计量经济学简介

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计量经济学简介

计量经济学的奋斗目标是客观地认识、科学地表述经济规律，并对经济变量作出正确的预测。计量经济学是统计学、经济理论或金融理论和数学的有机结合。1930年12月29日在挪威奥斯陆大学R.Fisch教授和美国耶鲁大学I.Fischer教授的提议下成立了计量经济学会，1933年1月该学会窗创刊了Econometric杂志，这两件事标志着计量经济学成为了一门学科。  



20世纪70年代以前计量经济学的建模方法都是以"经济变量平稳"这一假设条件为基础，但是二战后各个国家经济变量表现的非平稳性使的传统的建模遇到了前所未有困难。1974年格兰杰-纽博尔德（Granger-Newbold）首先提出了非平稳变量的虚假回归问题。近年来对非平稳变量的研究越来越深入，包括单位根检验、协整、误差修正模型……..同时由于计算机技术的发展使得一些大型的经济模型的估计和应用成为了可能，进一步推动了计量经济学的发展。  



计量经济学的模型主要有以下几类：
（1） 经典计量经济模型：包括单方程回归模型和联立方程模型。
（2） 时间序列模型：如：AR,MA,ARMA,ARIMA,VAR,VEC,ARCH,GARCH,ARCH-m  



我国的计量经济学研究和运用开始于改革开放，现已经运用到经济领域的很多方面，也越来越受到重视。近年来我过经济运行的日渐成熟与对经问题的定量化研究的日益深入是分布开的