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[学术讨论] Monetary Policy VS Asset Pricing 到底哪个的数学要求更高呢？ [复制链接]

amioyang
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电梯直达

楼主

发表于 2013-4-27 11:08:50 |只看该作者 |倒序浏览

请求版里的大神们给点意见？

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imstupid
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沙发

发表于 2013-4-27 11:34:50 |只看该作者

我不是大神……但我觉得你能hold住这两个东西的时候，你就不会问“哪个数学要求高”了……

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MaxFeburarybird
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板凳

发表于 2013-4-27 13:12:53 |只看该作者

同样非大神。。。但是感觉很那说哪一个要求更高，侧重点不同吧。。。

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mathubation
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地板

发表于 2013-4-27 19:10:14 |只看该作者

显然后面一个

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jjs1986
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5楼

发表于 2013-4-29 04:53:01 |只看该作者

上学期刚上的Asset Pricing，这学期上的Monetary Policy。

前者不光要数学还要编程（数据处理）。

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ultra_kill
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6楼

发表于 2013-4-30 07:31:24 |只看该作者

需要的数学不一样，前者以连续时间的随机过程以及更加高级的随机微分，随机积分，秧过程等等，后者的话一般是在离散时间下面的支持dynamic programming之类的理论的泛函里面的一些内容。两者的经典理论都不算很难，如果是搞理论方法的话我也不知道了。

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amioyang
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7楼

发表于 2013-4-30 08:53:12 |只看该作者

ultra_kill 发表于 2013-4-30 07:31
需要的数学不一样，前者以连续时间的随机过程以及更加高级的随机微分，随机积分，秧过程等等，后者的话一般 ...

大神啊，这么一说感觉真的还差不多。

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amioyang
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8楼

发表于 2013-4-30 09:00:46 |只看该作者

ultra_kill 发表于 2013-4-30 07:31
需要的数学不一样，前者以连续时间的随机过程以及更加高级的随机微分，随机积分，秧过程等等，后者的话一般 ...

前辈是RUC的？

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mathubation
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发表于 2013-4-30 16:24:11 |只看该作者

连续时间AP一般都是搞金融数学的人玩得多, 或者做金融理论的人有时用一下, 做实证的其实基本不关注这个东西, 但实证需要懂很多TS计量. 政策层面的Monetary Economics数学很少, 除非你做某些topic的深入研究!

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Igoon
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发表于 2013-5-1 21:28:08 |只看该作者

Asset Pricing也可以做计量，动态资产定价，如stochastic volatility with jump，目前较新的jump是levy jump，对随机数学要求比较高，实证用的是贝叶斯方法MCMC，对编程要求比较高。

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imstupid
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发表于 2013-5-1 22:51:58 |只看该作者

Igoon 发表于 2013-5-1 21:28
Asset Pricing也可以做计量，动态资产定价，如stochastic volatility with jump，目前较新的jump是levy ju ...

MCMC用熟了应该还好？

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Igoon
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12楼

发表于 2013-5-2 14:55:50 |只看该作者

MCMC理论本来就不难，主要是你的编程能力，调试有时会比较麻烦，但写多了自然而然就上来了。

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