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kenwind
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电梯直达

楼主

发表于 2004-5-25 07:15:03 |只看该作者 |倒序浏览

发信人: forgotten (天道酬勤), 信区: JobHunting
标　题: 也来share一点经验(1. 统计)
发信站: Unknown Space - 未名空间 (Tue Mar 16 03:38:25 2004) WWW-POST

上班快半个月了, 因为这份工作运气成份比较大, 觉得没啥好写的. 今天正好闲着, 加两
瓢水算是回报在这儿学到的不少东西吧.

我背景有点杂, 数学本科, 统计MS, 念了两年math finance 的Ph.D, 觉得实在无聊, 就
转到一个Computational finance(or QF, FE, whatever)的master
program,现在business版还有我当年transfer时写的幼稚文章,呵呵. 都是三五十名的学
校. F1, 没有一天工作经验, 英语so so, 讲过几年课, 但聊不熟的topic还是不够流利.
去年年底毕业, 一月底搬家到NYC附近开始正式jobhunting,主要在FE/统计/精算三个方向
投简历(考过精算1&2). 二月份整个月风平浪静,连个interview都没有, 原本蓬蓬勃勃的
信心大受打击. 终于在二月底的一天被天上掉的馅饼砸着了,
一天内难以置信的schedule了三个onsite, 一个phone interview. 前两个onsite都拿到
了offer, 一个是家很大的commercial bank里的statistical analyst,
另一个是个mid-size的hedge fund里的quant(quantitative analyst), 最后一个onsite
就没去了. 现在想来, 对我而言,
找到工作最重要的原因就是location了,如果我不在NYC, 根本不可能有这些onsite机会.
另外, Recruiter其实还是很有用的, 我自己发简历从来没人理我,
但每天差不多都有recruiter给我打电话, 十个里能有一个有点结果吧.
最后这三个onsite都是通过recruiter搞定的, 都办H1.

统计的offer纯粹是运气. 先和hiring manager schedule了一个电话面世, 中国人, 表现
并不好, 好些SAS的问题没答上来, 面世完了以为没指望了, 结果第二天recruiter打电话
来说, 你表现不错, 下周去面世吧. ft, local就是好,这样的performance也能有onsite.
Onsite时先还是和那个VP聊了大半个小时, 然后和一个analyst聊, 小哥和我年龄相仿,
背景也类似, 两人一块侃了半小时finance和精算, 没点正经东西, 不过感觉甚好, 接着
是个senior SAS/database programmer, 老头进来第一句:”ha, you're younger than
my son!”, 然后开始狂吹自己资格多老, 打有第一台计算机时就开始干这行了, 晕倒,
只好投其所好点聊点计算机, 幸亏俺小学开始玩电脑,以前攒过不少机子, 懂不少这些古
董, 两人居然还侃得颇为投机, 中途问过唯一一个技术问题, 指着SAS的macro问我这是啥
, 就over了. 面世完了真是一头雾水, 回到家也懒得管了, 倒头便睡, 晚上做梦梦到被拒
, 靠, 然后第二天上午被recruiter电话吵醒, 说那个VP very happy, 已经给offer了,
掐了自己几下确认是不是在做梦...

回想一下, 这个offer说明了一点: hiring manager看你顺眼了, 什么都挡不住. 虽然我
至今还不太明白他为什么看我顺眼... 大概大家都是中国人吧, 而且从上班后的相处来看
这个VP人确实很nice. 另外, 可能就象以前有人说的, interview过程中chemistry比较好
, master level, 技术要求并不高, 能融入team里更重要.

统计方面我花时间并不多, 准备得肯定还不如这儿很多同学. 唯一能share的一点东西就
是这个网站, http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html.
里面有统计各个branch的简介, 花一两天时间看完, 就会对统计各个分支的应用有个大概
的认识, 比如什么样的data用什么手段来分析, 怎么test. 一些传统的方法,
regression, factor analysis, cluster analysis, 和较新的方法, 比如data mining,
neural network, 都会有点了解, 面世时就能满嘴跑火车了,呵呵. 对master来说, 本来
也不要求你了解多深.

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kenwind
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发表于 2004-5-25 07:16:56 |只看该作者

也来share一点经验(2. Financial Engineering)

发信人: forgotten (天道酬勤), 信区: JobHunting
标　题: 也来share一点经验(2. Financial Engineering)
发信站: Unknown Space - 未名空间 (Tue Mar 16 03:39:30 2004) WWW-POST

统计的offer是运气, FE的offer应该说是自己的实力争取来的. Quant的job market并不
好, 而且大部分都要名校的理工科Ph.D. 我知道我背景相对算比较弱的, 没Ph.D, 没经验
, 没身份, 又不是牛校,所以自己平时花时间比较多,读些industry里的quant写的working
paper和technical report, 然后自己implement一下, 一年下来读了有四五十篇吧. 最近
又针对现在比较热的credit risk modeling读了一些paper, 自己用C++写了个credit
derivative的pricer,包括CDS, CDO, 然后做了个interface和document,
打印出来interview时给人看. 结果证明还是很有帮助的, 面世我的quant对这些我自己做
的project非常感兴趣, 问了很多问题. 而且读得多了, 自己心里也有底, 去面世的路上,
我极其自信, 不给我机会展示没有办法, 有了机会我就绝对要impress them.

Quant的面世和统计就完全不一样了. 非常直接, 跟考试一样, no HR people, 全部技术
问题. 先是两个senior quant, 都是一把年纪的, 问了一些简历上的project, 问得非常
细, 具体的实现细节, 连code怎么写都要问, 问完project就开始随机提问, 范围基本都
是学过的那些东西, 但时不时抓住一点引申开, 比如提到finite difference method, 就
问explicit和implicit有什么区别, stable condition是什么, 不会很复杂, 但基础一定
要扎实. 第一个偏理论的问题多, 第二个问了很多算法, simulation,和C++的问题.
我C++相对差一点, 幸好他C++问得不深, 只写了一个AMM的大概code, 问了几个面向对象
的概念, pvf什么的,就完了, 蒙混过关, 呵呵. 最后是电话面世我的hiring manager, 一
个老毛子, 不苟言笑, 抓住那个CDO pricing的project问了十几分钟, 然后就开始连珠炮
似的不停的提问, 什么都问, 随机过程, SDE, time series, 统计, derivative
pricing, fixed income, numerical method … 丫知道的也真多, 说I just wanna see
how much you know beyond the resume, 我也没全答上来, 坚持了一个多小时, 终于他
脸上冰山融化似的有了一丝笑容: “you’re very impressive.” 本来面世已经结束了,
准备walk me out的, 走到门口又想了想, 让我等一下, 他去看看Chief Risk Officer有
没有空和我谈谈. 这时运气又来了, 这哥们居然是我以前学校finance的Ph.D, 聊得不错,
问了我几个finance的问题, 象怎么决定market是不是efficient, 给你一个trading
strategy怎么test, 我居然都鬼使神差的蒙到点子上了. 最后问我以后想干什么, 我突然
觉得以前背的那些应付HR的答案很恶心, 心一横, 照实说, 说我想回中国找个银行工作,
有机会自己拉个fund起来, 你们这儿equity derivative, credit derivative,
statistical arbitrage三个group都很强, 我可以学到很多方面的东西,和business
acumen, 而在大投行里我不过就是个foot soldier而已, 他听了居然很高兴, 呵呵. 回来
后给recruiter打电话, 一个小时以后recruiter就打过来说那边给offer了.

我的感觉是, quant的面世,技术问题还是最重要的.
虽然chemistry也很重要,但那些senior quant, 都是理工科Ph.D出身,
好些还是professor跳过来的, 所以如果你技术问题答得好,
气氛就会很舒服,和有个quant聊时到后面感觉好象当年和老板在meeting, 呵呵. 需要注
意的是, 这帮人懂得极多, 他抓住他熟悉的发问, 基本上一两个问题就知道你这一块到底
知道多少, 所以有一说一有二说二, 切忌不懂装懂, 会让人很反感的. 另外, 如果你是牛
校Ph.D, 面世会容易很多, 因为别人相信你的potential,可以进来再学. 对master而言,
suppose你就该什么都会, 门槛高不少. 几个牛校的program, NYU, Columbia, Chicago,
Berkley, 有很好的network, 所以学生找工作容易很多. 想自费念FE的同学, 我建议多花
一点钱, 读个名气和location好一点的, 找工作时机会多不少. 我的感觉是投行, hedge
fund这些不太在外面直接招人, entry level的去几个牛校招,
senior一点的通过recruiter. 我在的这个program, 我不觉得学生水平比牛校的差多少,
可找到工作的真是屈指可数.

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kenwind
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发表于 2004-5-25 07:18:01 |只看该作者

也来share一点经验(3. 精算以及面世别人)

发信人: forgotten (天道酬勤), 信区: JobHunting
标　题: 也来share一点经验(3. 精算以及面世别人)
发信站: Unknown Space - 未名空间 (Tue Mar 16 03:41:22 2004) WWW-POST

精算方面, 也花了不少时间, 部分是因为在这版上和人掐架赌的一口气, 呵呵. 不过最后
也没offer, 有过一个phone interview, 被HR干掉了, 我对付HR一向没什么心得. 我的感
觉是, 中国学生找精算工作, 除了身份以外, overqualify是个很大的问题. Entry
level的小本就足够了, 高一点点的又没经验. 我和一个recruiter聊过, 他也是说entry
level的不会考虑我, 最好能network到一些actuary, 直接跟他们联系. 我找了一堆local
actuary的email, 跟当初申请套瓷似的狂发一通. 有人建议直接search电话号码给他们打
电话, 个人觉得有点冒味, 没干过. 发现actuary真的是很nice, 大概十个里有三个会回
信, 有的还写过好几封很长的信, 说现在还没有opening, 但给了我很多建议和信息, 素
昧平生,真是很感动. 本来还准备3月份去orlando参加一个actuary的career fair的, 后
来有offer就没去了. 总之, 这个行业的确不好进, 如果是在actuary program里, 机会会
大很多. 但我还是认为, 这是个就业面很狭窄的专业, 如果纯粹是从就业的角度去读, 孤
注一掷, 风险太大, 不值得, actuary program的学生也有很多没找到intern和full time
job的. 另外, 和统计之类的专业相比, 精算更强调communication skills,
personality和team work, 简历和cover letter里多吹一吹.

写了这么多, 现在回想一下, location对我而言是最重要的因素了, 当然运气也不错. 专
业也比较好一点, 至少candidate没有那么多, 不象好多同学要几轮interview, 都是一轮
就给offer了. 最后还是拒了hedge fund接受了统计那个offer,
毕竟是大银行,不错的stepping stone, 以后回国时简历上也好看些. 虽然被hedge fund
那边那个recruiter斥为是the biggest mistake he's ever seen ...

值得一提的是, 上班第二天, 老板还在继续interview别人. 突然跑来递给我一份简历,
说有个interviewer有emergency来不了, 你去和那个candidate聊聊吧,
反正以后也是group member. 就这样, 几天内从面世的一边到了另一边. 对方是个孟加拉
国的JJ, 我也是刚煎熬过来的, 不想为难她什么, 聊了会天, 问了几个极简单的问题就完
了. 没想到伊两个master, 简历上吹了半页纸的statistical analysis
skills,居然连1,2,3,4四个数的variance是什么都不会算, ft. 后来老板问我时, 我也没
说什么,只说还行, SAS不错. 最后她还是被拒了, 我又多了点interviewer的经验. 确实
个人形象和chemistry很重要, 估计那个JJ也比较拮据,穿件很不合身而且连我都能看出来
很cheap的西服, 尽管可以理解但给人感觉很不舒服; 而且她有点过于aggressive了, 我
问题还没问完她就能抢过去说一大堆, 说到我不太懂的数据库什么, 我只好一边强装很有
兴致的听一边想她什么时候能stop, 说到我懂的统计方面, 没几句就知道她其实啥都不会
, 背了一堆名词而已, 总之很不爽. 倒是后来大家聊讲课的经验时聊得很轻松. 想一想,
interviewer也是人, interview时你紧张他也紧张, 如果chemistry好一点, 做到两个人
象朋友聊天似的放松, 就是最理想的interview了.

另外, 能打电话时尽量打电话, 效果比email来email去好得多, 我的原则是有号码就打过
去; 再就是Interview越早越好, interviwer也懒得花那么多时间去挑个最好的, 有个不
错的也还看得顺眼的就要了. hedge
fund那个recruiter告诉我,其实我后面还有两个candidate,
因为当初我说准备接受offer,他们的interview都cancel了(这个我做得不太decent,第一
天说接受第二天就反悔了...).

总之找工作真是小马过河, 一定要自己试试才知道. 不同的专业不同的背景差别很大
, 面世时要强调的东西也很大不同. 这儿的很多信息, 对类似背景的人很有帮助, 对有的
同学来说可能就是misleading. 就象对着HR狂吹技术,对着quant强调自己的personality,
都只会适得其反. anyway, 灌了在这个bbs上混了五年来最长的一篇, 但愿能给还在找工
作的XDJM们一点有用的信息, 祝大家都能早点结束这煎熬的日子.

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