型，算法和高频交易策略
 衍生品：场内和场外期权定价模型和交易策略
 机器学习：机器学习算法在经济和金融学各类实证研究中的应用

我们欢迎有优秀量化背景的本科生，硕士生和博士生加入我们的团队，成为全职研究员或实习生。背景要求包括但不限于：
 具备独立的量化投资模型研究、开发及实践能力
 具有扎实的经济金融基础，有良好的沟通、数理分析、逻辑推理能力
 熟练运用数据分析工具和数据库，比如 python, SQL、Matlab、R 等独立编程
 熟悉统计与时间序列分析方法，最好有一定的策略开发及量化投资相关经验
 对神经网络、大数据等有研究经验者优先
 计算机、金融学、统计学等学科的博士、硕士或者特别优异的本科生（有工作经验）。

有意者请将个人简历发送邮件至 htli@ckgsb.edu.cn 和jackyao456(ａ) 163.com 邮箱。请以如下标题发送邮件：“张三-上海交通大学-经济学-博士-3 年经验-量化投资研究员/文本挖掘”