金融工程硕士

teddybearUID: 80681

发信人: whipwan(小水熊), 信区: Abroad. 本篇人气: 21
标  题: [转帖]金融工程硕士
发信站: 南京大学小百合站 (Thu Oct  7 00:12:06 2004)


今年，当以往最受投资银行青睐的沃顿、芝加哥、哥伦比亚商学院的MBA们毕业的时候，这
些天之骄子们却发现他们想进入投资银行工作的难度比往年大大增加了，除了因为经济不
景气以外，还有一个主要原因是他们有了一个虽然年轻却很强大的对手——金融工程硕士
，MFE（Master in Financial Engineering）！

到底什么是金融工程？笔者抱着疑惑通过E-mail咨询了毕业于加州伯克利大学哈斯商学院
的
刘华先生。刘华毕业于上海财经大学会计系，在某著名跨国公司作了几年财务工作后，发
现自己并不喜欢这种工作，他想进入更具挑战性的金融领域。然而没有相关学历，想找到
金融方面的工作谈何容易。于是，刘华打算申请MBA，在考完GMAT后，他发现加州伯克利大
学哈斯商学院除了提供MBA学位外，还提供MFE金融工程硕士学位，而且只需一年即可获得
学位。于是他抱着试一试的念头申请了MFE，为了增加自己的机会，他参加了GRE数学Sub考
试。本来他没抱太大希望，没想到当年MBA申请竞争异常激烈，虽然他的GMAT成绩和工作背
景都相当优秀，但他所申请的几所商学院MBA全都遭拒绝。而当收到伯克利大学MFE的录取
通知的时候，他坦言惊讶大于欢喜。经过一年高强度的学习，再经过激烈的应聘竞争，虽
然面临着经济不振的压力，刘华还是获得了美菱、摩根斯坦利、雷曼兄弟、所罗门史密斯
等著名投资银行的青睐。刘华选择了在摩根斯坦利银行旧金山分部从事金融衍生物交易的
工作。他说，虽然没能进入他最向往的高盛公司，他对现在的工作仍然十分满意，他坦言
现在的工作是在一年多以前所不敢想象的。以下是笔者得到的关于金融工程的介绍。

金融工程在不同的大学有不同的名称：Financial Engineering， Financial Mathematic
s，Mathematical Finance，Computational Finance , 然而无论是叫金融工程，金融数学
，数学金融还是计算金融，它们的实质都是一样的——it represents the emerging dis
cipline wherein mathematical tools are used to model financial markets and sol
ve problems in finance，即以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的新兴学科
。近年来，由于金融创新层出不穷，金融市场发展得越来越复杂，在以往传统的股票和债
券上发展出了期货、期权等一系列新型投资工具，这就是通常所说的金融衍生物。而如何
对这些金融衍生物进行定价，是投资银行所面临的一个难题。同时，由于金融投资工具的
复杂化，一些基金管理公司越来越感到传统的投资方式难以保持基金的高成长率，他们需
要设计出更加高级的投资组合来获得盈利。因此，他们大量需要那些既通晓金融市场又有
数学应用能力的复合型人才，而这样的人才在市场上极为稀缺。金融工程就是为了培养这
样的人才而产生的。金融工程是一门综合了金融学、数学和计算机科学的交叉学科，其课
程通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课，其课程由于集中于金融领域，所以
深度远远超过MBA金融方面的课程，通常包括股票市场分析、投资组合分析、期货和期权、
资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、金融风险管理等课程。金融工程硕士的
学习时间一般为全日制1年，同MBA一样，是一种职业教育（Professional Education）而
非学术研究教育（Academic Research Education），因此无需撰写硕士论文。其全部课程
均围绕金融学的应用展开，具有实用性很强的特点，最适合那些立志于从事金融工作的年
轻人。在美国，持有金融工程硕士学位的人才在市场上炙手可热，基本上全部被各大投资
银行、基金
管理公司、保险公司、风险投资公司所聘用。

MFE和MBA有什么不同？MBA是一种泛面商科教育，而MFE则是专门培养高级金融人才的专项
教育。金融工程硕士的课程全部集中于金融领域，如果你感兴趣的是会计、市场营销或人
力资源管理，那你应该是去学习MBA课程，因为MBA的课程更广泛。此外，申请金融工程硕
士不需要有工作经验，这和MBA有很大不同，但是，申请金融工程硕士要求申请者在大学本
科必须修过两门课——微积分和统计，因此不适合那些大学学文科的人们。最后，MFE的学
习是一年，而MBA由于课程覆盖面广而通常需要两年。

据笔者了解，现在，已经有不少美国大学开设了金融工程的课程，如加州伯克利大学、普
林斯顿大学、斯坦福大学、芝加哥大学、哥伦比亚大学、康奈尔大学、密西根安阿伯大学
、卡耐基梅隆大学、纽约大学、南加州大学等等。除美国外，有英国的牛津大学和爱丁堡
大学，加拿大的多伦多大学和约克大学，等等。亚洲的国家中，新加坡作为东南亚金融中
心走在了前列，新加坡国立大学和南洋理工学院都开设了相应的课程。更多的大学可以查
看国际金融工程师联合会IAFE (International Association of Financial Engineers)
的网址，其中有各所开设MFE课程的大学的链接，网址是：
http://www.iafe.org/educate/fe_schools.ihtml

笔者列举了几所著名大学金融工程项目的相关链接:

建立在商学院的有

University of California, Berkeley
Haas School of Business,
Master in Financial Engineering
http://haas.berkeley.edu/MFE/index.html

Carnegie Mellon University
Graduate School of Business
Master of Science in Computational Finance
http://student-2k.gsia.cmu.edu/mscf/

建立在工程学院的有

Princeton University
Department of Operations Research & Financial Engineering
M.S.E. in Operations Research and Financial Engineering
http://www.orfe.princeton.edu/graduate/index.html

Columbia University
Department of Industrial Engineering and Operations Research
M.S. in Financial Engineering
http://www.ieor.columbia.edu/finance.html

Cornell University
School of Operations Research and Industrial Engineering
Master of Engineering in Financial Engineering
http://www.orie.cornell.edu/meng/br...financial1.html

University of Michigan, Ann Arbor
College of Engineering
Master of Science in Financial Engineering
http://interpro.engin.umich.edu/fep/

建立在数学系的有

Stanford University
The Departments of Mathematics and Statistics
MS in Financial Mathematics
http://math.stanford.edu/FinMath/

University of Chicago
Department of Mathematics
Master of Science in Financial Mathematics
http://finmath.uchicago.edu/

New York University
Department of Mathematics
Master of Science in Mathematics in Finance
http://math.nyu.edu/financial_mathematics/

University of Southern California
Department of Mathematics
Master of Science in Mathematical Finance
http://www.usc.edu/dept/LAS/CAMS/MF/

加拿大的大学
University of Toronto
Masters Program in Mathematical Finance
http://www.math.toronto.edu/finance/

York University
Graduate Diploma in Financial Engineering
http://www.yorku.ca/fineng/

英国的大学
University of Oxford
Oxford Centre for Industrial and Applied Mathematics
Postgraduate Diploma in Mathematical Finance
http://www.conted.ox.ac.uk/courses/mathsfinance/

The University of Edinburgh
Management School
MSc in Financial Mathematics
http://www.cpa.ed.ac.uk/prosp/postg...athematics.html

在亚洲，新加坡已经走在了前列
National University of Singapore
Centre for Financial Engineering
Master of Science in Financial Engineering
http://cfe.nus.edu.sg/msc_fe.htm

Nanyang Technological University
Nanyang Business School.
Master of Science in Financial Engineering
http://nbs.ntu.edu.sg/Programmes/Graduate/MFE/

更多的，请看此链接 http://www.iafe.org/educate/fe_schools.ihtml

lakeqianUID: 157560

终于知道哪能收容我了。。。不过我在国内学的FE还是比较偏文，没什么数学背景。。。不太好办。。。而且没机会考SUB了。。。

feelmyheartUID: 182144

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feelmyheartUID: 182144

我打算以后就选这个方向，我现在大二，大家能给什么建议吗？ 我是新兵~~ 谢谢

feelmyheartUID: 182144

这个专业需要GMAT吗？

magiclegendUID: 170154

挺好呢，花的时间也少，有钱的话真的应该读一读
不过总有实效性，现在需求量大，再过几界又8知道是什么样子呢，也许又泛滥了吧:)

lakeqianUID: 157560

哪位知道有金融工程博士的学校有哪些呢？谢谢

goldenbinUID: 31382

过几年肯定又烂了。。中国人就这样。。如果挑粪能成为金领，过几年肯定大把类似
“我GREXX，TOEFLXXX，申请TOP10 的挑粪专业胜算几何？”这样的贴子泛滥于BBS了。。

spsmxyUID: 203807

哈哈，goldenbin说得有理，幽默！

lakeqianUID: 157560

读到现在已经明白了金融市场学必然走向工程化。金融工程是一个无所谓的称呼。

dorislyUID: 21596

感觉读金融工程的都是牛人啊。这学期和我一起上商学院financial accounting 的姐姐就是读金融工程的。本科在北航，已经拿了一个master,这是第二个。这个应该很好找工作的。以前看到过一个帖子，说作金融工程的年薪有16万美元。 :D

蚊文UID: 204162

请问一个非常浅水的问题呵呵，哪位好心人能TELL我 考MBA 的具体流程和要求？感激不尽！：p

我是大海UID: 194572

这个是芝加哥大学的数学金融专业。金融工程，数学金融，金融数学，都是一个概念。里面有课程设置，还有相关学校联结。
http://www-finmath.uchicago.edu/

下面的这个是金融数学的论坛，看一去看看。

http://www.global-derivatives.com/forums/phpBB2/index.php

金融工程，对个人能力要求很高，尤其是随机微分，偏微分方程，C++编程。工资待遇还可以，但是第一年没有你想象得那么高。芝加哥和哥伦比亚的大概是6到15万美金。

拿到芝加哥金融数学的ad,还考虑要不要去，9个月学费3.8美金。申请的时候，拿不到ad愁，拿到了没有钱也愁。

gzzhuUID: 191165

我也想申请芝加哥和哥伦比亚.请问楼上知道哥伦比亚的情况吗?

xiliustreamUID: 205175

可国内的金融工程都刚起步，数学背景不怎么样，怎么办呢？我们有希望申请到吗？