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NUS MFE课程介绍
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NUS MFE课程介绍
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songNUS
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发表于 2017-1-20 16:41:06
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基于本学院的风险管理特性,我的专业学习以较为量化和理论的数理课程为主,包括随机微积分、金融计量模型、衍生品与固定收益证券,以及c++编程。其中随机微积分重点在于模拟股票市场和单个股票的走势,以几何布朗运动为基础,对股价的基本走势作出假设,在通过计算机模拟的方法,研究未来不同时间下,股票价格的可能分布情况,以此对以股票作为基础资产的金融产品,例如亚式期权等其他路径依赖期权进行定价。和在国内学习纯数理模型不同的是,在这门课程的学习中,广泛接触了包括正态分布、泊松分布、指数分布的随机模拟方法,结合不同期权的支付函数,通过模拟的方式使得我第一次对于如何将所学知识应用到实践中来,认识到了所学知识的实际应用价值。通过计算机来求得数值解有了较为直观的认识,能够通过自己编写程序来对一些金融资产的价格进行求解,这一点对于那些没有解析解公式的资产定价尤为重要。
金融计量模型的学习主要围绕着数据展开,通过历史数据所表现出来的相关性、异方差性的分析判断,选择合适的计量模型进行拟合,例如ARMA, ARCH, GARCH等,调整拟合参数,从而试图对未来的可能结果做出一定置信水平下的预测和估计。依据学院从业界出发、以工作为导向的教学思路,这门课有相当部分的课程使用了R语言进行编程分析,通过软件对数据进行处理分析,多元回归分析部分广泛涉及了对于矩阵的运算和处理,很好的将数学运算和实际操作结合了起来,通过这门课的学习,我对于处理时间序列的流程有了更深入的了解,对数据所表现出的趋势性、季节性因素如何进行平稳化,对残差项所表现出的ARCH/GARCH效应有了一定的判断和处理方法,同时对于R语言的语法结构和使用有了更深刻的认识,R语言对于计量模型的实现有着重要的作用,通过简单的代码即可进行复杂的矩阵运算从而将模型的各个参数估计出来。
衍生品与固定收益证券部分分两方面展开,目前已经结束了固定收益证券部分的学习,固定收入证券主要探讨了包括不同的计息方式、零息债券和付息债券定价,以及风险中性概率三大部分的内容,研究了债券的凸性和久期随债券的期限、息票利率、贴现率等因素的变动情况,如何通过多个债券的复制来进行套利等等。该课程包含很多启发性的探讨,得到了一些看似和直觉相违背的结果,结合大量关于债券间、债券与期权的套利问题,例如三支以上债券利用相同久期和不同凸性的套利,多支债券复制期权的套利等等,使得我对于之前自认为熟悉的凸性和久期有了新的认识,也对于常见的易混淆的概念,例如一价定律和无套利有了更深层次的判断和理解。衍生品部分主要通过excel VBA研究了期权的相关特性,目前涉及到了包括期权的波动率微笑和利用几何布朗运动模拟股价等相关问题。
C++编程部分较为基础,主要从C语言的基本语法开始讲起,从简单的变量类型、运算符、运算优先级,到基本的流程控制中的while\do while\for循环和if else 判断结构,大致让我们明白一段代码的基本结构。进一步的,老师讲解了例如数组、指针和其他数据结构的有关问题,这一部分主要将数组和循环结构联系起来,从赋值到输出,强化了对循环结构的理解和对循环类型的选择,对于像数组这样的具有明确长度的数据类型,一般可以使用for循环进行输入输出。在此基础上,老师由数组不能改变长度这一缺点出发,讲解了动态内存分配的内容,主要目的是在一些交互性编程中,在不明确用户的输入长度的情况下,如何不断判断所输入的数量是否达到数组上限,并由此生成新数组并完成复制的过程。
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LeonUP
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