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[金融] 想干quant的进 [复制链接]

Basilisk
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电梯直达

楼主

发表于 2012-11-3 15:08:10 |只看该作者 |倒序浏览

本帖最后由 Basilisk 于 2012-11-3 15:40 编辑

补充一下，所谓quant就是MFE，理工转金融干的活，quantitative finance。

这是quant job的中介网站，自己看要求的背景
http://www.quantfinancejobs.com/
http://www.efinancialcareers.com/这是个general finance的中介，也有quant job。

整体的趋势是需要hard science phd（数学物理统计计算机，硕士也行，但不觉得有优势）。quant的组成成分是math and programming>stat>finance。不要读finance。MFE效果不知道。如果经济金融phd想做quant，则需要research就是相关内容，并且最好还有hard science学位。

quant干的基本就是cont-time finance（自己看merton, duffie的书）。equity少，fixed income需要interest rate model (LIBOR market model也就是BGM model)和derivative(Black-Scholes, 解PDE，复杂期权的需要Monte Carlo, bi/trinomial tree, finite difference)。Programing都是C类语言（顶多加上python, java），其他软件基本不考虑（prototype用一点r, matlab）。看wilmott，mark joshi的书。

quant只有大投行和hedge fund有。另外一种外行人也称quant，其实应该叫quantitative equity research/investment的是关于quantitative asset management的（equity，CAPM这套简单regression的），不是关于衍生品的。这类econ/finance master就行了，不要Phd。

ps
如果想找finance non-quant的工作，基本都是corporate valuation model，也就是discounted cashflow (DCF)那套。有equity research (buy-side在asset management/mutual fund，sell-side在investment bank), investment bank(M&A, IPO，是sell-side), private equity (做LBO，是M&A的buy-side)，venture capital不了解。几者方法类似，侧重点不同，看vault的guide。做这些最好是本科毕业就去金融业（最好是投行，难进）工作然后读MBA。进不了金融业就进四大、consulting等会计的然后读MBA转金融。

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Basilisk
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沙发

发表于 2012-11-4 11:38:18 |只看该作者

本帖最后由 Basilisk 于 2012-11-4 11:45 编辑

这是mark joshi的网页
http://www.markjoshi.com/
里面有Here's my advice for wannabe quants.

quant论坛有wilmott: http://wilmott.com/index.cfm?NoCookies=Yes&forumid=1

附件里是一个quant的resume。

这里是另一个quant resume： http://infoproc.blogspot.com/2007/08/quant-resume.html

这个网站是介绍i banking的：http://www.mergersandinquisitions.com/。

简答来说，别瞎定位了，先了解一下行情好吗，连career path都不知道定鸡毛啊。

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xjwnzj
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板凳

发表于 2012-11-8 10:04:45 |只看该作者

帮顶一个

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wsjandzjj
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地板

发表于 2012-11-8 21:57:04 |只看该作者

Basilisk 发表于 2012-11-4 11:38
这是mark joshi的网页
http://www.markjoshi.com/
里面有Here's my advice for wannabe quants.

想问一下如果申请MFE
在写自己career goal时，是要具体到哪个行业的具体工作
还是只说到行业就可以？

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Basilisk
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5楼

发表于 2012-11-9 01:32:48 |只看该作者

wsjandzjj 发表于 2012-11-8 21:57
想问一下如果申请MFE
在写自己career goal时，是要具体到哪个行业的具体工作
还是只说到行业就可以？

什么行业？都是干矿工。
你是说某一类的quant？
你可以说你对什么感兴趣，但你不需要正式宣称你一定干什么，没人care，而且这种cheap talk没法验证。
你们可以自己去搜各类金融市场的规模。asset management玩equity, quant主要玩fixed income（bond和mortgage）。但fixed income比较难，肯定是从equity option、B-S学起。

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wsjandzjj
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发表于 2012-11-9 21:38:18 |只看该作者

Basilisk 发表于 2012-11-9 01:32
什么行业？都是干矿工。
你是说某一类的quant？
你可以说你对什么感兴趣，但你不需要正式宣称你一定干什 ...

感谢了

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imstupid
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发表于 2012-12-16 18:08:24 |只看该作者

THUEE->MITCS......好硬的背景

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落落尘烟
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长老二袋

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发表于 2013-1-13 05:20:29 |只看该作者

说的很好..

补充三点
1.现在市场上entry level position很少，即使有也多是要phd的。硕士比较尴尬。
2. lz说的skill sets更偏向于投行的衍生品定价quant， buy side quant需要的技能相对会不一样，统计和时序方面的会多些，当然optimization与数值方面的也需要。
3. 编程能力不能少，投行quant不写C++是不行的，如果是买方，也许不会直接用C++，但是matlab，R, python之类的还是得会

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