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NUS MFE课程介绍
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NUS MFE课程介绍
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songNUS
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发表于 2017-1-20 16:41:06
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基于本学院的风险管理特性,我的专业学习以较为量化和理论的数理课程为主,包括随机微积分、金融计量模型、衍生品与固定收益证券,以及c++编程。其中随机微积分重点在于模拟股票市场和单个股票的走势,以几何布朗运动为基础,对股价的基本走势作出假设,在通过计算机模拟的方法,研究未来不同时间下,股票价格的可能分布情况,以此对以股票作为基础资产的金融产品,例如亚式期权等其他路径依赖期权进行定价。和在国内学习纯数理模型不同的是,在这门课程的学习中,广泛接触了包括正态分布、泊松分布、指数分布的随机模拟方法,结合不同期权的支付函数,通过模拟的方式使得我第一次对于如何将所学知识应用到实践中来,认识到了所学知识的实际应用价值。通过计算机来求得数值解有了较为直观的认识,能够通过自己编写程序来对一些金融资产的价格进行求解,这一点对于那些没有解析解公式的资产定价尤为重要。
金融计量模型的学习主要围绕着数据展开,通过历史数据所表现出来的相关性、异方差性的分析判断,选择合适的计量模型进行拟合,例如ARMA, ARCH, GARCH等,调整拟合参数,从而试图对未来的可能结果做出一定置信水平下的预测和估计。依据学院从业界出发、以工作为导向的教学思路,这门课有相当部分的课程使用了R语言进行编程分析,通过软件对数据进行处理分析,多元回归分析部分广泛涉及了对于矩阵的运算和处理,很好的将数学运算和实际操作结合了起来,通过这门课的学习,我对于处理时间序列的流程有了更深入的了解,对数据所表现出的趋势性、季节性因素如何进行平稳化,对残差项所表现出的ARCH/GARCH效应有了一定的判断和处理方法,同时对于R语言的语法结构和使用有了更深刻的认识,R语言对于计量模型的实现有着重要的作用,通过简单的代码即可进行复杂的矩阵运算从而将模型的各个参数估计出来。
衍生品与固定收益证券部分分两方面展开,目前已经结束了固定收益证券部分的学习,固定收入证券主要探讨了包括不同的计息方式、零息债券和付息债券定价,以及风险中性概率三大部分的内容,研究了债券的凸性和久期随债券的期限、息票利率、贴现率等因素的变动情况,如何通过多个债券的复制来进行套利等等。该课程包含很多启发性的探讨,得到了一些看似和直觉相违背的结果,结合大量关于债券间、债券与期权的套利问题,例如三支以上债券利用相同久期和不同凸性的套利,多支债券复制期权的套利等等,使得我对于之前自认为熟悉的凸性和久期有了新的认识,也对于常见的易混淆的概念,例如一价定律和无套利有了更深层次的判断和理解。衍生品部分主要通过excel VBA研究了期权的相关特性,目前涉及到了包括期权的波动率微笑和利用几何布朗运动模拟股价等相关问题。
C++编程部分较为基础,主要从C语言的基本语法开始讲起,从简单的变量类型、运算符、运算优先级,到基本的流程控制中的while\do while\for循环和if else 判断结构,大致让我们明白一段代码的基本结构。进一步的,老师讲解了例如数组、指针和其他数据结构的有关问题,这一部分主要将数组和循环结构联系起来,从赋值到输出,强化了对循环结构的理解和对循环类型的选择,对于像数组这样的具有明确长度的数据类型,一般可以使用for循环进行输入输出。在此基础上,老师由数组不能改变长度这一缺点出发,讲解了动态内存分配的内容,主要目的是在一些交互性编程中,在不明确用户的输入长度的情况下,如何不断判断所输入的数量是否达到数组上限,并由此生成新数组并完成复制的过程。
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fengfan910329
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fengfan910329
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板凳
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24fall cs求选校建议
目前是拿到了NTU的CCA,赫尔辛基CS全奖,CCA本来是23日留位费截止我申请延了两周,NTU还有MSIS和AI没有出 赫尔辛基的CS给了真的很心动,对我的诱惑就是可以环游欧洲;缺点是芬兰气候不好,而且找工困难,最后可能还是会回国,还有个主要原因是父母觉得芬兰加入了北约所以不安全(?) NTU的CCA是1-1.5年,适合回国找工,缺点是这个有控制相关课程,我本科是cs的担心学起来困难,计划以后找工作是开发相关的,担心这个回国可能认证成控制相关。 NTU的MSIS和AI的课程都蛮喜欢的,但是真的好慢啊呜呜呜 (去年9月其实还有申请UST的it和bdt,我是真的不配ust吗,给我默拒了) bg是中下985cs 均分87.6 雅思6.5 相关水科研实习
欧陆bme选校
工作or读博都可,但听说瑞典和芬兰近两年很难留,大概还是需要回国。 kth的track授课比较杂(想做信号/硬件方向),相对感觉很好毕业,qs高 aalto的课程设置很喜欢,感觉人均资源多,但是qs偏低
欧陆选校投票(瑞典/芬兰)
倾向日后在欧洲工作,或者不限地区地进行博士申请。关于进入学术/工业界还没有非常坚定明晰的思考,欢迎前辈们指点。 瑞典项目Lund计算科学,科学计算项目,尽管名字像计算机科学但不是,有geoscience,physics和scientific computing三个方向可选,无奖 芬兰项目Helsinki-DS,50%奖,估算大体上两年总花销相较瑞典便宜13w rmb左右 纠结的地方在于: 1. DS是竞争激烈的领域,但我的coding水平很差,几乎和一般的不接触编程的文科生水平相当,在工作岗位或者学习,科研竞争中没有什么信心。 2. 计算科学似乎和工作不太对口,或许是因为我不足够了解计算数学或者科学计算在工业界能做什么样的工作所致,但目前能想到的计算科学项目出路只有继续读博找机会。但对博士申请的细节,流程和选拔率不太了解。lund这个项目似乎也只是第二年。 3. 假使考虑在国内求职这一不太理想的情况,芬兰项目ds似乎更适合找工作,但它的排名在qs100开外,也许会被认作野鸡大学/被发达城市的人才引进拒绝落户?而lund在qs100内,反而会好一些?感觉13w暂时还买不回qs100这个在很多hr眼里的小关卡。 4. 芬兰语显著难于瑞典语。但据网上信息了解到想在瑞典或芬兰工作,当地语言是重要的加分项。 5. 海德堡大学的英授科学计算项目申请我还没开始,出结果较晚,要是申请也许会错过这两个ddl,还有必要申请吗?(倾向于不申)这个项目我匹配度比较高,但就业也不清楚。 6. 芬兰就业市场听说不如瑞典,lund同时在地理上似乎也很方便去隔壁哥本哈根找工作(尽管这一可行性只停留在一些欧盟友人的经验分享里,在非欧盟留学生里我还没得到这样的信息验证) 7.lund在瑞典本地的雇主认可度听说比较高,Helsinki不太清楚。 希望大家可以给出一些自己的见解,谢谢大家?
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